1. 面向散户投资者的透明结构化产品. (2022). 雅科·阿斯帕拉；纳西姆·德亨·哈多罗迪；梅尔加·哈姆；马克库·卡利奥。
   摘自：《欧洲运筹学杂志》。
   RePEc:eee:ejores:v:302:y:2022:i:2:p:752-767.

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2. 最优主权债务发行的混合整数线性规划模型. (2011). 亚历山德拉·卡内帕；日期，P；阿卜杜勒·贾瓦德，M。。
   摘自：《欧洲运筹学杂志》。
   RePEc:eee:ejores:v:214:y:2011:i:3:p:749-758.

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3. 基于多阶段随机规划的现金管理. (2010). 罗伯特·费尔斯特；亚历克斯·魏森斯坦纳。
   In：定量金融。
   RePEc:taf:quantf:v:10:y:2010:i:2:p:209-219.

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4. 基于多阶段随机规划的短期国库管理策略后验. (2010). 亚历克斯·魏森斯坦纳（Alex Weissensteiner）；罗伯特·费尔斯特。
   收录：《资产管理杂志》。
   RePEc:pal:assmgt:v:11:y:2010:i:2:d:10.1057_jam.2010.11.

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5. 使用Black-Derman-Toy利率模型进行投资组合优化. (2010). 亚历克斯·魏森斯坦纳。
   摘自：《欧洲运筹学杂志》。
   RePEc:eee:ejores:v:202:y:2010:i:1:p:175-181.

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6. 随机规划在金融中应用的范围和阶段. (2006). Marida Bertocchi；Jitka Dupaova；维托里奥·莫里吉亚。
   收录：《运筹学年鉴》。
   RePEc:spr:annopr:v:142:y:2006:i:1:p:63-78:10.1007/s10479-006-6161-3.

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7. 债券收益率随机场的投资组合管理. (2003). 弗拉迪斯拉夫·卡金。
   In：财务。
   RePEc:wpa:wuwpfi:0310007.

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8. 论债券投资组合管理. (2003). 弗拉迪斯拉夫·卡金。
   在：论文。
   RePEc:arx:论文：数学/0208130.

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5. Bjerksund，P；Stensland，G.《Black–€“Derman–€”玩具利率模型的实现》，1996年《固定收益杂志》，第6 67-75页
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12. Dembo，R.S.，1993年。情景免疫。摘自：Zenios，S.A.（编辑），《财务优化》。剑桥大学出版社，剑桥，第290–€“308页
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2. 基于横截面和时间序列信息的债券价格非参数模型估计. (2021). 奥利弗·林顿；拉维基亚，戴维德；古邦洙。
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   RePEc:eee:econom:v:220:y:2021:i:2:p:562-588.

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3. 基于横截面和时间序列信息的债券价格非参数模型估计. (2020). 奥利弗·林顿；拉维基亚，戴维德；古邦洙。
   收录：莫纳什计量经济学和商业统计工作文件。
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4. 基于横截面和时间序列信息的收益率曲线演化的非参数恢复. (2019). 奥利弗·林顿；拉维基亚，D；B.古。
   收录：《剑桥经济学工作论文》。
   RePEc:cam:camdae:1916年.

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5. 用贝叶斯平滑样条估计中国国债收益率曲线. (2018). 童晓军；孙东楚；何卓琼。
   收录：计量经济学和统计学。
   RePEc:eee:ecosta:v:8:年：2018年：i：c：p：94-124.

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6. 基于混合样条的屈服曲线参数化模型. (2018). Caio Almeida；阿德里亚诺·法里亚。
   摘自：《经济动态与控制杂志》。
   RePEc:eee:dyncon:v:86:y:2018:i:c:p:72-94.

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7. 异质资本和错误中介. (2017). 郭凤；McCulloch，J H。
   摘自：《宏观经济学杂志》。
   RePEc:eee:jmacro:v:53:y:2017:i:c:p:16-41.

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8. 基于神经网络的原油期货价格期限结构预测. (2016). Jozef Barunƒk；巴博拉马林斯卡；乔泽夫·巴鲁尼克。
   In：应用能源。
   RePEc:eee:appene:v:164:年：2016年：i：c：p：366-379.

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9. 基于神经网络的原油期货价格期限结构预测. (2015). Jozef Barunƒk；巴博拉·马林斯卡。
   在：论文。
   RePEc:arx:论文：1504.04819.

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10. 加拿大和美国收益率曲线之间的变化关系. (2011). 理查德·斯塔茨（Richard Startz）；Edwin Wong；普莱斯，斯蒂芬妮；凯思琳·露西亚。
    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:30:y:2011:i:6:p:965-981.

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11. TIPS收益率曲线与通货膨胀补偿. (2008). 乔纳森·赖特（Jonathan Wright）；Gürkaynak，Refet；布赖恩·萨克（Brian Sack）；Gurkaynak，参考S。。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2008-05.

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12. 不频繁交易市场的期限结构估计. (2007). 爱德华多·施瓦茨；洛伦佐·纳兰霍（Lorenzo F.Naranjo）；冈萨洛·科塔扎尔。
    收录：《国际财经杂志》。
    RePEc:ijf:ijfiec:v:12:y:2007:i:4:p:353-369.

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13. 美国国债收益率曲线：1961年至今. (2006). 乔纳森·赖特（Jonathan Wright）；Gürkaynak，Refet；布赖恩·萨克。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2006-28.

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14. 国际资本市场与外汇风险. (2004). Michael Brennan；夏，一红。
    加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院。
    RePEc:cdl:anderf:qt53z0s29k公司.

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15. Estimaci n de la curva de tipos cup n cero con polinomios de Legendre公司. (2003). 莫里尼，S。。
    收录：Estudios de EconomÃa Aplicada。
    RePEc:lrk:eeaart:21_2_11号.

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16. 低频交易市场的期限结构估计：不完全面板数据的卡尔曼滤波方法. (2003). 爱德华多·施瓦茨；Lorezo Naranjo；冈萨洛·科塔扎尔。
    加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院。
    RePEc:cdl:anderf:qt56h775cz.

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17. 指数、多项式和傅里叶级数：加拿大银行的更多收益率曲线建模. (2002). 大卫·博尔德（David Bolder）；古斯巴，斯科特。
    收录：员工工作文件。
    RePEc:bca:bocawp:02-29.

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18. 从数据到模型再回到数据：债券投资组合管理问题. (2001). 吉特卡·杜帕科娃；玛丽达·贝尔托奇。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:134:y:2001:i:2:p:261-278.

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19. 收益率和远期利率的可预测变化. (1998). 吴刘仁；大卫·巴克斯；Mozumdar，阿邦；福雷西，西尔弗里奥。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:6379.

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20. 联邦政府资金成本核算. (1997). Thomas Sargent；乔治·霍尔。
    摘自：《经济展望》。
    RePEc:fip:fedhep:y:1997:i:jul:p:18-28:n:v.21编号4.

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21. 估算美国指数债券的成本. (1997). 乔治·彭纳奇（George Pennacchi）；亚历山德罗·佩纳蒂；西尔维里奥·福雷西。
    收录：工作文件（旧系列）。
    RePEc:fip:fedcwp:9701.

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22. 可赎回美国国债：最优赎回、异常和隐含波动. (1997). 埃胡德·罗恩（Ehud I.Ronn）；罗伯特·R·布利斯。。
    收录：FRB亚特兰大工作文件。
    RePEc:fip:fedawp:97-1.

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报告日期：2024-08-11 04:20:42||创建引文警报||缺少内容？让我们知道