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7. 基于CIR模型推论的多屈服曲线动力学短期预报. (2016). Hin、Lin-Yee；尼古拉·多库恰耶夫。
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8. 欧元区银行同业拆借利率的跃升与欧洲央行货币政策公告的影响. (2016). 费加尔·奥布莱恩（Fergal G Obrien）；芬巴尔·墨菲；弗朗西斯·肖。
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   RePEc:spr:envsyd:v:36:y:2016:i:2:d:10.1007_s10669-016-9600-y.

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9. 投资组合选择：综述. (2014). 杰罗姆·德坦普尔（Jerome Detemple）；杰罗姆·德·坦普尔。
   收录于：优化理论与应用杂志。
   RePEc:spr:joptap:v:161:y:2014:i:1:d:10.1007_s10957-012-0208-1.

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10. GARCH跳过程下期权定价的格子模型. (2013). 吴平达；洪茂伟；王小燕；林炳慧（音）。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:16:y:2013:i:3:p:295-329.

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11. 新兴市场信贷利差的实证研究：以韩国为例. (2013). Chang Mo Ahn；Kim，Saekwon；公园，基文。
    收录：Pacific-Basin Finance Journal。
    RePEc:eee:pacfin:v:21:y:2013:i:1:p:952-966.

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12. 异常收入与经济状况相关时的高管奖金补偿. (2013). 金和松（Kim，Hwa-Sung）。
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    RePEc:eee:ecmode:v:32:y:2013:i:c:p:58-65.

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13. 基于跳跃扩展恒弹性变差短期利率模型的美国利率期权定价. (2012). 娜塔莉亚·贝利亚耶娃；桑杰·纳瓦尔哈。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:36:y:2012:i:1:p:151-163.

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14. 离散时间Wishart期限结构模型. (2011). 克里斯蒂安·古里埃鲁（christian gourieroux）；拉兹万·苏法纳。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:35:年：i：6：p：815-824.

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15. Efectos del tipo de cambio sobre el d©ficit público:蒙特卡洛模拟模型. (2010). Venegas Mart，Francisco；阿比盖尔·罗德·纳瓦。
    收件人：ContadurÃa y Administraci。
    RePEc:nax:conyad:v:55:y:2010年：i:3:p:11-40.

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16. 线性二次期限结构模型——对利率跳跃的理解. (2009). 颜、舒；乔治·江。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:33:y:2009年：i:3:p:473-485.

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17. 预测商品价格：GARCH、跳跃和均值回复. (2008). 哈拉夫，琳达；让-托马斯·伯纳德；塞巴斯蒂安·麦克马洪；玛拉尔·基钦。
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    RePEc:jof:jforec:v:27:y:2008:i:4:p:279-291.

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18. 通货膨胀导致的掉期和掉期期权. (2008). Mia Hinnerich。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:32:y:2008:i:11:p:2293-2306.

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19. 论实际利率动态与制度转换. (2008). 安吉洛斯·卡纳斯。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:32:y:2008:i:10:p:2089-2008年.

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20. 基于条件异方差波动率的小波平滑器检测回报变化. (2008). 陈公萌；Choi，Yoon K；周勇。
    收录：《计量经济学杂志》。
    RePEc:eee:econom:v:143:y:2008:i:2:p:227-262.

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21. 非连续利率行为、收益率曲线和波动率模型. (2007). 史蒂文·赫斯顿。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:10:y:2007:i:3:p:205-225.

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22. 衍生品资料手册. (2006). 米伦·斯科尔斯（Myron Scholes）；罗伯特·默顿；罗，安德鲁；特伦斯·林。
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    RePEc：现在：fntfin:050000005.

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23. 存在Levy跳的时间递归效用和均衡资产定价模型. (2006). 马成虎。
    收录：《数学经济学杂志》。
    RePEc:eee:mateco:v:42:y:2006:i:2:p:131-160.

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24. 制度变迁与跳跃下的利率期限结构. (2006). 吴淑；曾勇。
    收录：《经济学快报》。
    RePEc:eee:ecolet:v:93:y:2006:i:2:p:215-221.

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    收录：研究论文系列。
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    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:11861.

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27. 制度变迁与跳跃下的利率期限结构. (2005). 吴淑；曾勇。
    收录：理论与应用经济学系列论文。
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28. 跳跃扩散过程和仿射项结构模型：附加的闭合形式近似解、跳跃分布假设和参数估计. (2005). 达勒姆·J·本森。
    收录于：财经讨论系列。
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29. 体制转换风险下利率期限结构的一般均衡模型. (2004). 吴淑；曾勇。
    收录：计量经济学会2004年北美夏季会议。
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30. 一个跳跃扩散过程的近似. (2004). 李，桑宏。
    收录：计量经济学会2004年远东会议。
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33. 离散亚式期权的小维PDE. (2003). Eric Benhamou；亚历山大·杜盖。
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34. 离散亚式期权的小维PDE. (2003). Eric Benhamou；亚历山大·杜盖。
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    RePEc:eee:dyncon:v:27:y:2003:i:11-12:p:2095-2114.

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36. 令人惊讶的因素：利率飙升. (2002). 桑吉夫·达斯。
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37. 从离散数据中判断底层是否连续？时间模型是一种扩散. (2002). .
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38. 从离散数据判断潜在的连续时间模型是否是扩散模型. (2001). 亚辛·艾特·萨哈利娅（Yacine Ait-Sahalia）。
    收录：NBER工作文件。
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39. 利率的跳跃-融合收益率模型. (2001). 里卡多·布里托；弗洛雷斯，R。。
    收录：金融实验室工作文件。
    RePEc:ibm:finlab:flwp_37公司.

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    摘自：《经济动态与控制杂志》。
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    RePEc:eee:mulfin:v:10:y:2000:i:3-4:p:367-395.

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43. 具有三个性质的期权定价的跳跃扩散模型：Leptokurtic特征、波动微笑和分析可拓性. (2000). 史蒂文·寇。
    收录于：2000年计量经济学会世界大会特稿。
    RePEc:ecm:wc2000:0062.

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    RePEc:eee:dyncon:v:23:y:1998:i:3:p:333-369.

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    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:16:y:1997:i:5:p:795-819.

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46. 论银行间利率的期限结构：跳跃扩散过程与期权定价. (1996). 曼纽尔·莫雷诺（Manuel Moreno）；胡安·皮亚。。
    收录：经济学工作论文。
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47. 1984-1992年美元跳跃恐惧：货币期货期权隐含的分配异常. (1996). 大卫·S·贝茨（David S.Bates）。。
    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:15:y:1996:i:1:p:65-93.

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48. 银行间利率期限结构：跳跃扩散过程与期权定价. (1995). 曼纽尔·莫雷诺（Manuel Moreno）；胡安·伊格纳西奥·皮阿。
    收录：DES-工作文件。统计学和计量经济学。WS公司。
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49. 制度变迁下的实际利率分析. (1995). 皮埃尔·佩伦（Pierre Perron）；Ren Garcia版权所有。
    收录：CIRANO工作文件。
    RePEc:cir:cirwor:95s-05.

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50. 具有贬值风险的目标区外汇风险溢价. (1990). 拉尔斯·斯文森。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:3466.

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报告日期：2024-07-13 20:05:13||创建引文警报||缺少内容？让我们知道