1. 政府伊斯兰证券SR-007系列2015年-2018年发行量. (2020). , 努尔哈萨纳；Doktoralina、Caturida Meiwanto；Shintyawati、Rima Ayu；斯里·阿纳；努尔·哈萨纳。
   收录：《国际金融研究杂志》。
   RePEc:jfr:ijfr11:v:11:y:2020:i:5:p:56-68.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

2. 意大利私人养老金计划赞助商的最佳养老金构成. (2017). 维塔利、塞巴斯蒂亚诺；维托里奥·莫里吉亚（Vittorio Moriggia）；米洛·科帕。
   收录：计算管理科学。
   RePEc:spr:comgts:v:14:y:2017:i:1:d:10.1007_s10287-016-0263-4.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

3. 发展中国家公司债券定价与信用曲线构建——以台湾债券基金危机为例. (2017). Lee，Shyan Yuan；Chung，Yi-Fang；万久保罗·邱。
   收录：《国际经济与金融评论》。
   RePEc:eee:revco:v:50:y:2017:i:c:p:261-274.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

4. 使用价格水平和国家风险对汇率进行建模. (2015). Reg O's，GÃbor；Regs，Gabor；张锡斌。
   行业：Cogent Economics&Finance。
   RePEc:taf:oaefxx:v:3:y:2015:i:1:p:1056928.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

5. 高贷款价值住宅抵押贷款违约损失. (2009). 齐敏；杨晓龙。
   收录：《银行与金融杂志》。
   RePEc:eee:jbfina:v:33:y:2009年：i:5:p:788-799.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

6. 评级机构和评级出版权的作用. (2008). .
   收录：《银行与金融杂志》。
   RePEc:eee:jbfina:v:32:y:2008:i:11:p:2412-2422.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

1. J.阿巴菲；Bertocchi，M；杜帕·阿洛夫·J；Moriggia，V.关于为债券投资组合生成场景。2000公牛。捷克经济。社会…11 3-27

2. 欧洲中央银行，2001年。欧元债券市场，七月。
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   
3. 意大利银行，Lo sviluppo del mercato obbligazionario per le imprese italiane。2003年柏林。经济。。41 1-29
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   
4. Bandreddi，S.、Das，S.和Fan，R.，2006年。伯克利大学的工作论文《与二叉树森林相关的默认建模》。
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   
5. 黑色，F；Derman，E；托伊·W。利率的单因素模型及其在国债期权中的应用。1990年财务。分析师J..33-39
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   

6. 布拉德利，S.P；Crane，D.B.债券投资组合管理的动态模型。1972年管理。科学。。19 139-151

7. 布里戈，D；Masetti，M.交易对手风险的风险中性定价。2006年En:Pykhtin，M.交易对手信用风险建模：风险管理、定价和监管。风险账簿：伦敦
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   
8. Brigo，D.，Pallavicini，2006年。利率与违约相关性下的交易对手风险评估。Banca IMI，发布于网址：http://ssrn.com2006年8月。
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   
9. Consigli，G.杠杆、信用违约掉期和股权收益率：统计分析。2005年UBM.7-
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   
10. Consigli，G.，2004年。公司负债违约风险溢价估算的三状态变量模型。技术报告DMSIA 22，贝加莫大学。
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    

11. 考克斯，J.C；英格索尔，J.E；Ross，S.A.利率期限结构理论。1985年《计量经济学》。53 385-407

12. 克鲁希，M；加莱，D；Mark，R.当前信用风险模型的比较分析。2000年J.银行。财务。24 59-117

13. 达斯，S；Sundaram，R.信贷衍生品无套利定价的离散时间方法。2001年管理。科学。。46 46-62
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    
14. Das，S.R；自由，L；耿，G；Kapadia，N.相关违约风险。2006年J.固定收益。16 7-32
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    
15. Das，S.R；Tufano，P.当利率、信用评级和信用利差是随机的时，对信用敏感债务进行定价。1996年《金融杂志》。工程5 161-198
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    

16. M.A.H.邓普斯特；Germano，M；Medova，E.A.P；Villaverde，M.全球资产负债管理。2003年英国演员。J..9 137-195年

17. Di Graziano，G.，Rogers，C.2006年。基于马尔可夫链的相关信用衍生品动态建模方法。剑桥大学工作文件。
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    

18. 达菲，D；Lando，D.会计信息不完整的信贷利差期限结构。2001年《计量经济学》。69 633-664

19. 达菲，D；Singleton，K.J.《可违约债券的期限结构建模》。1999年修订版Financ。螺柱.12 687-720

20. 杜帕·阿洛夫·J；J.阿巴菲；Bertocchi，M；胡奥科夫，M.关于估计收益率和波动率曲线。1997年Kybernetika。33 659-673
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    

21. 埃尔顿，E.J；M.J.Gruber；阿格拉瓦尔，D；Mann，C.解释公司债券的利差。2001年《金融杂志》。56 247-278

22. Fischer，F.G.Eurosecurities及其相关衍生品。1997年欧洲货币图书：普利茅斯
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    

23. 汉考克博士；Kwast，M.L.使用次级债务监控控股公司：可行吗？。2001年《金融杂志》。服务研究报告20 147-187

24. Hendricks，D.，Kambhu，J.，Mosser，P.，2006年。系统风险和金融系统。发表于：纽约联邦储备银行（Federal Reserve Bank of New York）NAS-FRBNY Conference on New Directions In Understanding Systemic Risk。
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    
25. 赫尔·J·期权、期货和其他衍生品。2000年普伦蒂斯·霍尔：
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    
26. 赫尔，J；White，A.实施期限结构模型的数值程序II：双因素模型。1994年J.派生。。37-48
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    

27. 贾罗，R.A；兰多·D；Turnbull，S.M.信贷风险利差期限结构的马尔可夫模型。1997年修订版财务。螺柱.10 481-523

28. 贾罗，R.A；Turnbull，S.M.–­为面临信用风险的金融证券衍生品定价。1995年J.Finance L.53-85

29. 贾罗，R.A；特恩布尔，S.M.市场和信贷风险的交叉点。2000年J.银行。财务。24 271-299

30. J.D.乔布森。1991年施普林格：
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    

31. 新泽西州Jobst；Zenios，S.A.关于利率和信贷风险敏感证券投资组合的模拟。2005年埃霍。161 298-324

32. Kealhofer，S.量化违约风险I：违约预测。2003年财务。分析师J.59 33-44
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    
33. Kijima，J；Muromachi，Y.具有随机利率和违约过程的投资组合的信用风险评估。2000年《风险杂志》。3 5-30
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    
34. Kijima，M；Komoribayashi，K.信用风险衍生品估值的马尔可夫链模型。1998年J.Derivat。。97-108
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    
35. Kim，I.J；Ramaswamy，K；Sundaresan，S.M.公司固定收益证券估值。1993年财务。管理。。117-131
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    

36. 兰多·D；Skodeberg，T.M.通过连续观察分析评级转换和评级漂移。2002年J.Bank。财务。26 423-444

37. 纳尔逊，C.R；Siegel，A.F.收益率曲线的简约建模。1987年《商业杂志》。60 473-489

38. 尼尔森公司；Ronn，E.I.公司债券和利率互换中违约风险的评估。1997年高级期货期权研究9 175-196
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    

39. Resti，A.，Sironi，A.，2005年。巴塞尔委员会关于风险权重和外部评级的建议：我们从债券利差中学到了什么？。意大利银行，研究论文5482005年2月。

40. Schönbucher，P.J.信贷利差模型的树实现。2002年计算机杂志。财务。6 175-196
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    
41. Schönbucher，P.J.信贷衍生品定价模型：模型、定价和实施。2003年威利：
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    
42. Vaá’ada ek，O。术语结构的平衡表征。1977年《金融杂志》。经济。。5 177-188
    尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
    

1. .

   完整描述位于经济纸||下载纸张

2. 具有投资证书和随机优势的养老基金管理. (2021). 维托里奥·莫里吉亚（Vittorio Moriggia）；塞巴斯蒂亚诺·维塔利。
   收录：《运筹学年鉴》。
   RePEc:spr:annopr:v:299:y:2021:i:1:d:10.1007_s10479-020-03855-7.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

3. 两阶段债券组合优化及其在沙特苏库克市场的应用. (2020). 穆尼弗矿苏巴西；Mrad，Mehdi；纳赛尔·艾德·阿尔雷希迪。
   收录：《运筹学年鉴》。
   RePEc:spr:annopr:v:288:y:2020:i:1:d:10.1007_s10479-020-03544-5.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

4. 投资信用风险下寿险公司的负债驱动投资. (2020). 尼克·乔治奥普洛斯。
   在：风险管理。
   RePEc:pal:risman:v:22:y:2020:i:2:d:10.1057_s41283-019-00055-x公司.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

5. 具有交易成本和时间相关收益的时间一致风险约束动态投资组合优化. (2019). 马库斯·波吉；瑟纳·席尔瓦；戴维·巴利亚多。
   收录：《运筹学年鉴》。
   RePEc:spr:annopr:v:282:y:2019年：i:1:d:10.1007_s10479-018-1991-z.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

6. 对冲衍生品、随机优势和节点污染的养老基金管理. (2019). 维塔利、塞巴斯蒂亚诺；米洛·科帕；维托里奥·莫里吉亚。
   In:欧米茄。
   RePEc:eee:jomega:v:87:y:2019年：i:c:p:127-141.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

7. 债券投资组合优化的集成匹配免疫模型. (2018). Staikouras，C；Bouzianis，G；哈萨皮斯，C；西多纳斯，P。
   In：计算经济学。
   RePEc:kap:compec:v:51:y:2018:i:3:d:10.1007_s10614-016-9626-8.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

8. 基于Solvency-II的监管约束下基于多阶段随机规划的开放式养老金计划资产负债管理. (2017). Duarte，Thiago B；阿尔瓦罗·维加；戴维·巴利亚多。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:77:y:2017:i:c:p:177-188.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

9. 一种生成无套利情景的矩匹配方法. (2015). 俄罗斯，埃米利奥；亚历山德罗·斯塔诺。
   摘自：《欧洲运筹学杂志》。
   RePEc:eee:ejores:v:246:年：2015年：i：2：p：619-630.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

10. 企业债务管理优化的多阶段线性随机规划模型. (2014). 阿尔瓦罗·韦加；Davi M.Vallado。。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:237:y:2014:i:1:p:303-311.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

11. 长期银行资产负债表管理：风险因素的估计和模拟. (2013). 约翰·伯奇（John Birge）；佩德罗·朱迪斯。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:37:y:2013:i:12:p:4711-4720.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

12. 基于多阶段随机规划的现金管理. (2010). 罗伯特·费尔斯特；亚历克斯，韦斯施泰纳。
    In：定量金融。
    RePEc:taf:quantf:v:10:y:2010:i:2:p:209-219.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

13. 基于多阶段随机规划的短期国库管理策略后验. (2010). 亚历克斯·魏森斯坦纳（Alex Weissensteiner）；罗伯特·费尔斯特。
    收录：《资产管理杂志》。
    RePEc:pal:assmgt:v:11:y:2010:i:2:d:10.1057_jam.2010.11.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

14. 无约束条件、场景树和多资产财务优化. (2010). 阿洛伊斯·盖尔；亚历克斯·魏森斯坦纳（Alex Weissensteiner）；迈克尔·汉克。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:206:y:2010:i:3:p:609-613.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

15. 公共债务管理的多目标多周期随机规划模型. (2010). 埃姆雷·巴利贝克；穆拉特·科克萨拉。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:205:y:2010:i:1:p:205-217.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

16. 基于随机规划的需求不确定性下供应链计划建模：一项基于资产负债管理的调查. (2009). 汤，克里斯托弗·S；ManMohan S.索迪。。
    摘自：《国际生产经济学杂志》。
    RePEc:eee:proeco:v:121:y:2009:i:2:p:728-738.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

17. 论情景生成技术在单周期投资组合优化中的有效性. (2009). Gianfranco Guastaroba；雷娜塔·曼西尼；格拉齐亚·斯佩兰扎。。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:192:y:2009:i:2:p:500-511.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

18. 在银行账簿中集成信用和利率风险的经济资本模型. (2009). 马蒂亚斯·德雷曼；亚历山德里·皮耶吉奥·亚历山德里。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:ecb:ecbwps:20091041.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

19. 信贷和利率风险对银行的综合影响：经济价值和资本充足率的视角. (2008). Marco Stringa；索伦森（Sorensen）、斯特芬（Steffen）；马蒂亚斯·德雷曼。
    收录：英格兰银行工作文件。
    RePEc:boe:boeewp:339.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

20. 结构化二次规划的并行内点求解器：在财务规划问题中的应用. (2007). 雅塞克·冈齐奥（Jacek Gondzio）；安德烈亚斯·格罗特。
    收录：《运筹学年鉴》。
    RePEc:spr:annopr:v:152:y:2007:i:1:p:319-339:10.1007/s10479-006-0139-z.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

21. 企业欧洲债券市场中非分散性信贷风险的定价. (2007). Consigli，G；莫里吉亚，V；Bertocchi，M；杜帕科娃，J；J.阿巴菲。。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:31:y:2007:i:8:p:2233-2263.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

22. 动态投资组合优化中具有隐含非预期约束的时间和节点分解. (2005). 埃利奥·卡内斯特雷利（Elio Canestrelli）；戴安娜·巴罗。
    In：通用电气、增长、数学方法。
    RePEc:wpa:wwpge:0510011.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

23. 资产可靠性管理的LP建模：选择和简化综述. (2005). 曼莫汉·索迪。
    内容：运筹学。
    RePEc:inm:oropre:v:53:y:2005:i:2:p:181-196.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

24. 动态投资组合优化：使用最大值原理和场景方法进行时间分解. (2005). 埃利奥·卡内斯特雷利（Elio Canestrelli）；戴安娜·巴罗。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:163:y:2005:i:1:p:217-229.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

25. 基于资产融资的库存管理. (2004). 约翰·布扎科特（John A.Buzacott）；张，Rachel Q。。
    在：管理科学。
    RePEc:inm:ormnsc:v:50:y:2004:i:9:p:1274-1292.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

26. 投资组合选择的随机收敛模型. (2002). Amy V.Puelz。
    内容：运筹学。
    RePEc:inm:oropre:v:50:y:2002:i:3:p:462-476.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

27. 用于资产可靠性管理的高性能计算. (2001). 罗伊·库文伯格；雅塞克·冈齐奥（Jacek Gondzio）。
    内容：运筹学。
    RePEc:inm:oropre:v:49:y:2001:i:6:p:879-891.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

28. 从数据到模型再回到数据：债券投资组合管理问题. (2001). 吉特卡·杜帕科娃；玛丽达·贝尔托奇。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:134:y:2001:i:2:p:261-278.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

29. 债券管理的最大政策. (1999). 卢卡·路易吉（Luca Luigi Ghezzi）。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:114:y:1999:i:2:p:389-394.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

30. Russell Yasuda Kasai财务规划模型的制定. (1998). 卡里奥（David R Cario）；威廉·T·齐安巴。
    内容：运筹学。
    RePEc:inm:oropre:v:46:y:1998:i:4:p:433-449.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

31. 财务资产定价理论与资产/负债管理的随机规划模型：综合. (1998). 彼得·克拉森。
    在：管理科学。
    RePEc:inm:ormnsc:v:44:y:1998:i:1:p:31-48.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

32. 不确定性下固定收益投资组合管理的动态模型. (1998). 泽尼奥斯（Zenios）、斯塔夫罗斯（Stavros）；克里斯蒂安娜·瓦西亚杜·泽尼乌（Christiana Vassiadou-Zeniou）；雷蒙德·麦肯达尔；马丁·霍尔默（Martin R.Holmer）。。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:22:y:1998:i:10:p:1517-1541.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

33. 使用迭代分解求解资产/负债管理的随机规划模型. (1997). 彼得·克拉森。
    收录：系列研究备忘录。
    RePEc:vua:wppaper:1997-10年.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

34. 不确定性下的银行资产负债管理. (1997). Oguzzoy，Cemal Berk；古文，西贝尔。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:102:y:1997:i:3:p:575-600.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

35. 资产/负债管理随机规划模型中的离散现实与虚假利润. (1997). 彼得·克拉森。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:101:y:1997:i:2:p:374-392.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

36. 货币管理的随机规划模型. (1995). 泽尼奥斯（Zenios）、斯塔夫罗斯（Stavros）；Golub，Bennett公司；雷蒙德·麦肯达尔；霍尔默，马丁；劳伦斯·波尔曼。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:85:y:1995:i:2:p:282-296.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

报告日期：2024-07-13 18:28:47||创建引文警报||缺少内容？让我们知道