1. 羊群状态与股票市场回报. (2024). 朱利奥·洛博；Natercia Fortuna；菲利佩·科斯塔。
   专业：国际商业与金融研究。
   RePEc:eee:riibaf:v:68:y:2024:i:c:s0275531923002891.

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2. 数字迷信与市场化羊群：来自中国的证据. (2024). 巴托斯·盖布卡；Gavriilidis，Konstantinos；崔跃婷；瓦西里厄斯·卡林特拉基斯。
   摘自：《国际财务分析评论》。
   RePEc:eee:finana:v:93:y:2024:i:c:s1057521924001315.

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3. 狭义框架和低多样化：来自中国家庭的经验证据. (2024). Pantelous，Athanasios A；唐若华；谢雨欣；卢晓梦。
   摘自：《中国经济评论》。
   RePEc:eee:chieco:v:83:y:2024:i:c:s1043951x23001803.

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4. 隐含波动率指数与全球指数期货收益率可预测性的尾部协动. (2023). Nguyen、Cuong；李云桓。
   收录：Pacific-Basin Finance Journal。
   RePEc:eee:pacfin:v:80:y:2023:i:c:s0927538x23001634.

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5. 探索共同基金的羊群风格. (2023). , 雷姆科；卡特里娜·桑蒂。
   收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
   RePEc:eee:intfin:v:85:y:2023:i:c:s1042443123000306.

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6. 蓄意和虚假羊群行为：情绪驱动分析. (2023). 波奇亚，玛丽亚·米鲁纳；安吉拉·玛丽亚·菲利普。
   摘自：《行为与实验金融杂志》。
   RePEc:eee:beexfi:v:38:y:2023:i:c:s2214635023000242.

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7. 国际股票市场的贝塔异常与质量效应. (2023). Wu，Winston；何塞·弗朗西斯科·维隆；雷扎·布拉德拉尼亚。
   摘自：《行为与实验金融杂志》。
   RePEc:eee:beexfi:v:38:y:2023:i:c:s2214635023000229.

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8. 基于因子的资产定价模型在确定资本成本方面的解释力趋势. (2022). 哈维尔·罗霍·苏亚雷斯；哈维尔·罗约萨雷斯（Javier Rojosuarez）；阿隆索（Ana B.Alonso）。
   在：Cuadernos de Gestión。
   RePEc:ehu:cuader:55438.

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9. 融资异常、错误定价和截面回报可预测性. (2022). 马，姚；叶涛；杨宝晨。
   收录：《国际经济与金融评论》。
   RePEc:eee:revco:v:79:y:2022:i:c:p:579-598.

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10. 美国银行的贷款、金融稳定性和基于文本的情绪分析. (2022). 乔治·P·库雷塔斯；阿斯拉尼迪斯（Aslanidis）、内克塔里奥斯（Nektarios）；玛丽亚·埃列尼·阿戈拉基。
    收录：《经济行为与组织杂志》。
    RePEc:eee:jeborg:v:197:y:2022:i:c:p:73-90.

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11. 中国市场的信息不对称与内部管理交易. (2022). 钟，钱；杨晶晶；Tuilautala，Mataiasi；胡，梅。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:62:y:2022:i:c:s1062940822001036.

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12. .

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13. 美国银行的借贷行为、金融稳定性和投资者情绪：文本分析. (2021). 乔治奥·库雷塔斯；阿斯拉尼迪斯（Aslanidis）、内克塔里奥斯（Nektarios）；玛丽亚·埃列尼·阿戈拉基。
    收录：工作文件。
    RePEc:urv:wpaper:2072/534915.

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14. 台湾市场次贷危机期间贝塔羊群效应的传递：DCC-MIDAS方法. (2021). 张元元；吴洪彻；陈毅昌；郭世明。
    单位：IJFS。
    RePEc:gam:jijfss:v:9:y:2021:i:4:p:70-：d:700448.

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15. 羊群和市场波动. (2021). 刘晓泉；费天伦。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:78:y:2021:i:c:s105752192100209x公司.

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16. 艰难时期的放牧：2008年和新冠肺炎危机. (2021). 塔尼亚·马勒；桑德拉·费雷鲁埃拉。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:58:y:2021:i:c:s1062940821001467.

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   摘自：《财务评论》。
   RePEc:oup:revfin:v:26:y:2022:i:1:p:79-116。.

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2. 崩盘敏感性与预期股票收益的横截面. (2016). 斯特凡·鲁恩齐；弗洛里安·威格特。
   收录：金融工作文件。
   RePEc:usg:sfwpfi:2013:24.

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3. 剖析2007-2009年房地产市场萧条：系统性定价修正还是仅仅是房地产热？. (2016). 弗朗西斯科·拉瓦佐洛；马西莫·吉多林；丹尼尔·比安奇。
   收录：工作文件。
   RePEc:igi:igierp:567.

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4. 崩盘规避与全球预期股票收益的横截面. (2015). 弗洛里安·威格特。
   收录：金融工作文件。
   RePEc:usg:sfwpfi:2013:25.

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5. 比较资产定价模型. (2015). 杰伊·尚肯；弗朗西斯科·巴里拉斯。
   收录：NBER工作文件。
   RePEc:nbr:nberwo:21771.

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6. CAPM反击？一个有灾害的投资模型. (2015). 张璐；白、杭；侯克伟；孔，霍华德。
   收录：NBER工作文件。
   RePEc:nbr:nberwo:21016.

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7. 变量替代误差模型及其在金融研究中的应用. (2015). 陈洪毅；Alice C.李。
   摘自：《经济与金融季报》。
   RePEc:eee:quaeco:v:58:y:2015:i:c:p:213-227.

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8. 一个半参数条件资本资产定价模型. (2015). 任、余；蔡宗武；杨炳铎。
   收录：《银行与金融杂志》。
   RePEc:eee:jbfina:v:61:y:2015:i:c:p:117-126.

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9. 公司层面的资产定价异常. (2015). 奥多尔蒂，迈克尔·S·；斯科特·塞德伯格。
   收录于：《计量经济学杂志》。
   RePEc:eee:econom:v:186:y:2015:i:1:p:113-128.

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10. 罕见事件、金融危机和资产回报的交叉部分. (2015). 弗朗西斯科·比安奇。
    收录：CEPR讨论文件。
    RePEc:cpr:ceprdp:10520.

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11. 股票收益经验规律的解释统一因子模型与解释理想. (2015). 尼古拉斯·库罗杰尼斯；Phoebe Koundouri；尼基塔斯·皮蒂斯；帕纳吉奥蒂斯·萨马茨。
    收录：DEOS工作文件。
    RePEc:aue:wppaper:1507.

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12. 具有异质信念和时滞的资产价格动态. (2014). 李凯。
    在：博士论文。
    RePEc:uts:finphd:13.

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13. 投资等级、资产价格和系统风险来源的变化. (2014). 罗德里格斯，毛罗；布鲁诺·乔瓦内蒂；爱德华多·罗斯（Eduardo Ros）、毛罗·罗德里格斯（Mauro Rodrigues）。
    收录：经济系工作文件。
    RePEc:spa:wppaper:2014wpecon5.

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14. 多部门捐赠经济中罕见的繁荣与灾难. (2014). 杰西卡·瓦希特（Jessica Wachter）；蔡，杰瑞。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:20062年.

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15. 关于美国房地产高价指控的神话和事实. (2014). 弗朗西斯科·拉瓦佐洛；马西莫·吉多林；安德烈亚·托托拉。
    摘自：《房地产金融与经济学杂志》。
    RePEc:kap:jrefec:v:49:y:2014:i:4:p:477-523.

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16. 不确定性和学习下的多因素风险负荷和异常收益. (2014). 特雷克罗奇、卡明；西蒙·萨洛蒂。
    摘自：《经济与金融季报》。
    RePEc:eee:quaeco:v:54:y:2014:i:3:p:393-404.

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17. 行业联合与交叉上市：母国因素重要吗？. (2014). Lee，Chien-Chiang；Chang，Chi-Hung；陈美萍。
    在：日本和世界经济。
    RePEc:eee:japwor:v:32:y:2014:i:c:p:96-110.

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18. 风险回报权衡和序列相关性：交易量和波动性重要吗？. (2014). Jyri Kinnunen。
    收录：《金融市场杂志》。
    RePEc:eee:finmar:v:20:y:2014:i:c:p:1-19版.

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19. 是什么驱动了随机风险规避？. (2014). 赵成军（Cho，Sungjun）。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:34:y:2014:i:c:p:44-63.

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20. 股票收益的跨部门可预测性，来自19世纪布鲁塞尔证券交易所（1873–€“1914）的证据. (2014). Annaert，Jan；门萨，上帝。
    收录于：《经济史探索》。
    RePEc:eee:exehis:v:52:y:2014:i:c:p:22-43.

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21. 动态因子多元GARCH模型. (2014). 安德烈·桑托斯；吉尔赫梅·莫拉（Guilherme Moura）；安德烈·桑托斯。
    In：计算统计与数据分析。
    RePEc:eee:csdana:v:76:y:2014:i:c:p:606-617.

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22. 股票收益的因子模型：GARCH误差与时变贝塔. (2014). 尼古拉斯·库罗杰尼斯；Phoebe Koundouri；尼基塔斯·皮蒂斯；帕纳吉奥蒂斯·萨马茨。
    收录：DEOS工作文件。
    RePEc:aue:wpaper:1409.

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23. 时变贝塔：一种有界理性均衡方法. (2013). 何学忠（Tony）；Carl Chiarella；罗伯托·迪奇。
    摘自：《进化经济学杂志》。
    RePEc:spr:joevec:v:23:y:2013:i:3:p:609-639.

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24. 条件贝塔与投资者不确定性. (2013). 查格，费尔南多。
    收录：经济系工作文件。
    RePEc:spa:wpaper:2013wpecon4.

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25. 选择不同的行业竞争对手影响越南电信和教育公司的风险水平. (2013). Dinh Tran Ngoc Huy。
    摘自：《罗马尼亚经济商业评论》。
    RePEc:rau:journl:v:8:y:2013:i:4:p:72-83.

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26. 在公共和私人房地产回报中寻找共同因素. (2013). Andrew Ang；萨姆·沃尔德（Sam Wald）；尼尔·纳巴。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:19194.

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27. 风险、不确定性和预期回报. (2013). 周浩；Turan G.巴厘岛。。
    收录：KoçUniversity-TUSIAD经济研究论坛工作文件。
    RePEc:koc:wppaper:1306.

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28. 美国共同基金在不同市场制度下的有条件表现：不同类型的道德审查重要吗？. (2013). 弗洛琳达·席尔瓦；Areal，Nelson；玛丽亚·科尔特斯。
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    RePEc:kap:fmktpm:v:27:y:2013:i:4:p:397-429.

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29. 美国金融市场多因素模型的替代计量经济学实施. (2013). 弗朗西斯科·拉瓦佐洛；马西莫·吉多林；安德烈亚·多纳托·托托拉（Andrea Donato Tortora）。
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    RePEc:eee:quaeco:v:53:y:2013:i:2:p:87-111.

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30. 投资宣言. (2013). 张璐；林，小吉。
    收录：《货币经济学杂志》。
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31. 混合型共同基金业绩的短期持续性：风格转换能力的作用. (2013). 亨德里克·舒尔茨（Hendrik Scholz）；乌尔夫·赫尔曼。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:37:y:2013:i:7:p:2314-2328.

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32. 第二个时刻很重要！公司估值和预期回报的横截面离散度. (2013). 姜丹玲。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:37:y:2013:i:10:p:3974-3992.

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33. 中国股市的整合与分割：时变贝塔风险分析. (2013). 李红。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:25:y:2013:i:c:p:88-105.

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34. 用于检测和评估主动投资组合管理的局部协变量条件单指数模型. (2013). 马西米利亚诺·卡波林；弗朗切斯科，莉西。
    收录：《北美经济与金融杂志》。
    RePEc:eee:ecofin:v:26:y:2013:i:c:p:236-249.

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35. 资本资产定价模型、贝塔系数和预期收益横截面. (2013). 乔纳森·里夫斯（Jonathan J.Reeves）；托尔加·塞内西佐格鲁。
    收录：CIRANO工作文件。
    RePEc:cir:cirwor:2013s-09.

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36. 回报分散、股市流动性和总体经济活动. (2013). 弗洛罗斯、克里斯托斯；德吉安纳基斯（Degiannakis），斯塔夫罗斯（Stavros）；安德烈亚斯·安德里科普洛斯；蒂莫西奥斯·安吉利迪斯。
    收录：工作文件。
    RePEc:沼泽地：木瓜：166.

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37. 利用CAPM模型估计金融工具组合的盈利能力. (2013). 帕西娅、莉莉亚娜；马达琳娜·加布里埃拉（Madalina-Gabriela），安格尔（Anghel）；马达利纳-加布里埃拉·安格尔。
    收录于：《阿普兰大学年鉴》经济类丛书。
    RePEc:alu:journl:v:2:y:2013:i:15:p:19.

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38. 关于Fama和French三因素模型检验中投资组合重叠影响的注记. (2012). Kathrin Tauscher；马丁·沃迈耶（Martin Wallmeier）。
    收录：FSES工作文件。
    RePEc:fri:fribow:fribows00433.

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39. 测试条件因子模型. (2012). 丹尼斯·克里斯滕森（Dennis Kristensen）；安德鲁·安格。
    收录于：《金融经济学杂志》。
    RePEc:eee:jfinec:v:106:y:2012:i:1:p:132-156.

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40. 股市中的国家不确定性：对股权成本的影响有多大？. (2012). 韩宇峰。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:36:y:2012:i:9:p:2575-2592.

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41. 围绕可转换债券发行的风险动态. (2012). 德克·席里克；Mark Mietzner；费利克斯·泽德尔。
    收录：《企业金融杂志》。
    RePEc:eee:corfin:v:18:y:2012:i:2:p:273-290.

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42. 不确定性与多因素负荷和定价误差的动态. (2012). 卡米娜·特雷克罗奇。
    摘自：《经济公报》。
    RePEc:ebl:ecbull:eb-12-00626.

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43. 测试条件因子模型. (2011). 丹尼斯·克里斯滕森（Dennis Kristensen）；安德鲁·安格。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:17561.

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44. 资本资产定价模型在股权资本成本估算中的应用：实证分析. (2009). 拉维·贾甘纳森；郭若金；Da，Zhi。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:14889.

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45. 2007年8月Quants发生了什么来自因子和交易数据的证据. (2008). 罗，安德鲁；阿米尔·坎达尼。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberw:14465.

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46. 已实现贝塔与预期收益的截面. (2008). 克劳迪奥·莫拉纳。
    收录：ICER工作论文-应用数学系列。
    RePEc:icr:wpmath:15-2008年.

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47. 具有内部溢出的不可逆研发投资. (2008). 吉安马利亚·马提尼；Gianluca Femminis女士。
    位于：DISCE-Quaderni dell’Instituto di Teoria Economica e Metodi Quantitativi。
    RePEc:ctc:serie6:itemq0850.

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48. 价值溢价是时变投资机会的代理吗：一些时间序列证据. (2006). 杨健；郭辉。
    收录：工作文件。
    RePEc:fip:fedlwp:2005-026.

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49. 投资者过度反应、公司估值的横向分散与预期股票收益. (2006). 姜丹玲。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:ecl:ohidic:2006-8.

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50. 股票收益的因子模型：GARCH误差与自回归贝塔. (). 尼古拉斯·库罗杰尼斯；Phoebe Koundouri；尼基塔斯·皮蒂斯；帕纳吉奥蒂斯·萨马茨。
    收录：DEOS工作文件。
    RePEc:aue:wpaper:1318.

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报告日期：2024-08-10 03:49:20||创建引文警报||缺少内容？让我们知道