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    RePEc:eee:dyncon:v:27:y:2003:i:11-12:p:2095-2114.

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35. 短期利率模型中债券价格的基本性质. (2002). 安东尼奥·梅勒。
    收录：工作文件。
    RePEc:qmw:qmwecw:460.

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36. 令人惊讶的因素：利率飙升. (2002). 桑吉夫·达斯。
    收录：《计量经济学杂志》。
    RePEc:eee:econom:v:106:y:2002:i:1:p:27-65.

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37. 从离散数据中判断底层是否连续？时间模型是一种扩散. (2002). .
    收录：《金融杂志》。
    RePEc:bla:jfinan:v:57:y:2002:i:5:p:2075-2112.

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38. 从离散数据判断潜在的连续时间模型是否是扩散模型. (2001). 艾特·萨哈里亚，亚辛。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:8504.

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39. 利率的跳跃-融合收益率模型. (2001). 里卡多·布里托；弗洛雷斯，R。。
    收录：金融实验室工作文件。
    RePEc:ibm:finlab:flwp_37公司.

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40. 新投资机会的平衡. (2001). 王，谭。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:25:y:2001:i:11:p:1751-1773.

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41. 零假设下基于仿真的未知干扰参数精确检验：条件异方差模型中的跳跃检验. (2000). 林达·哈拉夫；Jean-Daniel Saphores；Jean-Franois，Bilodeau。
    位于：Cahiers de recherche。
    RePEc:等级：lagrcr:0004.

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42. 台湾股票价格的分布与条件异方差. (2000). 林炳辉；是的，Shih-Kuo。
    收录：《跨国财务管理杂志》。
    RePEc:eee:mulfin:v:10:y:2000:i:3-4:p:367-395.

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43. 具有三个性质的期权定价的跳跃扩散模型：Leptokurtic特征、波动微笑和分析可拓性. (2000). 寇，史蒂文。
    在：计量经济学协会2000年世界大会投稿论文。
    RePEc:ecm:wc2000:0062.

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44. Heath-Jarrow-Morton模型中泊松-高斯债券期权定价的直接离散时间方法. (1998). 桑吉夫·达斯。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:23:y:1998:i:3:p:333-369.

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45. 具有制度变迁的开放经济中利率期限结构模型1. (1997). 汉斯·迪伦。
    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:16:y:1997:i:5:p:795-819.

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46. 银行间利率期限结构：跳跃扩散过程与期权定价. (1996). 曼纽尔·莫雷诺（Manuel Moreno）；胡安·皮亚。。
    收录：经济学工作论文。
    RePEc:upf:upfgen:191.

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47. 1984-1992年美元跳跃恐惧：货币期货期权隐含的分配异常. (1996). 大卫·S·贝茨（David S.Bates）。。
    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:15:y:1996:i:1:p:65-93.

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48. 银行间利率期限结构：跳跃扩散过程与期权定价. (1995). 曼纽尔·莫雷诺（Manuel Moreno）；胡安·伊格纳西奥，豌豆。
    收录：DES-工作文件。统计学和计量经济学。WS公司。
    RePEc:cte:wsrepe:7074.

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49. 制度变迁下的实际利率分析. (1995). 皮埃尔·佩伦（Pierre Perron）；Ren Garcia版权所有。
    收录：CIRANO工作文件。
    RePEc:cir:cirwor:95s-05.

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50. 具有贬值风险的目标区外汇风险溢价. (1990). 拉尔斯·斯文森。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:3466.

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