1. 两步精算估值. (2021). 杨，范；丹尼尔·林德斯（Daniel Linders）；卡里姆·巴里古。
   收录：工作文件。
   RePEc:hal:wpaper:hal-03327710.

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2. 保险估价：两步广义回归方法. (2021). 安德烈亚斯·查纳卡斯（Andreas Tsanakas）；瓦莱里亚·比格诺齐；卡里姆·巴里古。
   In：印后。
   RePEc:hal:journl:hal-03043244.

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3. 两步精算估值. (2021). 杨，范；丹尼尔·林德斯（Daniel Linders）；卡里姆·巴里古。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：2109.13796.

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4. 通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力. (2015). 卢卡·里吉斯；彼得·杰夫蒂。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:61:y:2015:i:c:p:36-47.

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5. 通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力. (2014). 卢卡·里吉斯；彼得·杰夫蒂克。
   收录：工作文件。
   RePEc:ial:wppaper:2014年7月.

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6. 存在财务和长期（价值）风险时的高效与低效套期保值策略. (2014). 卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:55:y:2014:i:c:p:68-77.

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7. 存在财务和寿命（价值）风险的高效与低效对冲策略. (2013). 瑞吉斯，卢卡；卢西亚诺，elisa。
   摘自：卡洛·阿尔贝托笔记本。
   RePEc:cca:wpaper:308.

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8. 人口风险转移：年金提供者值得吗？. (2012). 卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa。
   收录：ICER工作文件。
   RePEc:icr:wpicer:11-2012年11月.

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1. Blake，D.和W.Burrows（2001年）。幸存者债券：帮助对冲死亡风险。《风险与保险杂志》第68、339和348页。
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   
2. Blake、D.Cairns、A.、K.Dowd和R.MacMinn（2006年b）。长寿债券：金融工程、估值和对冲。《风险与保险杂志》73（4），647（672）。
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   
3. Cairns，A.、D.Blake和K.Dowd（2006年A）。死亡定价：死亡风险评估和证券化框架。阿斯汀公报36（1），79（120）。
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   
4. Cairns，A.、D.Blake和K.Dowd（2008年）。死亡率风险的建模和管理：综述。《斯堪的纳维亚精算杂志》（2），第79卷第113页。
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   

5. Cox，S.和Y.Lin（2007年）。人寿和年金死亡率风险的自然对冲。《北美精算杂志》第11期，第15页。

6. Gatzert，N.和H.Wesker（2010年）。自然对冲对寿险公司风险状况的影响。埃朗根-恩伯格大学保险经济学主席弗里德里希·阿莱克山德的工作文件。
   尚未在RePEc中的纸张:立即添加引文
   

7. Heath，D.、R.Jarrow和A.Morton（1992年）。债券定价和利率期限结构：未定权益估值的新方法。《计量经济学》60（1），77（105）。

8. Hull，J.和A.White（1990年）。利率衍生证券定价。财务研究综述3（4），573。

9. Jarrow，R.和S.Turnbull（1994年）。利率衍生品的德尔塔、伽马和桶式套期保值。应用数学金融1、21、48。

10. Luciano，E.和E.Vigna（2008年）。通过随机强度的死亡率风险：校准和经验相关性。《比利时精算公报》8（1）、5（16）。

11. Luciano，E.，L.Regis和E.Vigna（2012年）。Delta-Gamma对死亡率和利率风险的对冲。保险：数学与经济学50（3），402（412）。

12. Stevens，R.、A.De Waegenaere和B.Melenberg（2011年）。人寿保险产品组合中的长寿风险和自然对冲潜力：投资风险的观点。CentER讨论文件2011-036。

13. Wang，J.、H.Huang、S.Yang和J.Tsai（2010年）。人寿保险公司对冲长寿风险的最佳产品组合：免疫理论方法。《风险与保险杂志》77（2），473（497）。

1. 混合分数布朗运动驱动的随机死亡率动力学. (2022). 李显平；周，Kenneth Q。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:106:y:2022:i:c:p:218-238.

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2. 地方GAAP和Solvency II框架之间的桥梁，用于量化人口风险的资本要求. (2021). 尼诺·萨维利；弗朗西斯科·德尔拉·科尔特；吉安·保罗·克莱门特。
   In：风险。
   RePEc:gam:jrisks:v:9:y:2021:i:10:p:175-：d:646398.

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3. 分担宏观长寿风险的经济学. (2021). Annick van Ool；梅尔科普夫（Mehlkopf），罗埃尔（Roel）；布罗德斯，德克。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:99:y:2021:i:c:p:440-458.

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4. 长寿风险与资本市场：2019-20年更新（2021），安德鲁；大卫·布莱克。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:99:y:2021:i:c:p:395-439.

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5. 反向抵押贷款中的提前还款风险：一个强度控制的退保模型. (2021). Lee，Yung-Tsung；史天祥。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:98:y:2021:i:c:p:68-82.

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6. 灾难性死亡债券的模型相关价格边界. (2021). 萨巴尼、索提里奥斯；Bahl，Raj Kumari。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:96:y:2021:i:c:p:276-291.

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7. 多状态人寿保险中的多变量高阶矩. (2021). 贾马尔·艾哈迈德。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：2102.11714.

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8. 反向抵押贷款借款人提前售房决策的微观经济模型及其在终止利率估计中的应用. (2020). 蔡明珊；蒋淑玲。
   收录：《房地产财经杂志》。
   RePEc:kap:jrefec:v:61:y:2020:i:2:d:10.1007_s11146-019-09725-9.

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9. 美国死亡率的空间模式：一种空间滤波方法. (2020). 安东尼奥·佩兹（Antonio Paez）；Petar Jevti；科兰·库皮多。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:胰岛素：v:95:y:2020:i:c:p:28-38.

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10. 具有相依生命的人寿保险组合无差别定价的模型点方法. (2019). 布兰切·斯卡利特（Blanchet-Scalliet），克里斯托弗特（Christophette）；雅希亚·萨利；戴安娜·多罗班图。
    In：应用概率的方法和计算。
    RePEc:spr:metcap:v:21:y:2019:i:2:d:10.1007_s11009-017-9611-2.

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11. 具有相依生命的人寿保险组合无差别定价的模型点方法. (2019). 雅希亚·萨利；戴安娜·多罗班图（Diana Dorobantu）；克利斯朵夫·布兰切·斯卡利特。
    In：印后。
    RePEc:hal:journl:hal-01258645.

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12. 系统寿命风险管理的动态等效原则. (2019). Dhane，Jan；米歇尔·德努伊特；汉巴利、哈姆扎；朱利安·特鲁芬。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:86:y:2019年：i:c:p:158-167.

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13. 加强老龄化世界的风险管理. (2018). 奥利维亚·S·米切尔。
    收录：《日内瓦风险与保险评论》。
    RePEc:pal:genrir:v:43:y:2018:i:2:d:10.1057_s10713-018-0027-x.

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14. 加强老龄化世界的风险管理. (2018). 奥利维亚·米切尔。
    在：日内瓦风险与保险理论论文。
    RePEc:kap:日内瓦：v:43:y:2018:i:2:d:10.1057_s10713-018-0027-x.

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15. 精算师相信寿命会减速吗？. (2018). Edouard Debonneuil；弗雷德里克·普朗切特；洛伊塞尔，斯蒂芬妮。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:78:y:2018:i:c:p:325-338.

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16. 具有资金和买断期权的养老金风险管理. (2018). 塞缪尔·考克斯（Samuel H Cox）；史天祥；林毅佳。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:78:y:2018:i:c:p:183-200.

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17. 长寿风险与资本市场：2015–€“16更新. (2018). 大卫·布莱克（David Blake）；理查德·麦克明（Richard MacMinn）；罗伊斯尔，斯蒂芬；尼科尔·埃尔·卡鲁伊。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:78:y:2018:i:c:p:157-173.

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18. 分担宏观长寿风险的经济学. (2018). 乌尔，安妮克；Broeders，Dirk；Annick van Ool；罗尔·梅尔科普夫（Roel Mehlkopf）。
    收录：挪威船级社工作文件。
    RePEc:dnb:dnbwpp:618.

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19. 具有相依生命的人寿保险组合无差别定价的模型点方法. (2016). 戴安娜·多罗班图（Diana Dorobantu）；雅希亚·萨利；克利斯朵夫·布兰切·斯卡利特。
    收录：工作文件。
    RePEc:hal:wpaper:hal-01258645.

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20. 用死亡率衍生品对冲纯捐赠. (2016). 弗吉尼亚·R·扬；王婷。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:69:y:2016:i:c:p:238-255.

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21. 长寿与金融风险的部分分割：长寿名义选择期权. (2016). 罗伊斯尔，圣潘；尼科尔·埃尔·卡鲁伊；哈里·本苏珊（Harry Bensusan）；亚希亚·萨利。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:68:y:2016:i:c:p:61-72.

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22. 为寿险公司/年金提供商和金融中介对冲保险组合的死亡率/寿命风险. (2016). 林祖玲；蔡嘉莉（Cary Chi-Liang）。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:66:y:2016:i:c:p:44-58.

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23. 保险风险再分配的场外交易的纳什均衡：监管者的作用. (2016). 蒂姆·J·布恩。
    摘自：《欧洲运筹学杂志》。
    RePEc:eee:ejores:v:250:y:2016:i:3:p:955-965.

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24. 降低固定收益计划风险. (2015). 林毅佳；田瑞林；理查德·麦克明。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:63:y:2015:i:c:p:52-65.

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25. 长寿债券模型：瑞士再保险-柯蒂斯债券分析. (2015). 大卫·布莱克（David Blake）；安德鲁·亨特。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:63:y:2015:i:c:p:12-29.

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26. 通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力. (2015). 卢卡·里吉斯；彼得·杰夫蒂。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:61:y:2015:i:c:p:36-47.

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27. 论自然对冲对保险公司和养老金计划的有效性. (2015). 李，杰基；史蒂文·哈伯曼。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:61:y:2015:i:c:p:286-297.

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28. 交易死亡：年金复制对年金谜题、套利、投机和投资组合的影响. (2015). 查尔斯·萨克利夫。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:38:y:2015:i:c:p:163-174.

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29. 通过连续时间队列模型评估保险组合的偿付能力. (2014). 卢卡·里吉斯；彼得·杰夫蒂克。
    收录：工作文件。
    RePEc:ial:wppaper:2014年7月.

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30. 不完全保险市场中死亡关联证券的价格边界. (2014). 杰弗里·蔡（Jeffrey Tsai）；黄玉立；郑洪文；Sharon S.Yang。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:55:y:2014:i:c:p:30-39.

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31. 中国一般慢性病患者生命障碍发病率和疾病死亡率的建模和预测. (2014). 张宁；袁延然。
    收录于：《系统科学与信息杂志》。
    RePEc:bpj:jossai:v:2:y:2014:i:1:p:38-46:n:4.

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32. 具有长寿风险的多元战略资产配置模型. (2013). 克劳迪奥·特巴尔迪；卡洛·法维罗；贾科莫·诺塞拉；埃米利奥·比塞蒂。
    收录：工作文件。
    RePEc:igi:igierp:503.

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33. 利用死亡率免疫进行死亡率/寿命风险对冲. (2013). 蔡嘉莉（Cary Chi-Liang）；林子玲。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:53:y:2013:i:3:p:580-596.

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34. 线性风险变换在死亡率免疫中的精算应用. (2013). 蔡嘉莉（Cary Chi-Liang）；三林钟。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:53:y:2013:i:1:p:48-63.

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35. 保险公司可行的自然对冲策略. (2013). 王，周文；黄洪池；洪德川。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:52:y:2013:i:3:p:532-541.

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36. 可靠性驱动的长寿风险管理投资. (2013). 阿罗，海伦娜；蒂姆·佩纳宁。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1307.8261.

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37. 寿命和利率风险的自然增量γ对冲. (2012). 卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    收录：ICER工作论文-应用数学系列。
    RePEc:icr:wpmath:21-2011年.

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38. 寿命和财务风险的单一和跨代自然对冲. (2012). 卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    收录：ICER工作文件。
    RePEc:icr:wpicer:2012年4月.

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39. 寿命和财务风险的单一和跨代自然对冲. (2012). 瑞吉斯，卢卡；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    摘自：卡洛·阿尔贝托笔记本。
    RePEc:cca:wpaper:257.

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40. 寿险产品组合中的长寿风险和自然对冲潜力：投资风险的影响. (2011). 梅伦伯格，B；De Waegenaere，A.M.B；De Waegenaere，A.M.B；史蒂文斯，R.S.P。
    收录：其他出版物TiSEM。
    RePEc:tiu:tiutis:a3e07689-4b6b-4987-852c-38003a8777e5.

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41. 长寿保值101：长寿基准风险分析和对冲有效性框架. (2011). 大卫·布莱克（David Blake）；安德鲁·凯恩斯（Andrew Cairns）；叶一静；苏米特·库马尔；哈拉夫·阿拉（Khalaf-Allah），马尔瓦（Marwa）；Dowd，Kevin；考夫兰，盖伊。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:35743.

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42. 股票指数年金的自然对冲. (2011). 波义耳，Phelim P；卡罗尔·伯纳德。
    收录：精算科学年鉴。
    RePEc:cup:anacsi:v:5:y:2011:i:02:p:211-230_00.

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43. 死亡率的标准评估——关联证券. (2011). Ng，Andrew CheukYin；李晓航（Johnny SiuHang）。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:78:y:2011:i:4:p:853-884.

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44. 死亡风险建模：在保险证券化中的应用. (2010). 哈尔·佩德森；林毅佳；塞缪尔·考克斯（Samuel H.Cox）。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:242-253.

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45. 基于条件风险价值的寿险公司最优产品组合研究. (2010). 杰弗里·蔡（Jeffrey Tsai）；拉里·Y·曾；Jennifer L.Wang。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:46:y:2010:i:1:p:235-241.

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46. 长寿债券溢价：极值方法与风险立方定价. (2010). 约翰·康明斯；陈华。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:46:y:2010:i:1:p:150-161.

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47. 长寿相关证券的定价. (2010). 丹尼尔·鲍尔（Daniel Bauer）；马蒂亚斯·博格；茹，Jochen。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:139-149.

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48. 用死亡率衍生品对冲纯捐赠. (2010). 王婷；弗吉尼亚·R·扬。。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1011.0248.

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49. 随机死亡率、宏观经济风险和寿险公司偿付能力. (2009). 波斯特，托马斯；哈内瓦尔德，卡加；赫尔穆特·格兰德；赫尔穆特·格兰德。
    收录：SFB 649讨论文件。
    RePEc:hum:wppaper:sfb649dp2009-015.

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报告日期：2024-06-11 20:31:49||创建引文警报||缺少内容？让我们知道