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   In：风险。
   RePEc:gam:jrisks:v:11:y:2023:i:1:p:18-：d:1032194.

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2. 使用离职验证进行死亡率预测的贝叶斯模型平均. (2023). 雅希亚·萨利；罗伊斯尔，斯蒂芬；皮埃尔·奥利维尔（Pierre-Olivier）·戈法德（Goffard）；卡里姆·巴里古。
   收录于：《国际预测杂志》。
   RePEc:eee:int针对：v:39:y:2023:i:2:p:674-690.

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3. 多人口死亡率预测：具有结构突变的增广公因子模型. (2023). 瓦希德、法希德；Pantelous，Athanasios A；王鹏杰。
   收录于：《国际预测杂志》。
   RePEc:eee:int针对：v:39:y:2023:i:1:p:450-469.

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4. Lee–Carter死亡率预测模型中嵌入的一类新的计数分布：贝叶斯方法. (2022). 乌迪·马科夫（Udi Makov）；Bar-Lev，Shaul K；阿瓦德，亚瑟。
   In：风险。
   RePEc:gam:jrisks:v:10:y:2022:i:6:p:111-：d:826214.

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5. 长寿风险与资本市场：2019-20年更新. (2021). , 安德鲁；大卫·布莱克。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:99:y:2021:i:c:p:395-439.

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6. Volterra死亡率模型：具有长期相关性的精算估值和风险管理. (2021). 王海英；Chiu、Mei Choi；王玲。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:胰岛素：v:96:y:2021：i:c:p:1-14.

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7. 基于每周死亡数据主成分分析的疫情期超额死亡率评估——以新冠肺炎疫情为例. (2020). 贝里特·兰格；乌戈菲利波·巴塞里尼；帕特里齐奥·瓦内拉。
   收录：工作文件。
   RePEc:idg:wpaper:axbhmxrs-o0viyh9z07m.

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8. Volterra死亡率模型：具有长期相关性的精算估值和风险管理. (2020). 王海英；Chiu、Mei Choi；王玲。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：2009.09572.

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9. 多种群死亡面的连续随机模型. (2019). 卢卡·里吉斯；彼得·杰夫蒂。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:88:y:2019:i:c:p:181-195.

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10. 小人口死亡率的贝叶斯非参数模型. (2018). 卢，杨；李红。
    In：印后。
    RePEc:hal:journl:hal-02419000.

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11. 过度分散的贝叶斯死亡率预测. (2018). , 杰基；皮特；乔纳森·福斯特。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:83:y:2018:i:c:p:206-221.

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12. 多种群死亡面的连续随机模型. (2016). Jevtic，Peter；卢卡·里吉斯。
    收录：工作文件。
    RePEc:ial:wppaper:2016年3月.

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13. 配偶的代际依赖性及其对复归年金的定价影响. (2016). 贾普·斯普雷乌；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    In：风险。
    RePEc:gam:jrisks:v:4:y:2016:i:2:p:16-：d:70862.

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14. 人寿保险和残疾年金的跳跃扩散转移强度。（2015年）。Jang，Jiwook；Siti Norafidah Mohd。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:64:y:2015:i:c:p:440-451.

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15. 根据投资、利率和死亡率风险下的各种准备金，对有保障的最低/终身提款福利进行定价。（2015年）。戴天神；刘良智；Yang，Sharon S。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:64:y:2015:i:c:p:364-379.

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16. 使用Lévy过程建模死亡率和定价终身年金。（2015年）。艾哈迈迪、赛义德·赛义德；帕特里斯·盖拉德茨。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:64:y:2015:i:c:p:337-350.

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17. 暂时性死亡率跳跃的年龄模式及其对灾难性死亡率债券定价的影响。（2015年）。刘彦欣。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:64:y:2015:i:c:p:135-150.

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18. 随机死亡率模型：一种无限维方法. (2014). 斯特凡·韦伯（Stefan Weber）；斯特凡·塔普。
    收录：金融与随机。
    RePEc:spr:finsto:v:18:y:2014:i:1:p:209-248.

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19. 意大利人口随机死亡率模型的选择. (2014). Gian Clemente；鲍拉·比菲。
    摘自：《经济与金融决策》。
    RePEc:spr:decfin:v:37:y:2014:i:2:p:255-286.

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20. 通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力. (2014). 卢卡·里吉斯；彼得·杰夫蒂克。
    收录：工作文件。
    RePEc:ial:wppaper:2014年7月.

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21. 寿命风险的时间一致性均值-€方差对冲：协整效应. (2014). 王海英；Chiu、Mei Choi。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:56:y:2014:i:c:p:56-67.

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22. 不完全保险市场中死亡关联证券的价格边界. (2014). 杰弗里·蔡（Jeffrey Tsai）；黄玉立；郑洪文；Sharon S.Yang。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:55:y:2014:i:c:p:30-39.

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23. 人寿保险中的受抚养人利息和过渡利率. (2014). 克里斯蒂安·布哈特。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:55:y:2014:i:c:p:167-179.

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24. 伤残保险中的风险聚合与随机索赔准备金. (2014). Djehiche，Boualem；比约恩·洛夫达尔。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1401.3589.

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25. 长期现金挂钩年金和具有现金挂钩担保的股票挂钩年金的实际定价. (2013). 埃克哈特·普拉滕；弗古森，凯文。
    收录：研究论文系列。
    RePEc:uts:rpaper:338.

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26. 利率和死亡率随机扩散模型的高斯和仿射逼近. (2013). 马库斯·克里斯蒂安森。。
    In：风险。
    RePEc:gam:jrisks:v:1:y:2013:i:3:p:81-100:d:29915.

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27. 长寿风险应用的一致动态仿射死亡率模型. (2013). 克雷格·布莱克本；雪莉，迈克尔。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:53:y:2013:i:1:p:64-73.

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28. 基于连续时间队列模型的死亡率曲面. (2013). 卢西亚诺，elisa；维格纳、埃琳娜；彼得·杰夫蒂。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:胰岛素：v:53:y:2013:i:1:p:122-133.

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29. 欧洲延期年金期权定价. (2013). 克雷格·布莱克本；Michael Sherris；乔纳森·齐维伊。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:52:y:2013:i:2:p:300-311.

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30. 随机利率下的长寿债券定价和具有制度转换的死亡率. (2013). Siu，Tak Kuen；沈，杨。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:52:y:2013:i:1:p:114-123.

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31. 精算模型中的生命表：从确定性设置到贝叶斯方法. (2012). 埃尔曼诺·皮塔科；安娜玛丽亚·奥利维埃里。
    In:AStA统计分析进展。
    RePEc:spr:alstar:v:96:y:2012:i:2:p:127-153.

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32. Delta–€“死亡率和利率风险的Gamma对冲. (2012). 卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:50:y:2012:i:3:p:402-412.

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33. 通过长期护理管理终身年金中的长寿和残疾风险. (2012). 马西米利亚诺·门齐埃蒂；苏珊娜·列万提西。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:50:y:2012:i:3:p:391-401.

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34. 与死亡相关的衍生产品定价的递归方法. (2011). 马克·古瓦茨（Marc Goovaerts）；Dhane，Jan；尚，赵宁。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:49:y:2011:i:2:p:240-248.

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35. 使用定期保险费校准仿射随机死亡率模型. (2011). Frank Fabozzi；拉索、文森佐；斯维特洛扎尔，拉切夫；塞尔吉奥·奥尔托贝利；罗塞拉·贾科梅蒂。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:49:y:2011:i:1:p:53-60.

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36. 终身和可变年金的长寿风险管理：使用长寿债券和衍生品进行静态对冲的有效性. (2011). Andrew Ngai；迈克尔·谢利斯（Michael Sherris）。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:49:y:2011:i:1:p:100-114.

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37. 长寿风险定价的稳健性研究. (2010). 张丽红；陈炳正；赵琳。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:47:y:2010:i:3:p:358-373.

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38. 随机死亡率和利率下股票指数年金的估值. (2010). 钱，临沂；唐银才；王伟。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:47:y:2010:i:2:p:123-129.

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39. 死亡率的加性随机模型：在储量评估中对寿命风险的应用. (2010). Larry Y.Tzeng；林子玲。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:2:p:423-435.

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40. 美国的房屋净值转换抵押贷款可持续吗？使用条件Esscher变换定价抵押保险费和无追索权准备金的证据. (2010). 陈华；Wang，Shaun S；塞缪尔·考克斯（Samuel H.Cox）。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:2:p:371-384.

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41. 死亡风险建模：在保险证券化中的应用. (2010). 哈尔·佩德森；林毅佳；塞缪尔·考克斯（Samuel H.Cox）。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:242-253.

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42. 基于条件风险价值的寿险公司最优产品组合研究. (2010). 杰弗里·蔡（Jeffrey Tsai）；Larry Y.Tzeng；Jennifer L.Wang。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:235-241.

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43. 长寿风险的证券化、结构和定价. (2010). 塞缪尔·威尔斯；迈克尔·谢利斯（Michael Sherris）。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:173-185.

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44. 长寿债券溢价：极值方法与风险立方定价. (2010). 约翰·康明斯；陈华。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:46:y:2010:i:1:p:150-161.

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45. 长寿相关证券的定价. (2010). 丹尼尔·鲍尔（Daniel Bauer）；马蒂亚斯·博格；茹，Jochen。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:139-149.

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46. 用死亡率衍生品对冲纯捐赠. (2010). 王婷；弗吉尼亚·R·杨。。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1011.0248.

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47. 长期合同的真实定价. (2009). 埃克哈德·普拉滕。
    收录：研究论文系列。
    RePEc:uts:rpaper:262.

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48. 基于仿射随机强度的死亡率风险：校准和经验相关性. (2008). 卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:59627.

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49. 非独立生命的随机死亡率建模. (2008). 贾普·斯普雷乌；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:43:y:2008:i:2:p:234-244.

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50. 长寿债券的Heath-Jarrow-Morton模型和人寿保险投资组合的风险最小化. (2008). 杰罗姆·巴巴林。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:43:y:2008:i:1:p:41-55.

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51. 二次随机强度和预期死亡率表. (2008). 阿兰·蒙福特；克里斯蒂安·古里埃鲁。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:43:y:2008:i:1:p:174-184.

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52. 评估长寿风险的资本成本. (2008). 奥利维埃里（Olivieri），安娜玛丽亚（Annamaria）；埃尔曼诺·皮塔科。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:42:y:2008:i:3:p:1013-1021.

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53. 基于瞬时夏普比率的随机死亡率寿险定价. (2008). 弗吉尼亚·R·扬。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:42:y:2008:i:2:p:691-703.

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54. 使用Lévy过程进行死亡率建模. (2008). 多纳蒂安·海诺特；皮埃尔·德沃尔德。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:42:y:2008:i:1:p:409-418.

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55. 随机利率下寿险产品的估值. (2008). 帕特里斯·盖拉德茨。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:42:y:2008:i:1:p:212-226.

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56. 随机风险和利率下纯捐赠和终身年金的无差别定价. (2008). 卢德科夫斯基，迈克尔；弗吉尼亚·R·扬。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:42:y:2008:i:1:p:14-30.

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57. 非独立生命的随机死亡率建模. (2007). 贾普·斯普雷乌；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    摘自：卡洛·阿尔贝托笔记本。
    RePEc:cca:wpaper:43.

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58. 基于瞬时夏普比率的死亡风险财务评估：在纯捐赠定价中的应用. (2007). Promislow，David S；弗吉尼亚·R·扬；米列夫斯基，Moshe A。。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：0705.1302.

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59. 基于瞬时夏普比率的随机死亡率寿险定价：定理与证明. (2007). 弗吉尼亚·R·扬。。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：0705.1297.

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60. 关于随机生存概率及其校准的一个注记. (2006). 卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    收录：ICER工作论文-应用数学系列。
    RePEc:icr:wpmath:5-2006年.

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61. 评估Gompertz、Makeham和Lee-Carter死亡率模型在单位关联合同风险管理中的性能. (2006). 尤利亚·罗曼纽克；亚历山大·梅尔尼科夫（Alexander Melnikov）；尤利娅·罗曼纽克。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:39:y:2006:i:3:p:310-329.

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62. 股票挂钩寿险合同对几种风险资产的有效套期保值与定价. (2006). 尤利亚·罗曼纽克；亚历山大·梅尔尼科夫。
    收录：员工工作文件。
    RePEc:bca:bocawp:06-43.

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63. 盗版文件太多。此列表不完整

报告日期：2024-06-02 22:37:55||创建引文警报||缺少内容？让我们知道