1. 精算一致性和两步精算估值：保险估值的新范式. (2022). 杨，范；丹尼尔·林德斯（Daniel Linders）；卡里姆·巴里古。
   In：印后。
   RePEc:hal:journl:hal-03327710.

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2. 混合分数布朗运动驱动的随机死亡率动力学. (2022). 李显平；周，Kenneth Q。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:106:y:2022:i:c:p:218-238.

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3. 两步精算估值. (2021). 杨，范；丹尼尔·林德斯（Daniel Linders）；卡里姆·巴里古。
   收录：工作文件。
   RePEc:hal:wpaper:hal-03327710.

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4. 保险估价：两步广义回归方法. (2021). 安德烈亚斯·查纳卡斯（Andreas Tsanakas）；瓦莱里亚·比格诺齐；卡里姆·巴里古。
   In：印后。
   RePEc:hal:journl:hal-03043244.

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5. 基于凸套期的保险负债公允动态估值. (2021). Dhane，Jan；陈，ZE；杨天宇。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:胰岛素：v:98:y:2021：i:c:p:1-13.

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6. 两步精算估值. (2021). 杨，范；丹尼尔·林德斯（Daniel Linders）；卡里姆·巴里古。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：2109.13796.

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7. 保险估价：两步广义回归方法. (2020). 卡里姆·巴里古；安德烈亚斯·查纳卡斯（Andreas Tsanakas）；瓦莱丽亚·比格诺齐。
   收录：工作文件。
   RePEc:hal:wpaper:hal-03043244.

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8. 美国死亡率的空间模式：一种空间滤波方法. (2020). 安东尼奥·佩兹（Antonio Paez）；Petar Jevti；科兰·库皮多。
   在：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:胰岛素：v:95:y:2020:i:c:p:28-38.

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9. 保险估价：两步广义回归方法. (2020). 瓦莱里亚·比格诺齐；卡里姆·巴里古；安德烈亚斯·查纳卡斯。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：2012.04364.

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10. 保险负债的公平动态估值：将精算判断与市场和时间一致性相结合。（2019年）。Dhane，Jan；陈，ZE；卡里姆·巴里古。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:88:y:2019年：i:c:p:19-29.

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11. 系统寿命风险管理的动态等效原则. (2019). Dhane，Jan；米歇尔·德努伊特；汉巴利、哈姆扎；朱利安·特鲁芬。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:86:y:2019年：i:c:p:158-167.

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12. 偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估. (2018). 佩尔瑟（Pelsser）、安东（Antoon）；皮埃尔·德沃尔德（Pierre Devolder）；多纳蒂安·海诺特。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:79:y:2018:i:c:p:107-123.

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1. 布莱克，2001年。幸存者债券：有助于对冲死亡风险。收录：《风险与保险杂志》，（68），339
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2. 布莱克，2006年。长寿债券：金融工程、估值和对冲。收录：《风险与保险杂志》，（73）4647

3. 凯恩斯，2006年。死亡定价：死亡风险评估和证券化框架。在：Astin公告，（36）1，79
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   
4. 凯恩斯，2008年。死亡率风险的建模和管理：综述。收录：《斯堪的纳维亚精算杂志》，（2），79
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   
5. 考克斯，2007年。人寿和年金死亡率风险的自然套期保值。收录：《北美精算杂志》，（11），1
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   

6. 达菲，2000年。仿射跳跃扩散的变换分析和资产定价。在：计量经济学，（68）61343

7. Gatzert，2012年。自然对冲对寿险公司风险状况的影响。收录：《风险金融杂志》，（13），396

8. Gatzert，2013年。人寿保险中的死亡风险及其对短缺和风险管理的影响。收录：《风险与保险杂志》，（81），57
   RePEc中尚未包含纸张:立即添加引文
   

9. 希思，1992年。债券定价和利率期限结构：或有债权估值的新方法。In：计量经济学，（60）1，77

10. 赫尔，1990年。利率衍生证券定价。In:金融研究综述，（3）4573

11. 贾罗，1994年。利率衍生品的Delta、Gamma和Bucket对冲。In：应用数学金融，（1），21

12. 卢西亚诺，2008年。通过仿射随机强度的死亡率风险：校准和经验相关性。In:比利时精算公报，（8）1，5

13. 卢西亚诺，2012年。Delta-Gamma死亡率和利率风险对冲。在：保险：数学与经济学，（50）3402

14. Stevens，R.A.De Waegenaere B.Melenberg 2011年人寿保险产品组合中的长寿风险和自然对冲潜力：2011年投资风险的影响036

15. 王，2010。人寿保险公司对冲长寿风险的最佳产品组合：免疫理论方法。收录：《风险与保险杂志》，（77）2473

1. 管理寿险中的系统性死亡风险：长寿衍生产品的应用. (2019). Michael Sherris；卡加·伊格纳蒂耶娃；冯文忠。
   In：风险。
   RePEc:gam:jrisks:v:7:y:2019年：i:1:p:2-：d:194650.

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2. 去风险策略：长寿价差买进. (2018). 瓦莱里亚·达马托；玛丽莲娜·西比洛；Sagoo，漂亮；史蒂文·哈伯曼；埃米利亚·迪·洛伦佐。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:79:y:2018:i:c:p:124-136.

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3. 精算师相信寿命会减速吗？. (2018). Edouard Debonneuil；弗雷德里克·普朗切特；洛伊塞尔，斯蒂芬妮。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:78:y:2018:i:c:p:325-338.

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4. 使用q向前对冲与周期和队列效应相关风险的策略. (2018). 刘彦欣。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:78:y:2018:i:c:p:267-285.

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5. 与长寿相关的终身年金的估值. (2018). 豪尔赫·布拉沃；纳贾特·埃尔·梅科伊。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:78:y:2018:i:c:p:212-229.

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6. 长寿风险与资本市场：2015–€“16更新. (2018). 大卫·布莱克（David Blake）；理查德·麦克明（Richard MacMinn）；罗伊斯尔，斯蒂芬；尼科尔·埃尔·卡鲁伊。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:78:y:2018:i:c:p:157-173.

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7. 分担宏观长寿风险的经济学. (2018). 乌尔，安妮克；Broeders，Dirk；Annick van Ool；罗尔·梅尔科普夫（Roel Mehlkopf）。
   收录：挪威船级社工作文件。
   RePEc:dnb:dnbwpp:618.

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8. Proyecci n de mortalidad en Espa±a mediante mixturas de modelos y an lisis del impacto economics³mico del riesgo de longevidad/通过混合模型和分析预测西班牙的死亡率. (2017). 安德烈斯·本奇摩尔。
   收录：Estudios de EconomÃa Aplicada。
   RePEc:lrk:eeaart:35_2_7号.

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9. 长寿相关资产和退休前消费/投资组合决策. (2017). 弗朗西斯科·梅农辛（Francesco Menoncin）；卢卡·里吉斯。
   专业：保险：数学和经济学。
   RePEc:eee:insuma:v:76:y:2017:i:c:p:75-86.

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10. 特别版：长寿10欧元“第十届国际长寿风险和资本市场解决方案会议。（2017年）。大卫·布莱克（David Blake）；李小恒（Johnny Siu-Hang）；周，Kenneth Q；马可·莫拉莱斯。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:84:y:2017:i:s1:p:417-437.

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11. 死亡率协整时用长寿债券管理死亡率风险。（2017年）。黄大荣；Chiu、Mei Choi。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:84:y:2017:i:3:p:987-1023.

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12. 长寿与金融风险的单代和跨代自然对冲. (2017). 卢西亚诺，elisa；维格纳、埃琳娜；卢卡·里吉斯。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:84:y:2017:i:3:p:961-986.

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13. 相对绩效关注下的长寿证券需求：协整随机微分对策. (2016). 郭凯音；王海英；Chiu、Mei Choi。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:71:y:2016:i:c:p:353-366.

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14. 这一切都处于隐藏状态：一种寿命对冲策略，明确衡量人口基础风险. (2016). 刘彦欣。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:70:y:2016:i:c:p:301-319.

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15. 门槛CIR模型下的长寿债券定价. (2015). 董芳媛；王海英。
    收录：《金融研究快报》。
    RePEc:eee:finlet:v:15:y:2015:i:c:p:195-207.

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16. 基于数据克隆的分层Lee-Carter模型估计在人口关联国家中的应用. (2015). Benchimol，A；巴勃罗·阿隆索；Miguel J.Marin；艾琳·奥尔巴伦。
    在：DES-工作文件。统计学和计量经济学。WS公司。
    RePEc:cte:wsrepe:ws1510.

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17. 静态与动态长寿风险对冲. (2015). 卢西亚诺，elisa；卢卡·里吉斯；克莱门特·德·罗莎。
    收录：Carlo Alberto笔记本。
    RePEc:cca:wpaper:403.

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18. 管理寿险中的系统性死亡风险：长寿衍生产品的应用. (2015). 冯文忠；Michael Sherris；卡加·伊格纳蒂耶娃。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1508.00090.

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19. 意大利人口随机死亡率模型的选择. (2014). Gian Clemente；鲍拉·比菲。
    摘自：《经济与金融决策》。
    RePEc:spr:decfin:v:37:y:2014:i:2:p:255-286.

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20. 寿命风险的时间一致性均值-€方差对冲：协整效应. (2014). 王海英；Chiu、Mei Choi。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:56:y:2014:i:c:p:56-67.

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21. 偿付能力II下寿险公司的长寿风险、资本成本和对冲. (2014). Sherris，迈克尔；雷蒙娜·梅里克。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:55:y:2014:i:c:p:147-155.

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22. 保险公司可行的自然对冲策略. (2013). 王，周文；黄洪池；洪德川。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:52:y:2013:i:3:p:532-541.

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23. 人寿保险风险的再保险和证券化：监管约束的影响. (2013). Louberg©，亨利；亨利·卢伯格；Pauline Barrieu。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:52:y:2013:i:2:p:135-144.

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24. 系统长寿风险和可变投资的生命周期投资组合选择——与递延年金挂钩. (2013). 奥利维亚·米切尔；瓦西里·卡尔塔肖夫；拉尔夫·罗加拉（Ralph Rogalla）；雷蒙德·莫雷尔。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:80:y:2013:i:3:p:649-676.

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25. 固定收益养老金计划中的资本市场和长寿风险管理. (2013). 于继峰；林毅佳；塞缪尔·考克斯；田瑞林。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:80:y:2013:i:3:p:585-620.

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26. 新生活市场. (2013). 大卫·布莱克（David Blake）；安德鲁·凯恩斯（Andrew Cairns）；理查德·麦克明（Richard MacMinn）；Dowd，Kevin；考夫兰，盖伊。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:80:y:2013:i:3:p:501-558.

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27. 可靠性驱动的长寿风险管理投资. (2013). 阿罗，海伦娜；蒂姆·佩纳宁。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1307.8261.

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28. 寿命和利率风险的自然增量γ对冲. (2012). 卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    收录：ICER工作论文-应用数学系列。
    RePEc:icr:wpmath:21-2011年.

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29. Delta–€“死亡率和利率风险的Gamma对冲. (2012). 卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:50:y:2012:i:3:p:402-412.

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30. 长寿风险与资本市场：2010-2011年更新. (2011). 大卫·布莱克（David Blake）；克里斯托弗·库尔比奇；理查德·麦克明（Richard MacMinn）；迈克尔·谢利斯（Michael Sherris）。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:34279.

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31. 长寿风险与资本市场：2009-2010年更新. (2011). 大卫·布莱克（David Blake）；塞缪尔·考克斯；理查德·麦克明（Richard MacMinn）；帕特里克·布罗克特。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:28868.

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32. 死亡率和利率风险的Delta和Gamma对冲。（2011年）。卢卡·里吉斯；卢西亚诺，elisa；埃琳娜·维格纳。
    收录：ICER工作论文-应用数学系列。
    RePEc:icr:wpmath:01-2011年1月.

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33. 终身和可变年金的长寿风险管理：使用长寿债券和衍生品进行静态对冲的有效性. (2011). Andrew Ngai；迈克尔·谢利斯（Michael Sherris）。
    在：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:49:y:2011:i:1:p:100-114.

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34. 死亡率的标准评估——关联证券. (2011). Ng，Andrew CheukYin；李晓航（Johnny SiuHang）。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:78:y:2011:i:4:p:853-884.

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35. 长寿风险. (2010). 阿尼亚·德·瓦格奈尔（Anja De Waegenaere）。
    摘自：《经济学人》。
    RePEc:kap:deco：v:158:y:2010年：i:2:p:151-192.

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36. 长寿和死亡风险证券化. (2010). 西普拉·托马斯。
    收录：捷克经济与金融杂志（Finance a uver）。
    RePEc:fau:fauart:v:60:y:2010:i:6:p:545-560.

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37. 死亡率的加性随机模型：在储量评估中对寿命风险的应用. (2010). 拉里·Y·曾；林子玲。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:2:p:423-435.

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38. 死亡风险建模：在保险证券化中的应用. (2010). 哈尔·佩德森；林毅佳；塞缪尔·考克斯（Samuel H.Cox）。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:242-253.

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39. 基于条件风险价值的寿险公司最优产品组合研究. (2010). 杰弗里·蔡（Jeffrey Tsai）；拉里·Y·曾；Jennifer L.Wang。。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:46:y:2010:i:1:p:235-241.

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40. 具有交换期权的养老金中的长寿风险：产品设计的影响. (2010). De Waegenaere，Anja；史蒂文斯，拉尔夫；贝特朗·梅伦伯格。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:222-234.

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41. 证券化和分期长寿风险敞口. (2010). 大卫·布莱克（David Blake）；恩里科·比菲斯。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:186-197年.

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42. 长寿风险的证券化、结构化和定价. (2010). 塞缪尔·威尔斯；迈克尔·谢利斯（Michael Sherris）。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:173-185.

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43. 长寿债券溢价：极值方法与风险立方定价。（2010年）。约翰·康明斯；陈华。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:46:y:2010:i:1:p:150-161.

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44. 长寿相关证券的定价. (2010). 丹尼尔·鲍尔（Daniel Bauer）；马蒂亚斯·博格；茹，Jochen。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:46:y:2010:i:1:p:139-149.

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45. 保荐人违约风险下的或有养老金负债和担保估值. (2010). 布罗德斯，德克。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:77:y:2010年：i:4:p:911-934.

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46. 股权释放机制中非负股权担保的定价与套期保值. (2010). 李小恒（Johnny Siu-Hang）；玛丽·R·哈代；Tan，Ken Seng。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:77:y:2010:i:2:p:499-522.

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47. 寿险公司规避长寿风险的最优产品组合：免疫理论方法. (2010). 杰弗里·蔡（Jeffrey Tsai）；Huang，H.C；Sharon S.Yang；Jennifer L.Wang。。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:77:y:2010年：i:2:p:473-497.

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48. 总死亡率风险下的个人年金需求. (2010). 波斯特，托马斯；Roman N.舒尔茨。。
    收录：《风险与保险杂志》。
    RePEc:bla:jrinsu:v:77:y:2010:i:2:p:423-449.

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49. 关于年金：问题概述. (2009). 古斯塔沃·费罗。
    单位：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:20209年.

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50. 评估长寿风险的资本成本. (2008). 奥利维埃里（Olivieri），安娜玛丽亚（Annamaria）；埃尔曼诺·皮塔科。
    专业：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:脑岛：v:42:y:2008:i:3:p:1013-021.

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报告日期：2024-06-12 00:48:25||创建引文警报||缺少内容？让我们知道