本文件尚未被引用。

1. Aiyagari、S.Rao和Mark Gertler，1991年，《交易成本和未投保个人风险的资产回报》，《货币经济学杂志》，第27期，第311-331页。

2. Amihud、Yakov和Haim Mendelson，1986年，《资产定价和投标价差》，《金融经济学杂志》，第17期，第223-249页。

3. Amihud、Yakov和Haim Mendelson，1991年，《美国国债的流动性、到期日和收益率》，《金融杂志》，第66期，第1411-1425页。
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4. 凯恩，亚历克斯，1994年，《资本资产回报中的交易成本溢价：封闭式解决方案》，《银行与金融杂志》，第18期，第1177-1183页。

5. Robert E.Jr.Lucas，1978年，《交换经济中的资产价格》，《计量经济学》，第46期，第1429-1445页。

6. 斯蒂芬·罗斯（Stephen A.Ross），1976年，《资本资产定价的套利理论》，《经济理论杂志》，第13期，第341-360页。

7. 曼努埃尔·S·桑托斯（Manuel S.Santos）和迈克尔·伍德福德（Michael Woodford），1997年，《理性资产定价泡沫》（Rational asset pricing bubbles），《计量经济学》（Econometrica），第65、19-57页。

8. Vayanos、Dimitri和Jean-Luc Vila，1998年，带交易成本的均衡利率和流动性溢价，即将出版的《经济理论》。

9. Vayanos，Dimitri，1998年，《交易成本与资产价格：动态均衡模型》，《金融研究评论》，第11期，第1-58页。

10. 于大海，1998，摩擦套利估值，普林斯顿大学博士论文。
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1. 论风险决策中损失规避的描述价值：六点澄清. (2013). Ert，Eyal；伊多·埃雷夫。
   In：判断和决策。
   RePEc:jdm:journl:v:8:y:2013:i:3:p:214-235.

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2. 交易费用下消费资本资产定价模型的广义矩方法和现值检验：来自英国股市的证据. (2007). 格雷戈里奥，安卓；克里斯托斯·约阿尼迪斯。
   摘自：实证经济学。
   RePEc:spr:empeco:v:32:y:2007:i:1:p:19-39.

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3. 具有特殊风险和代际重叠的资产定价. (2007). 亚龙，阿米尔；克里斯·特尔默（Chris Telmer）；科杰蒂尔·斯托雷滕。
   摘自：《经济动态评论》。
   RePEc：红色：发布日期：06-70.

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4. 基于风险的股权溢价解释. (2007). 拉杰尼什·梅赫拉（Rajnish Mehra）；约翰·唐纳森。
   收录：NBER工作文件。
   RePEc:nbr:nberwo:13220.

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5. 对国债的需求. (2007). 安妮特·维辛·乔根森（Annette Vissing-Jorgensen）；阿文德·克里希纳穆尔西。
   收录：NBER工作文件。
   RePEc:nbr:nberwo:12881.

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6. 流动性度量中共享方差的定价含义. (2007). 约翰·斯科耶托普（Johannes Skjeltorp）；兰迪·N·s；霍利特，洛兰；兰迪·纳斯。
   收录：讨论文件。
   RePEc:hhs:nhhfms:2006_009.

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7. 有限风险分担和异质代理的资产定价. (2007). 亚历山大·迈克利德斯；弗朗西斯科·戈麦斯。
   收录：CEPR讨论文件。
   RePEc:cpr:ceprdp:6136.

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8. 交换经济中的资产价格和流动性. (2006). 里卡多·拉各斯。
   In：员工报告。
   RePEc:fip:fedmsr:373.

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9. 小型开放经济中的内生借贷约束与消费波动. (2006). 卡洛斯·德·雷森德。
   收录：员工工作文件。
   RePEc:bca:bocawp:06-37.

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10. 总风险的市场价格与财富分配. (2005). 汉诺·卢斯蒂格；钱，伊利。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:11132.

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11. 理性学习下的悲观信念：股权溢价之谜的量化含义. (2005). 马西莫·吉多林。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedlwp:2005-005.

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12. 借款成本和整个生命周期内的股权需求. (2005). 费利克斯·库布勒；史蒂文·戴维斯；保罗·威伦。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedbwp:05-7.

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13. 解释流动性溢价的大小：回报可预测性、财富冲击和国家依赖性交易成本的作用. (2004). 安东尼·林奇（Anthony W.Lynch）；锡南·谭。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:10994.

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14. 高阶消费矩与资产定价. (2004). 安德烈·塞梅诺夫。
    收录：经济计量学会2004年北美冬季会议。
    RePEc:ecm:nawm04:130.

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15. 股权溢价折扣之谜. (2004). 万斯·马丁；埃斯凡迪亚·马苏米；Guay Lim公司。
    收录：2004年澳大利亚计量经济学会会议。
    RePEc:ecm:ausm04:331.

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16. 总风险的市场价格与财富分配. (2004). 汉诺·卢斯蒂格。
    收录：加州大学洛杉矶分校经济学在线论文。
    RePEc:cla:uclaol:299.

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17. 合理的资产价格. (2002). 乔治·康斯坦丁德斯。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:8826.

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18. 异质消费者和有限参与下的资产定价：经验证据. (2002). 乔治·康斯坦丁德斯（George Constantinides）；阿隆·布拉夫；克里斯托弗·格西（Christopher C.Geczy）。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:8822.

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19. 固定交易费用较小的动态均衡. (2002). 明州洲。
    收录：ESSEC工作文件。
    RePEc:ebg:essewp:dr-02025.

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20. 资本市场论文：摩擦与社会力量. (2002). 菲利普·约翰逊。
    收录：莱文工作文件档案。
    RePEc:cla:levarc:618897000000052.

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21. 风险规避率可能比你想象的要低. (2002). 克里斯·雅各布斯。
    收录：CIRANO工作文件。
    RePEc:cir:cirwor:2002s-08.

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22. 融资投资. (2001). 乔·戈麦斯。
    摘自：《美国经济评论》。
    RePEc:aecrev:v:91:y:2001:i:5:p:1263-1285.

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23. 个人流动性不足项目的投资组合选择. (2000). 米奎尔·费格。
    收录：工作文件。
    RePEc:tor:tecipa:faig-00-03.

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24. 具有不可保证资本回报率的货币. (2000). 米奎尔·费格。
    收录：工作文件。
    RePEc:tor:tecipa:faig-00-01.

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25. 不完全市场、借贷约束和外汇风险溢价. (2000). 西尔文·勒杜克。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedpwp:00-3.

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26. 内生分割资产市场的货币、利率和汇率. (2000). Patrick Kehoe；安德鲁·阿特克森；费尔南多·阿尔瓦雷斯。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedmwp:605.

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27. 习惯坚持、资产回报和商业周期. (2000). 乔纳斯·费希尔；劳伦斯·克里斯蒂亚诺；米歇尔·博尔德林。
    In：员工报告。
    RePEc:fip:fedmsr:280号.

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28. 具有异质消费者和有限参与的资产定价：经验证据. (1999). 乔治·康斯坦丁德斯（George Constantinides）；阿隆·布拉夫；克里斯托弗·格西（Christopher C.Geczy）。。
    收录：CRSP工作文件。
    RePEc:wop:chispw:505.

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29. 具有特殊风险和世代重叠的资产定价. (1999). 亚龙，阿米尔；克里斯·特尔默（Chris Telmer）；科杰蒂尔·斯托雷滕。
    收录：经济学工作论文。
    RePEc:upf:upfgen:405.

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30. 中央银行自筹资金流动性的最优结构. (1999). 米奎尔·费格。
    收录：工作文件。
    RePEc:tor:tecipa:faig-99-01.

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31. 异质消费者和有限参与下的资产定价：经验证据. (1999). 乔治·康斯坦丁德斯（George Constantinides）；阿隆·布拉夫；克里斯托弗·格西（Christopher C.Geczy）。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:7406.

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32. 异质消费者和有限参与下的资产定价：经验证据. (1999). 康斯坦丁尼德斯，乔治；阿隆·布拉夫；克里斯托弗·格西（Christopher C.Geczy）。。
    摘自：罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件。
    RePEc:fth:pennfi:23-99.

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33. 美国固定收益市场的流动性：企业、政府和市政债券市场的差价比较. (1999). 阿萨尼·萨尔卡；Chakravarty，Sugato。
    In：员工报告。
    RePEc:fip:fednsr:73.

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34. 美国政府规模：新古典增长模型中的政治经济学. (1999). 罗伊斯·罗尔（RÃos-Rull），乔斯·沃尔科特；佩尔·克鲁塞尔。
    摘自：《美国经济评论》。
    RePEc:aea:aecrev:v:89:y:1999:i:5:p:1156-1181.

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35. 一般均衡中资产价格的过度反应. (1998). Mark Gertler；南卡罗来纳州Aiyagari。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:6747.

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36. LAPM：一个基于流动性的资产定价模型. (1998). Jean Tirole；本特·霍姆斯特罗姆。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:6673.

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37. 均衡流动性溢价. (1998). 于大海。
    收录：国际金融讨论论文。
    RePEc:fip:fedgif:615.

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38. 不完全市场中衍生证券的定价与套期保值：一个E-Aritrage模型. (1997). 罗，安德鲁；列奥尼德·科根；迪米特里斯·伯西马斯。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:6250.

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39. 美国政府规模：新古典增长模型中的政治经济. (1997). 罗伊斯·罗尔（RÃos-Rull），乔斯·沃尔科特；佩尔·克鲁塞尔。
    In：员工报告。
    RePEc:fip:fedmsr:234.

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40. S.Rao Aiyagari：我的学生和老师. (1997). 尼尔·华莱士。
    In：季度回顾。
    RePEc:fip:fedmqr:y:1997:i:sum:p:2-4:n:v.21编号3.

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41. 偶尔约束动态模型的求解算法. (1997). 费雪，乔纳斯；劳伦斯·克里斯蒂亚诺。
    收录：工作文件（旧系列）。
    RePEc:fip:fedcwp:9711.

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42. 通货膨胀福利成本的过渡性分析. (1997). 克拉克·A·伯迪克。。
    收录：FRB亚特兰大工作文件。
    RePEc:fip:fedawp:97-15.

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43. 生命周期视角下的预防性投资组合行为. (1996). 哈利亚索斯，迈克尔；卡罗尔·伯塔特（Carol C.Bertaut）。。
    In：财务。
    RePEc:wpa:wuwpfi:9604001.

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44. 美国家庭的持股行为：来自1983-89年消费者金融调查的证据. (1996). 卡罗尔·伯塔特（Carol C.Bertaut）。。
    收录：国际金融讨论论文。
    RePEc:fip:fedgif:558.

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45. 从生命周期角度看预防性投资组合行为. (1996). 迈克尔·哈利亚索斯；卡罗尔·伯塔特（Carol C.Bertaut）。。
    收录：国际金融讨论论文。
    RePEc:fip:fedgif:542.

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46. 业务周期建模的资产定价课程. (1995). 乔纳斯·费希尔；劳伦斯·克里斯蒂亚诺；米歇尔·博尔德林。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:5262.

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47. 偶尔约束动态模型的求解算法. (1994). 乔纳斯·费希尔；劳伦斯·克里斯蒂亚诺。
    In：员工报告。
    RePEc:fip:fedmsr:171.

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48. 存在摩擦的宏观经济学. (1994). .
    In：季度回顾。
    RePEc:fip:fedmqr:y:1994:i:总和：p:24-40:n:v.18no.3.

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49. 评估不完全市场对风险分担和资产定价的影响. (1993). 黛博拉·卢卡斯；约翰·希顿。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:4249.

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50. 解释金融市场事实：不完全市场和交易成本的重要性. (1993). 南卡罗来纳州Aiyagari。。
    In：季度回顾。
    RePEc:fip:fedmqr：y：1993年：i：获胜：p：17-31：n：v.17第1号.

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报告日期：2024-08-11 04:51:52||创建引文警报||缺少内容？让我们知道