1. 跳变风险及其对期权定价的影响. (2021). Liao、Szu-Lang；陈俊浩；连玉敏。
   摘自：《经济与金融季报》。
   RePEc:eee:quaeco:v:79:y:2021:i:c:p:399-410.

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2. 贷款利率会影响ETF价格吗？. (2019). 阿维拉内达（Avellaneda，Marco）；阿兰·德·杰纳罗。
   收录：《巴西计量经济学评论》。
   RePEc:sbe:breart:v:38:y:2019:i:2:a:31732.

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3. 时变参数均值模型中随机波动对贵金属价格收益的波动影响. (2019). 奥兹德米尔，泽内尔；穆罕默德·巴西拉尔。
   物理学A：统计力学及其应用。
   RePEc:eee:phsmap:v:534:年：2019年：i:c:s0378437119313445.

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4. 时变参数均值模型中随机波动对贵金属价格的波动影响. (2018). 奥兹德米尔，泽内尔；穆罕默德·巴西拉尔。
   收录：工作文件。
   RePEc:emu:wpaper:15-34.pdf.

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5. 金属资产收益中的条件高阶矩. (2016). 史蒂文·科克伦（Steven J Cochran）；Babatunde的Odusami；伊克巴尔·曼苏尔。
   In：定量金融。
   RePEc:taf:quantf:v:16:y:2016:i:1:p:151-167.

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6. 美国黄金期货期权定价的国家依赖性跳跃风险. (2015). 廉、于敏；陈俊浩；廖，苏朗。
   收录：《北美经济与金融杂志》。
   RePEc:eee:ecofin:v:33:y:2015:i:c:p:115-133.

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7. 便利收益率与石油期货价格的信息含量. (2015). 林达·哈拉夫；塞巴斯蒂安·麦克马洪；琳达·哈拉夫·Jean-Thomas。
   摘自：《能源杂志》。
   RePEc:aen:日志：ej36-2-02.

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8. Markov-modulated jump-diffusion过程下黄金期权的定价. (2014). 林世奎；廉、于敏；廖，苏朗。
   摘自：应用金融经济学。
   RePEc:taf:apfiec:v:24:y:2014:i:12:p:825-836.

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9. 原油价格出现结构性突破的跳跃动力. (2010). 胡舒宁；Lee，Yen-Xien；Chiou，Jer-Shiou。
   摘自：能源经济学。
   RePEc:eee:eneeco:v:32:y:2010:i:2:p:343-350.

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10. 测试EGARCH进程中的跳跃. (2009). 小林，Masahito。
    在：数学与计算机仿真（MATCOM）。
    RePEc:eee:matcom:v:79:y：2009年：i：9：p：2797-2808.

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11. 随机波动率模型中的跳跃测试. (2009). 小林，Masahito。
    在：数学与计算机仿真（MATCOM）。
    RePEc:eee:matcom:v:79:y:2009:i:8:p:2597-2608.

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12. 油价：重尾、均值反转和便利收益率. (2008). 林达·哈拉夫；Jean-Thomas Bernard；塞巴斯蒂安·麦克马洪；玛拉尔·基钦。
    位于：Cahiers de recherche。
    RePEc:等级：lagrcr:0801.

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13. 预测商品价格：GARCH、跳跃和均值回复. (2008). 林达·哈拉夫；Jean-Thomas Bernard；塞巴斯蒂安·麦克马洪；玛拉尔·基钦。
    收录：《预测杂志》。
    RePEc:jof:jforec:v:27:y:2008:i:4:p:279-291.

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14. 检测木材拍卖中的串通行为：对罗马尼亚的应用. (2006). 杰弗里·文森特；克利福德·津尼斯；瓦利·马罗奇科；劳拉·布劳德（Laura Bouriaud）；Jean-Daniel Saphores；艾昂，阿布鲁丹。
    收录：政策研究工作文件系列。
    RePEc:wbk:wbrwps:4105.

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15. 测试金融一体化：有限样本激励方法. (2006). 林达·哈拉夫；玛丽·克劳德·博利（Marie-Claude Beaulieu）；加农，玛丽·海恩。
    摘自：《2006年经济与金融计算》。
    RePEc:sce:scecfa:233.

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16. 基于仿真的光滑过渡模型有限样本线性检验. (2006). 蒂莫·特尔·斯维塔；安德烈斯·冈萨雷斯（Andres Gonzalez）；蒂莫·特拉斯维塔。
    收录于：《牛津经济与统计公报》。
    RePEc:bla:obuest:v:68:y:2006年：i:s1:p:797-812.

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17. 预测商品价格：GARCH、跳跃和均值反转. (2006). 林达·哈拉夫；Jean-Thomas Bernard；塞巴斯蒂安·麦克马洪；玛拉尔·基钦。
    收录：员工工作文件。
    RePEc:bca:bocawp:06-14.

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18. 粗略处理：在收益波动的测量、建模和预测中包含跳跃成分. (2005). 弗朗西斯·迪博尔德（Francis Diebold）；Tim Bollerslev；托本·安徒生。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:11775.

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19. 基于仿真的光滑过渡模型有限样本线性检验. (2005). 蒂莫·特尔·斯维塔；安德烈斯·冈萨雷斯。
    收录：SSE/EFI经济与金融工作文件系列。
    RePEc:hhs:hastef:0603.

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20. 有些人喜欢平滑，有些人喜欢粗糙：在测量、建模和预测资产回报波动率时解开连续和跳跃组件. (2003). 弗朗西斯·迪博尔德（Francis Diebold）；Tim Bollerslev；托本·安徒生。
    收录于：CFS工作文件系列。
    RePEc:zbw:cfswop:200335.

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21. 有些人喜欢平滑，有些人喜欢粗糙：在测量、建模和预测资产回报波动率时解开连续和跳跃组件. (2003). 弗朗西斯·迪博尔德（Francis Diebold）；Tim Bollerslev；托本·安徒生。
    收录：PIER工作文件档案。
    RePEc：笔：纸张：03-025.

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1. 安，C.M；Thompson，H.E.跳跃扩散过程和利率期限结构。1988年《金融杂志》。43 155-174

2. Akgiray，V.公司；Booth，G.G.汇率变动的混合扩散跳跃过程建模。1988年《经济与统计评论》。70 631-637

3. 安徒生，G.A；Benzoni，L；Lund，J.对连续时间股权回报模型的实证研究。2002年《金融杂志》。57 1239-1284
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4. Andrews，D.W.K.当参数位于参数空间的边界上时，引导程序不一致。2000年计量经济学。68 399-405

5. Andrews，D.W.K.当参数处于维持假设的边界时进行测试。2001年《计量经济学》。69 683-734

6. Bakshi，G；曹，C；Chen，Z.替代期权定价模型的实证表现。1997年《金融杂志》。52 2003-2049

7. Bakshi，G；曹，C；Chen，Z.定价和对冲长期期权模型。2000年《计量经济学杂志》。94 277-318

8. 球，C；Torous，W.On普通股价格的上涨及其对看涨期权定价的影响。1985年《金融杂志》。40 155-173

9. Bates，D.S.Dollar跳跃恐惧，1984年至1992年。1996年《国际货币与金融杂志》。15 65-93
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10. Bates，D.S.跳跃和随机波动。1996年《金融研究评论》。9 69-107
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

11. Bates，D.S.Post-87对标准普尔500期货期权崩盘的担忧。2000年《计量经济学杂志》。94 181-238

12. A.K.贝拉；Ra，S.《ARCH-M框架内条件异方差存在的检验》，1995年《计量经济学评论》。14 473-485
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

13. 布鲁森，B.W；Yang，S.R.非线性动力学与每日股指收益率分布。1994年《金融研究杂志》。17 187-203

14. 坎贝尔，J.W；劳，A.W；A.C.麦金莱。1997年普林斯顿大学出版社：新泽西州普林斯顿
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

15. Chernov，M.、Gallant，A.R.、Ghysels，E.、Tauchen，G.，2002年。股票价格动态的替代模型。哥伦比亚大学工作文件。

16. Dagenais，M.G；杜福尔，J.-M.不变性，非线性模型和渐近检验。1991年《计量经济学》。59 1601-1615

17. Das，S.R.惊喜元素。2002年《计量经济学杂志》。106 27-65

18. Drost，F.C.公司；奈曼，T.E；Werker，B.J.M.在包含跳跃和条件异方差的模型中的估计和测试。1998年《商业与经济统计杂志》。16 237-243

19. Duan，J.-C.增强了GARCH（p，q）过程及其扩散极限。1997年《计量经济学杂志》。79 97-127

20. Dufour，J.-M。计量经济学中的一些不可能性定理及其在结构模型和动态模型中的应用。1997年《计量经济学》。65 1365-1387

21. 杜福尔，J.-M；Farhat，A；Gardiol，L；Khalaf，L.线性回归中基于模拟的有限样本正态性检验。1998年《计量经济学杂志》。1 154-173

22. 杜福尔，J.-M；Khalaf，L.在看似无关的回归中干扰的同期相关性的精确测试。2002年《计量经济学杂志》。106 143-170

23. 杜福尔，J.-M；Khalaf，L.看似无关回归中基于有限样本模拟的测试。2003 En:Giles，D.E.A.计算机辅助计量经济学。马塞尔·德克尔：纽约
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24. 杜福尔，J.-M；Khalaf，L.计量经济学中的蒙特卡罗检验方法。2001年英语：Baltagi，B.理论计量经济学指南。布莱克威尔：牛津
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

25. 杜福尔，J.-M；Khalaf，L.多元回归中基于模拟的有限和大样本检验。2002年《计量经济学杂志》。111 303-322

26. 杜福尔，J.-M.，2002年。使用计量经济学应用程序，在存在干扰参数的情况下进行蒙特卡罗测试。《计量经济学杂志》，即将出版。
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27. Dufour，J.-M.，Khalaf，L.，Bernard，J.-T.，Genest，I.，2001年。异方差和ARCH效应的模拟有限样本检验。工作文件，Centre de recherche et d©veloppement en©conomique（CRDE）和d©partment de sciences©concomiques，University©de Montr©al。

28. Eraker，B.，Johannes，M.，Polson，N.，2003年。波动性和回报率跳跃的影响。《金融杂志》，即将出版。

29. Hansen，B.E.在零假设下，当一个干扰参数未被识别时的推断。1996年《计量经济学》。64 413-430

30. 贾罗，R.A；Rosenfeld，E.R.跳跃风险和跨期资本资产定价模型。1984年《商业杂志》。57 337-351

31. 外汇和股票市场的跳跃过程。1988年《金融研究评论》。1 427-445

32. Karlin，S；H.M.泰勒。1981年学术出版社：圣地亚哥
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33. Khalaf，L.，Kichian，M.，2002年。基于模拟的市场定价测试。收录于：Kontoghiorghes，E.，Rustem，B.，Siokos，S.（编辑），《决策中的计算方法，经济学和金融》。Kluwer应用优化系列，第583“603页（第29章）。
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34. R.C.默顿。1990年布莱克威尔：马萨诸塞州剑桥
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

35. Merton，R.C.基础股票回报不连续时的期权定价。1976年《金融经济学杂志》。3 125-144

36. Pan，J.期权中隐含的跳跃风险溢价。2002年《金融经济学杂志》。63 3-50
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

37. Saphores，J.-D；Khalaf，L；Pelletier，D.论自然资源价格的跳跃和ARCH效应。太平洋西北部国家森林伐木价格申请。2002年《美国农业经济学杂志》。84 387-400

38. Schwartz，E.S.商品价格的随机行为。1997年《金融杂志》。52 923-973
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

39. Staiger，D；Stock，J.H.工具变量与弱工具的回归。1997年《计量经济学》。65 557-586

40. Vlaar，P.J.G；Palm，F.C.欧洲货币体系中的周汇率信息。1993年《商业与经济统计杂志》。11 351-360

41. Wang，J；Zivot，E.使用弱相关工具对工具变量回归中的结构参数进行推断。1998年《计量经济学》。66 1389-1404
    RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
    

1. 基于一阶随机占优的跨期CAPM. (2022). 莫舍·利维。
   摘自：《欧洲运筹学杂志》。
   RePEc:eee:ejores:v:298:y:2022:i:2:p:734-739.

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5. 半单李群的极大紧子群中的马尔可夫过程族. (2017). 艾哈迈德·阿拉法特；巴勃罗·格雷戈里；豪尔赫·马图。
   收录：统计与概率快报。
   RePEc:eee:stapro:v:126:年：2017年：i：c：p：132-138.

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6. 采用具有跳跃风险的LIBOR市场模型的应计利率互换定价范围. (2017). 林世奎；徐连文；Chen，Carl R；王新云。
   收录：《北美经济与金融杂志》。
   RePEc:eee:ecofin:v:42:y:2017:i:c:p:359-373.

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7. 基于CIR模型推论的多屈服曲线动力学短期预报. (2016). Hin、Lin-Yee；尼古拉·多库恰耶夫。
   收录于：《金融经济学年鉴》（AFE）。
   RePEc:wsi:afexxx:v:11:y:2016:i:01:n:s2010495216500044.

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8. 欧元区银行同业拆借利率的跃升与欧洲央行货币政策公告的影响. (2016). 费加尔·奥布莱恩（Fergal G Obrien）；墨菲，芬巴尔；弗朗西斯·肖。
   In：环境系统和决策。
   RePEc:spr:envsyd:v:36:y:2016:i:2:d:10.1007_s10669-016-9600-y.

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9. 投资组合选择：综述. (2014). 杰罗姆·德坦普尔（Jerome Detemple）；杰罗姆·德·坦普尔。
   收录于：优化理论与应用杂志。
   RePEc:spr:joptap:v:161:y:2014:i:1:d:10.1007_s10957-012-0208-1.

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10. GARCH跳过程下期权定价的格子模型. (2013). 吴平达；洪茂伟；王小燕；林炳慧（音）。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:16:y:2013:i:3:p:295-329.

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11. 新兴市场信贷利差的实证研究：以韩国为例. (2013). Chang Mo Ahn；Kim，Saekwon；公园，基文。
    收录：Pacific-Basin Finance Journal。
    RePEc:eee:pacfin:v:21:y:2013:i:1:p:952-966.

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12. 异常收入与经济状况相关时的高管奖金补偿. (2013). 金和松（Kim，Hwa-Sung）。
    In：经济建模。
    RePEc:eee:ecmode:v:32:y:2013:i:c:p:58-65.

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13. 基于跳跃扩展恒弹性变差短期利率模型的美国利率期权定价. (2012). 娜塔莉亚·贝利亚耶娃；Nawalkha，Sanjay。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:36:y:2012:i:1:p:151-163.

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14. 离散时间Wishart期限结构模型. (2011). 克里斯蒂安·古里埃鲁（christian gourieroux）；拉兹万·苏法纳。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:35:y:2011:i:6:p:815-824.

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15. Efectos del tipo de cambio sobre el d©ficit público:蒙特卡洛模拟模型. (2010). Venegas Mart，Francisco；阿比盖尔·罗德·纳瓦。
    收件人：ContadurÃa y Administraci。
    RePEc:nax:conyad:v:55:y:2010年：i:3:p:11-40.

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16. 线性二次期限结构模型——对利率跳跃的理解. (2009). 颜、舒；乔治·江。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:33:y:2009年：i:3:p:473-485.

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17. 预测商品价格：GARCH、跳跃和均值回复. (2008). 林达·哈拉夫；Jean-Thomas Bernard；塞巴斯蒂安·麦克马洪；玛拉尔·基钦。
    收录：《预测杂志》。
    RePEc:jof:jforec:v:27:y:2008:i:4:p:279-291.

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18. 通货膨胀导致的掉期和掉期期权. (2008). Mia Hinnerich。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:32:y:2008:i:11:p:2293-2306.

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19. 论实际利率动态与制度转换. (2008). 安吉洛斯·卡纳斯。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:32:y:2008:i:10:p:2089-2008年.

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20. 基于条件异方差波动率的小波平滑器检测回报变化. (2008). 陈公萌；Choi，Yoon K；周勇。
    收录：《计量经济学杂志》。
    RePEc:eee:econom:v:143:y:2008:i:2:p:227-262.

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21. 非连续利率行为、收益率曲线和波动率模型. (2007). 史蒂文·赫斯顿。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:10:y:2007:i:3:p:205-225.

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22. 衍生品资料手册. (2006). 米伦·斯科尔斯（Myron Scholes）；罗伯特·默顿；瞧，安德鲁；特伦斯·林。
    收录：《金融基础与趋势》（R）。
    RePEc：现在：fntfin:050000005.

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23. 利维跳跃下的跨期递归效用与均衡资产定价模型. (2006). 马成虎。
    收录：《数学经济学杂志》。
    RePEc:eee:mateco:v:42:y:2006:i:2:p:131-160.

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24. 制度变迁与跳跃下的利率期限结构. (2006). 吴淑；曾勇。
    收录：《经济学快报》。
    RePEc:eee:ecolet:v:93:y:2006:i:2:p:215-221.

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25. 具有跳跃的Heath-Jarrow-Morton蒙特卡罗模拟的控制变量方法. (2005). 埃里克·施洛格尔（Erik Schlogl）；Nikitopoulos-Sklibosios，Christina；卡尔·恰雷拉。
    收录：研究论文系列。
    RePEc:uts:rpaper:167.

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26. 标准偏好能否解释标普500看跌期权的价格. (2005). 卢卡·本佐尼；罗伯特·戈尔茨坦（Robert S.Goldstein）；皮埃尔·科林·杜弗雷纳。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:11861.

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27. 制度变迁与跳跃下的利率期限结构. (2005). 吴淑；曾勇。
    收录：理论与应用经济学系列论文。
    RePEc:kan:wppaper:200520.

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28. 跳跃扩散过程和仿射项结构模型：附加的闭合形式近似解、跳跃的分布假设和参数估计. (2005). 达勒姆·J·本森。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:2005-53.

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29. 体制转换风险下利率期限结构的一般均衡模型. (2004). 吴淑；曾勇。
    收录：计量经济学会2004年北美夏季会议。
    RePEc:ecm:nasm04:304.

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30. 一个跳跃扩散过程的近似. (2004). 李，桑宏。
    收录：计量经济学会2004年远东会议。
    RePEc:ecm:feam04:412.

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31. 数字安全令牌及其衍生物. (2003). 松浦康达。
    In：网络经济学。
    RePEc:kap:netnom:v:5:y:2003:i:2:d:10.1023_a:1026052902146.

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32. 条件异方差模型中基于仿真的精确跳跃检验. (2003). 林达·哈拉夫；Jean-Daniel Saphores；Jean-Francois Bilodeau。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:28:y:2003:i:3:p:531-553.

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33. 离散亚式期权的小维PDE. (2003). Eric Benhamou；亚历山大·杜盖。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:27:y:2003:i:11:p:2095-2114.

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34. 离散亚式期权的小维PDE. (2003). Eric Benhamou；亚历山大·杜盖。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:27:y:2003:i:11-12:p:2095-2114.

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35. 短期利率模型中债券价格的基本性质. (2002). 安东尼奥·梅勒。
    收录：工作文件。
    RePEc:qmw:qmwecw:460.

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36. 令人惊讶的因素：利率飙升. (2002). 桑吉夫·达斯。
    收录：《计量经济学杂志》。
    RePEc:eee:econom:v:106:y:2002:i:1:p:27-65.

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37. 从离散数据中判断底层是否连续？时间模型是一种扩散. (2002). .
    收录：《金融杂志》。
    RePEc:bla:jfinan:v:57:y:2002:i:5:p:2075-2112.

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38. 从离散数据判断潜在的连续时间模型是否是扩散模型. (2001). 艾特·萨哈里亚，亚辛。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:8504.

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39. 利率的跳跃-融合收益率模型. (2001). 里卡多·布里托；弗洛雷斯，R。。
    收录：金融实验室工作文件。
    RePEc:ibm:finlab:flwp_37公司.

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40. 新投资机会的平衡. (2001). 王，谭。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:25:y:2001:i:11:p:1751-1773.

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41. 零假设下基于仿真的未知干扰参数精确检验：条件异方差模型中的跳跃检验. (2000). 林达·哈拉夫；Jean-Daniel Saphores；Jean-Franois，Bilodeau。
    位于：Cahiers de recherche。
    RePEc:等级：lagrcr:0004.

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42. 台湾股票价格的分布与条件异方差. (2000). 林炳辉；是的，Shih-Kuo。
    收录：《跨国财务管理杂志》。
    RePEc:eee:mulfin:v:10:y:2000:i:3-4:p:367-395.

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43. 具有三个性质的期权定价的跳跃扩散模型：Leptokurtic特征、波动微笑和分析可拓性. (2000). 寇，史蒂文。
    收录于：2000年计量经济学会世界大会特稿。
    RePEc:ecm:wc2000:0062.

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44. Heath-Jarrow-Morton模型中泊松-高斯债券期权定价的直接离散时间方法. (1998). 桑吉夫·达斯。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:23:y:1998:i:3:p:333-369.

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45. 具有制度变迁的开放经济中利率期限结构模型1. (1997). 汉斯·迪伦。
    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:16:y:1997:i:5:p:795-819.

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46. 银行间利率期限结构：跳跃扩散过程与期权定价. (1996). 曼纽尔·莫雷诺（Manuel Moreno）；胡安·皮亚。。
    收录：经济学工作论文。
    RePEc:upf:upfgen:191.

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47. 1984-1992年美元跳跃恐惧：货币期货期权隐含的分配异常. (1996). 大卫·S·贝茨（David S.Bates）。。
    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:15:y:1996:i:1:p:65-93.

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48. 银行间利率期限结构：跳跃扩散过程与期权定价. (1995). 曼纽尔·莫雷诺（Manuel Moreno）；胡安·伊格纳西奥，豌豆。
    收录：DES-工作文件。统计学和计量经济学。WS公司。
    RePEc:cte:wsrepe:7074.

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49. 制度变迁下的实际利率分析. (1995). 皮埃尔·佩伦（Pierre Perron）；Ren Garcia版权所有。
    收录：CIRANO工作文件。
    RePEc:cir:cirwor:95s-05.

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50. 具有贬值风险的目标区外汇风险溢价. (1990). 拉尔斯·斯文森。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:3466.

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