1. 基于Legendre小波方法的期权定价. (2022). 侯赛尼，穆罕默德·迈赫迪；雷扎·杜斯塔基。
   In：计算经济学。
   RePEc:kap:compec:v:59:y:2022:i:2:d:10.1007_s10614-021-10100-1.

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2. 带跳跃的分数布朗运动模型中货币期权的有效套期保值. (2020). Ri、Ju-Hyang；Ju、Dong-Chol；Kim，Nam-Ung。
   物理学A：统计力学及其应用。
   RePEc:eee:phsmap:v:539:y:2020:i:c:s0378437119316309.

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6. 偏好、征税跳跃与期权定价. (2013). 马成虎。
   收录：工作文件。
   RePEc:wyi:wppaper:001995.

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7. 具有Lévy跳跃的连续时间MPS风险规避和MV分析. (2013). 马成虎。
   收录：工作文件。
   RePEc:wyi:wppaper:001977.

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8. 勒维金融市场均衡理论的第一步. (2013). 弗雷德里克·赫茨伯格。
   收录于：《金融年鉴》。
   RePEc:kap:annfin:v:9:y:2013:i:3:p:543-572.

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9. 带跳跃的分数布朗运动中货币期权的定价. (2010). 张维国；王应洛；肖伟林。
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   RePEc:eee:ecmode:v:27:y:2010:i:5:p:935-942.

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10. 从期权中揭示隐含的风险中性MGF：小波方法. (2009). 伊曼纽尔·哈文；马成虎；刘晓泉；沈丽娅。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:33:y:2009年：i:3:p:692-709.

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3. 黑色，F；Scholes，M.期权和公司负债的定价。1973年《政治经济学杂志》。81 637-654

4. 布朗，S；Dybvig，P.利率期限结构的cox，ingersoll，ross理论的经验含义。1986年《金融杂志》。41 617-630

5. Chew，S.H.具有介数性质的公理效用理论。1989年《运筹学年鉴》。19 273-298
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9. 考克斯，J.C；Ross，S.A.替代随机过程的期权估值。1976年《金融经济学杂志》。3 145-166

10. Dekel，E.不确定性下偏好的公理化表征。1986年《经济理论杂志》。40 302-318

11. Doetsch，G.拉普拉斯变换。1970年施普林格“Verlag:
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12. Duffie，D.证券市场：随机模型。1988年学术出版社：波士顿
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13. 达菲，D；具有随机微分效用的资产定价。1992年《金融研究评论》。5 411-436

14. 达菲，D；Epstein，L.随机微分效用。1992年《计量经济学》。60 353-394

15. 达菲，D；Lions，P.L.随机微分效用的PDE解。1990年《数学经济学杂志》。21 577-606
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16. 迪布维格，P.H；罗斯，S.A.套利，《新帕尔格雷夫经济学词典》。1987年斯托克顿出版社：
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18. 爱泼斯坦，L；《替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为：理论框架》1989年《计量经济学》。57 937-969

19. 弗莱明，W；Soner，H.M.受控马尔可夫过程和粘度解。1993年施普林格-弗拉格：
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1. 基于一阶随机占优的跨期CAPM. (2022). 莫舍·利维。
   摘自：《欧洲运筹学杂志》。
   RePEc:eee:ejores:v:298:y:2022:i:2:p:734-739.

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5. 半单李群的极大紧子群中的马尔可夫过程族. (2017). 艾哈迈德·阿拉法特；巴勃罗·格雷戈里；豪尔赫·马图。
   收录：统计与概率快报。
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6. 采用具有跳跃风险的LIBOR市场模型的应计利率互换定价范围. (2017). 林世奎；徐连文；Chen，Carl R；王新云。
   收录：《北美经济与金融杂志》。
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7. 基于CIR模型推论的多屈服曲线动力学短期预报. (2016). Hin、Lin-Yee；尼古拉·多库恰耶夫。
   收录于：《金融经济学年鉴》（AFE）。
   RePEc:wsi:afexxx:v:11:y:2016:i:01:n:s2010495216500044.

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8. 欧元区银行同业拆借利率的跃升与欧洲央行货币政策公告的影响. (2016). 费加尔·奥布莱恩（Fergal G Obrien）；墨菲，芬巴尔；弗朗西斯·肖。
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   RePEc:spr:envsyd:v:36:y:2016:i:2:d:10.1007_s10669-016-9600-y.

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9. 投资组合选择：综述. (2014). 杰罗姆·德坦普尔（Jerome Detemple）；杰罗姆·德·坦普尔。
   收录于：优化理论与应用杂志。
   RePEc:spr:joptap:v:161:y:2014:i:1:d:10.1007_s10957-012-0208-1.

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10. GARCH跳过程下期权定价的格子模型. (2013). 吴平达；洪茂伟；王小燕；林炳慧（音）。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:16:y:2013:i:3:p:295-329.

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11. 新兴市场信贷利差的实证研究：以韩国为例. (2013). Chang Mo Ahn；Kim，Saekwon；公园，基文。
    收录：Pacific-Basin Finance Journal。
    RePEc:eee:pacfin:v:21:y:2013:i:1:p:952-966.

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12. 异常收入与经济状况相关时的高管奖金补偿. (2013). 金和松（Kim，Hwa-Sung）。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:32:y:2013:i:c:p:58-65.

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13. 基于跳跃扩展恒弹性变差短期利率模型的美国利率期权定价. (2012). 娜塔莉亚·贝利亚耶娃；Nawalkha，Sanjay。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:36:y:2012:i:1:p:151-163.

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14. 离散时间Wishart期限结构模型. (2011). 克里斯蒂安·古里埃鲁（christian gourieroux）；拉兹万·苏法纳。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:35:y:2011:i:6:p:815-824.

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15. Efectos del tipo de cambio sobre el d©ficit público:蒙特卡洛模拟模型. (2010). Venegas Mart，Francisco；阿比盖尔·罗德·纳瓦。
    收件人：ContadurÃa y Administraci。
    RePEc:nax:conyad:v:55:y:2010年：i:3:p:11-40.

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16. 线性二次期限结构模型——对利率跳跃的理解. (2009). 颜、舒；乔治·江。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:33:y:2009年：i:3:p:473-485.

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17. 预测商品价格：GARCH、跳跃和均值回复. (2008). 林达·哈拉夫；Jean-Thomas Bernard；塞巴斯蒂安·麦克马洪；玛拉尔·基钦。
    收录：《预测杂志》。
    RePEc:jof:jforec:v:27:y:2008:i:4:p:279-291.

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18. 通货膨胀导致的掉期和掉期期权. (2008). Mia Hinnerich。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:32:y:2008:i:11:p:2293-2306.

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19. 论实际利率动态与制度转换. (2008). 安吉洛斯·卡纳斯。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:32:y:2008:i:10:p:2089-2008年.

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20. 基于条件异方差波动率的小波平滑器检测回报变化. (2008). 陈公萌；Choi，Yoon K；周勇。
    收录：《计量经济学杂志》。
    RePEc:eee:econom:v:143:y:2008:i:2:p:227-262.

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21. 非连续利率行为、收益率曲线和波动率模型. (2007). 史蒂文·赫斯顿。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:10:y:2007:i:3:p:205-225.

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22. 衍生品资料手册. (2006). 米伦·斯科尔斯（Myron Scholes）；罗伯特·默顿；瞧，安德鲁；特伦斯，林。
    收录：《金融基础与趋势》（R）。
    RePEc：现在：fntfin:050000005.

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23. 利维跳跃下的跨期递归效用与均衡资产定价模型. (2006). 马成虎。
    收录：《数学经济学杂志》。
    RePEc:eee:mateco:v:42:y:2006:i:2:p:131-160.

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24. 制度变迁与跳跃下的利率期限结构. (2006). 吴淑；曾勇。
    收录：《经济学快报》。
    RePEc:eee:ecolet:v:93:y:2006:i:2:p:215-221.

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25. 具有跳跃的Heath-Jarrow-Morton蒙特卡罗模拟的控制变量方法. (2005). 埃里克·施洛格尔（Erik Schlogl）；Nikitopoulos-Sklibosios，Christina；卡尔·恰雷拉。
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26. 标准偏好能否解释标普500看跌期权的价格. (2005). 卢卡·本佐尼；罗伯特·戈尔茨坦（Robert S.Goldstein）；皮埃尔·科林·杜弗雷纳。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:11861.

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27. 制度变迁与跳跃下的利率期限结构. (2005). 吴淑；曾勇。
    收录：理论与应用经济学系列论文。
    RePEc:kan:wppaper:200520.

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28. 跳跃扩散过程和仿射项结构模型：附加的闭合形式近似解、跳跃的分布假设和参数估计. (2005). 达勒姆·J·本森。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2005-53.

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29. 体制转换风险下利率期限结构的一般均衡模型. (2004). 吴淑；曾勇。
    收录：计量经济学会2004年北美夏季会议。
    RePEc:ecm:nasm04:304.

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30. 一个跳跃扩散过程的近似. (2004). 李，桑宏。
    收录：计量经济学会2004年远东会议。
    RePEc:ecm:feam04:412.

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31. 数字安全令牌及其衍生物. (2003). 松浦康达。
    In：网络经济学。
    RePEc:kap:netnom:v:5:y:2003:i:2:d:10.1023_a:1026052902146.

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32. 条件异方差模型中基于仿真的精确跳跃检验. (2003). 林达·哈拉夫；Jean-Daniel Saphores；Jean-Francois Bilodeau。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:28:y:2003:i:3:p:531-553.

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33. 离散亚式期权的小维PDE. (2003). Eric Benhamou；亚历山大·杜盖。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:27:y:2003:i:11:p:2095-2114.

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34. 离散亚式期权的小维PDE. (2003). Eric Benhamou；亚历山大·杜盖。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:27:y:2003:i:11-12:p:2095-2114.

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35. 短期利率模型中债券价格的基本性质. (2002). 安东尼奥·梅勒。
    收录：工作文件。
    RePEc:qmw:qmwecw:460.

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36. 令人惊讶的因素：利率飙升. (2002). 桑吉夫·达斯。
    收录：《计量经济学杂志》。
    RePEc:eee:econom:v:106:y:2002:i:1:p:27-65.

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37. 从离散数据中判断底层是否连续？时间模型是一种扩散. (2002). .
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    RePEc:bla:jfinan:v:57:y:2002:i:5:p:2075-2112.

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38. 从离散数据判断潜在的连续时间模型是否是扩散模型. (2001). 艾特·萨哈里亚，亚辛。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:8504.

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39. 利率的跳跃-融合收益率模型. (2001). 里卡多·布里托；弗洛雷斯，R。。
    收录：金融实验室工作文件。
    RePEc:ibm:finlab:flwp_37公司.

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40. 新投资机会的平衡. (2001). 王，谭。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:25:y:2001:i:11:p:1751-1773.

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41. 零假设下基于仿真的未知干扰参数精确检验：条件异方差模型中的跳跃检验. (2000). 林达·哈拉夫；Jean-Daniel Saphores；Jean-Franois，Bilodeau。
    位于：Cahiers de recherche。
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42. 台湾股票价格的分布与条件异方差. (2000). 林炳辉；是的，Shih-Kuo。
    收录：《跨国财务管理杂志》。
    RePEc:eee:mulfin:v:10:y:2000:i:3-4:p:367-395.

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43. 具有三个性质的期权定价的跳跃扩散模型：Leptokurtic特征、波动微笑和分析可拓性. (2000). 寇，史蒂文。
    收录于：2000年计量经济学会世界大会特稿。
    RePEc:ecm:wc2000:0062.

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44. Heath-Jarrow-Morton模型中泊松-高斯债券期权定价的直接离散时间方法. (1998). 桑吉夫·达斯。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:23:y:1998:i:3:p:333-369.

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45. 具有制度变迁的开放经济中利率期限结构模型1. (1997). 汉斯·迪伦。
    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:16:y:1997:i:5:p:795-819.

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46. 银行间利率期限结构：跳跃扩散过程与期权定价. (1996). 曼纽尔·莫雷诺（Manuel Moreno）；胡安·皮亚。。
    收录：经济学工作论文。
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47. 1984-1992年美元跳跃恐惧：货币期货期权隐含的分配异常. (1996). 大卫·S·贝茨（David S.Bates）。。
    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:15:y:1996:i:1:p:65-93.

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48. 银行间利率期限结构：跳跃扩散过程与期权定价. (1995). 曼纽尔·莫雷诺（Manuel Moreno）；胡安·伊格纳西奥，豌豆。
    收录：DES-工作文件。统计学和计量经济学。WS公司。
    RePEc:cte:wsrepe:7074.

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49. 制度变迁下的实际利率分析. (1995). 皮埃尔·佩伦（Pierre Perron）；Ren Garcia版权所有。
    收录：CIRANO工作文件。
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50. 具有贬值风险的目标区外汇风险溢价. (1990). 拉尔斯·斯文森。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:3466.

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