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   RePEc:eee:riibaf:v:65:y:2023:i:c:s027553192300051x公司.

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2. 二级市场机构参与者的风险缓解：来自外国144A规则债务市场的证据. (2019). 拉萨·拉姆昌德；Subhankar Nayak；马杜·卡利米帕利；阿兰·黄（Alan G.Huang）。
   收录：《银行与金融杂志》。
   RePEc:eee:jbfina:v:99:y:2019:i:c:p:202-221.

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3. 投资者情绪、优质飞行和公司债券合作. (2017). 塞巴斯蒂安·贝斯克；亚历山大·肯普夫（Alexander Kempf）；莫妮卡·盖德·特拉普。
   收录：《银行与金融杂志》。
   RePEc:eee:jbfina:v:82:y:2017年：i:c:p:112-132.

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4. 风险抵押品的风险保护：来自欧元债券市场的证据. (2016). Lindset，Snorre；斯蒂格·海尔伯格。
   收录：《银行与金融杂志》。
   RePEc:eee:jbfina:v:70:y:2016:i:c:p:193-213.

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5. 投资者情绪、优质飞行和公司债券合作. (2015). 塞巴斯蒂安·贝斯克；亚历山大·肯普夫（Alexander Kempf）；莫妮卡·盖德·特拉普。
   收录：CFR工作文件。
   RePEc:zbw:cfrwps:1306r3.

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1. 印度金融市场与宏观经济冲击之间的联系：VAR方法. (2023). 普拉巴斯·库马尔·拉特。
   位于：亚太金融市场。
   RePEc:kap:apfinm:v:30:y:2023:i:1:d:10.1007_s10690-022-09372-w.

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2. 油价和信息摩擦：基本面和预期的时间变化影响. (2017). 徐冰；马可·洛鲁索（Marco Lorusso）；约瑟夫·伯恩。
   单位：MPRA Paper。
   RePEc:pra:mprapa:80668.

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3. 隐藏在因素中？信用风险对股票收益交叉的影响. (2016). 尼尔森、卡伦·银霞；尼尔森、郭银霞、。
   收录：工作文件。
   RePEc:hhs:lunewp:2011_038.

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4. CDS与股市：交叉依赖下的面板证据. (2015). Zeren，Feyyaz；埃森，西南；哈利尔·伊姆迪。
   收录：《东南欧经济学杂志》。
   RePEc:seb:journl:v:13:y:2015:i:1:p:31-46.

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5. 金融市场对CDS收益波动性变化的反应. (2015). Radu MuÈ™etescu；乔治塔·马达利纳（Georgeta-Madalina）梅吉桑（Meghisan）；拉杜·克里斯蒂安博物馆；盖奥赫·赫杜祖（Gheorghe Hurduzeu）。
   摘自：《经济预测杂志》。
   RePEc:rjr:romjef:v:：y:2015:i:3:p:152-165.

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6. 信贷风险市场中的价格发现：马尔可夫转换方法. (2015). 托马斯·丁普夫（Thomas Dimpfl）；Franziska J.彼得。
   收录：SFB 649讨论文件。
   RePEc:hum:wppaper:sfb649dp2015-035.

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7. 次贷危机期间流动性对高级信贷指数利差的影响. (2015). 玛拉，米里亚姆。
   摘自：《国际财务分析评论》。
   RePEc:eee:finana:v:37:y:2015:i:c:p:148-167.

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8. 特质主权风险溢价的短期决定因素：欧洲信用违约互换的区域依赖性分析. (2015). VaÅ¡­Éek、BoÅ™ek；瓦伊克（Vaiek）、博克（Boek）；菲律宾trba；Mio、Ronghui；乔瓦尼·卡丽斯。
   摘自：《实证金融杂志》。
   RePEc:eee:empfin:v:33:y:2015:i:c:p:174-189.

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9. 主权信用评级下调及对银行CDS的影响扩散：银行披露信息是否会提高稳定性？. (2015). Refait-Alexandre，凯瑟琳；弗朗索瓦·吉列明。
   收录：巴黎多芬大学经济学论文。
   RePEc:dau:论文：123456789/15008.

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10. 不断变化的市场的作用：信用违约互换定价环境. (2014). 斯特凡·雷茨（Stefan Reitz）；朱利安·勒宾。
    收录：HWWI研究论文。
    RePEc:zbw:hwwirp:153.

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11. 不断变化的市场环境对信用违约互换定价的作用. (2014). 斯特凡·雷茨（Stefan Reitz）；朱利安·勒宾。
    收录：FinMaP-工作文件。
    RePEc:zbw:fmpwps:7.

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12. 信用违约互换：一项调查. (2014). 唐永军；王莎拉•钱（Sarah Qian）；帕特里克·奥古斯丁（Patrick Augustin）；Marti G.Subrahmanyam。。
    收录：《金融基础与趋势》（R）。
    RePEc：现在：fntfin:050000040.

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13. 基于CDS利差的信用风险校准. (2014). 沃尔夫冈·赫德勒；赵世康；Pham Thu，Hien；沃尔夫冈·卡尔·哈德尔。
    收录：SFB 649讨论文件。
    RePEc:hum:wppaper:sfb649dp2014-026.

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14. 欧元区主权债务危机：危机能从外围蔓延到核心吗？. (2014). 丹尼斯·戈雷亚；德扬·拉德夫。
    收录：《国际经济与金融评论》。
    RePEc:eee:revco:v:30:y:2014:i:c:p:78-100.

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15. 公司债券息差的流动性效应. (2014). 黄敬之；Jean Helwege；王，袁。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:45:y:2014:i:c:p:105-116.

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16. 区域转换框架下信用违约互换指数的宏观风险因素. (2014). 阿拉斯泰·马斯登；陈锦芳。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:29:y:2014:i:c:p:285-308.

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17. CDS利差可预测吗？线性和非线性预测模型分析. (2014). 大卫·阿维诺；奥冈娜·内吉（Ogonna Nneji）。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:34:y:2014:i:c:p:262-274.

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18. 特质主权风险溢价的短期决定因素：欧洲信用违约互换的区域依赖性分析. (2014). 瓦奥瓦耶克、博奥耶克；瓦伊克（Vaiek）、博克（Boek）；苗荣辉；乔瓦尼·卡丽斯；菲利普·特巴。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:ecb:ecbwps:20141717.

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19. CDS利差与系统性风险：一种空间计量方法. (2013). 塞巴斯蒂安·凯勒；阿明·艾德。
    收录：讨论文件。
    RePEc:zbw:bubdps:012013.

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20. 特质波动性和流动性对公司债券利差的动态影响. (2013). 佩雷斯，M.法布里西奥；Subhankar Nayak；马杜·卡利米帕利。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:37:y:2013:i:8:p:2969-2990.

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21. 基于会计、市场和宏观经济变量的上市公司财务困境和破产预测. (2013). 蒂诺科、马里奥·埃尔南德斯；尼克·威尔逊。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:30:y:2013:i:c:p:394-419.

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22. 平静期和危机期信贷利差的价格发现. (2013). 阿维诺，大卫；西蒙·瓦罗托；埃梅斯·拉扎尔。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:30:y:2013:i:c:p:242-253.

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23. 用信用违约掉期对冲股票行业风险. (2013). Chiu，Chih-Chieh；拉特纳，米切尔。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:30:y:2013:i:c:p:18-25.

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24. 新兴主权债务市场中依赖于信贷周期的利差决定因素. (2013). 尼古拉斯·瓦格纳（Niklas Wagner）；图里亚萨米，坎南；克里斯托夫·里德尔。
    摘自：《新兴市场评论》。
    RePEc:eee:ememar:v:17:y:2013:i:c:p:209-223.

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25. 特异性主权风险溢价的短期决定因素：欧洲信用违约互换的制度依赖性分析. (2013). 瓦奥瓦耶克、博奥耶克；瓦西塞克、博雷克；苗荣辉；乔瓦尼·卡丽斯；菲利普·斯特巴。
    收录：工作文件。
    RePEc:cnb:wppaper:2013/13.

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26. 在平静和危机时期，哪个市场推动信贷利差？分析债券、CDS、股票和期权对价格发现的贡献. (2012). 大卫·阿维诺；埃梅塞·拉扎尔；西蒙·瓦罗托。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:56781.

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27. 资本结构套利的再思考. (2012). 大卫·阿维诺。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:42850.

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28. CDS利差可预测吗？线性和非线性预测模型分析. (2012). 大卫·阿维诺。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:42848.

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29. 平静期和危机期信贷利差的价格发现. (2012). 大卫·阿维诺。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:42847.

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30. 研究什么最能解释企业信贷风险：基于会计的模型与基于市场的模型. (2012). 安东尼奥·特鲁吉洛·蓬奇（Antonio Trujillo-Ponce）；萨马尼戈·梅迪纳（Samaniego-Medina），雷耶斯（Reyes）；卡登·里波特拉，克拉拉。
    收录：工作文件。
    RePEc:pab:wpbsad:12.07.

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31. 研究什么最能解释企业信贷风险：基于会计的模型与基于市场的模型. (2012). 安东尼奥·特鲁希略·庞塞；萨马尼戈·梅迪纳（Samaniego-Medina），雷耶斯（Reyes）；卡登·里波特拉，克拉拉。
    收录：工作文件。
    RePEc:pab:fiecac:12.03.

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32. 信用违约互换中的制度转换动力学：来自平滑过渡自回归模型的证据. (2012). 黄亚历克斯·伊厚（Alex Yihou）。
    物理学A：统计力学及其应用。
    RePEc:eee:phsmap:v:391:y:2012:i:4:p:1497-1508.

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33. 特有波动性与流动性？美国公司债券市场的证据. (2012). 马杜·卡利米帕利；Subhankar Nayak。
    收录：《金融中介杂志》。
    RePEc:eee:jfinin:v:21:y:2012:i:2:p:217-242.

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34. 次贷危机爆发前后的公司债券流动性. (2012). 大卫·兰多；彼得·费尔德特（Peter Feldhtter）；杰斯·迪克·尼尔森。
    收录于：《金融经济学杂志》。
    RePEc:eee:jfinec:v:103:y:2012:i:3:p:471-492.

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35. 美国次贷危机期间信用违约互换市场的整合：动态相关性分析. (2012). 王萍；汤姆·摩尔（Tomoe Moore）。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:22:y:2012:i:1:p:1-15.

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36. 全球失衡、跨市场联系与金融危机：一项多元Markov转换分析. (2012). 朱利安·谢瓦利埃。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:29:y:2012:i:3:p:943-973.

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37. 违约风险溢价、股权收益波动性和跳跃风险之间的依赖结构建模：来自金融危机的证据. (2012). 内德·奈法尔。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:29:y:2012:i:2:p:119-131.

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38. 欧元区主权CDS市场中的动物精神. (2012). 钱宗欣；西尔维斯特·艾伊芬格（Sylvester Eijffinger）；汉斯·布隆默斯坦（Hans Blommestein）；Sylvester C W，Eijffinger。
    收录：CEPR讨论文件。
    RePEc:cpr:ceprdp:9092.

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39. 金融系统之间的信贷传染. (2011). Michael Wedow；纳塔利亚·波德利希。
    收录：讨论论文系列2：银行与金融研究。
    RePEc:zbw:bubdp2:2011年11月.

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40. 在平静和危机时期，哪个市场推动信贷利差？分析债券、CDS、股票和期权对价格发现的贡献. (2011). 大卫·阿维诺；西蒙·瓦罗托；拉扎尔，Emese。
    收录：国际资本市场协会金融中心讨论文件。
    RePEc:rdg:icmadp:icma-dp2011-17年.

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41. 经验金融中的马尔可夫转换模型. (2011). 马西莫·吉多林。
    收录：工作文件。
    RePEc:igi:igierp:415.

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42. 商品和金融变量：在不断变化的制度环境中分析关系. (2011). 肖卡特·哈穆德；拉马拉帕萨德·巴尔。
    收录：《国际经济与金融评论》。
    RePEc:eee:revco:v:20:y:2011:i:4:p:469-484.

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43. 如何解释金融危机期间的违约风险溢价？来自日本的证据. (2011). 内德·奈法尔。
    收录：《经济与商业杂志》。
    RePEc:eee:jebusi:v:63:y:2011:i:5:p:412-430.

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44. 碳价格与宏观经济和能源动态相互作用模型. (2011). 朱利安·谢瓦利埃。
    摘自：能源经济学。
    RePEc:eee:eneeco:v:33:y:2011:i:6:p:1295-1312.

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45. 评估碳与宏观经济关系：来自阈值向量误差修正和Markov开关VAR模型的证据. (2011). 朱利安·谢瓦利埃。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:28:y:2011:i:6:p:2634-2656.

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46. CDS:relaci³n condices accionarios y medida de riesgo疾病缓解指数. (2011). 安德烈·莫拉瓦伦西亚；贝纳多·利昂。
    收录：Revista ESPE-ENSAYOS SOBRE POLÃTICA ECON“MICA。
    RePEc:col:000107:009445.

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47. 违约、流动性和危机：一个经济计量框架. (2011). Jean-Paul Renne；阿兰·蒙福特；雷恩，J-P。
    收录：工作文件。
    RePEc:bfr:banfra:340.

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48. 新兴市场信用违约互换利差对主权信用评级变化的反应. (2010). 侯赛因·卡泽米；尤利安娜·伊斯梅莱斯库。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:34:y:2010:i:12:p:2861-2873.

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49. 检测企业信贷利差中的制度变迁. (2009). 乔治·迪翁（Georges Dionne）；弗朗索瓦，帕斯卡尔；奥尔法·马拉奥伊。
    位于：Cahiers de recherche。
    RePEc:等级：lacicr:0929.

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50. 转换制度中的信用利差变化. (2009). 乔治·迪翁（Georges Dionne）；奥尔法，马拉乌伊；帕斯卡·弗朗索瓦。
    位于：Cahiers de recherche。
    RePEc:等级：lacicr:0905.

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51. 基于会计的与基于市场的CDS利差横截面模型. (2009). 阿图利亚·萨林；达斯、桑吉夫；保罗·哈努纳。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:33:y:2009年：i:4:p:719-730.

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52. 信用利差：股票、债券和CDS信息含量的实证分析. (2009). Pea，Juan Ignacio；圣地亚哥福特。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:33:y:2009:i:11:p:2013-2025.

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53. 组合信用风险溢价系统因素的半参数模型. (2009). 佛罗里达州吉亚马利诺；Pauline Barrieu。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:16:y:2009:i:4:p:655-670.

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54. 买时间还是仅仅买时间？市场对银行救援计划的反应. (2009). 迈克尔·金。
    收录：国际清算银行工作文件。
    RePEc:bis:biswps:288.

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55. 盗版文件太多。此列表不完整

报告日期：2024-07-07 02:22:17||创建引文警报||缺少内容？让我们知道