1. .

   完整描述位于经济纸||下载纸张

2. 风险公司债券定价：一项实证研究. (2023). 穆罕默德·马哈茂德·卡里姆；贝拉尔·埃桑·巴基。
   收录：《期货市场杂志》。
   RePEc:wly:jfutmk:v:43:y:2023:i:1:p:90-121.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

3. 短期公司收益率利差的决定因素：来自商业票据市场的证据*. (2023). 施、战；刘碧波；黄静之。
   摘自：《财务评论》。
   RePEc:oup:revfin:v:27:y:2023:i:2:p:539-579。.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

4. 不完全信息、债务发行与信贷利差期限结构. (2023). 罗伯特·戈尔茨坦（Robert Goldstein）；洛伦佐·加拉皮；卢卡·本佐尼。
   在：管理科学。
   RePEc:inm:ormnsc:v:69:y:2023:i:7:p:4331-4352.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

5. 公司债券流动性与收益率利差：综述. (2023). Elmira Shekari Namin；戈尔茨坦，迈克尔·A。
   专业：国际商业与金融研究。
   RePEc:eee:riibaf:v:65:y:2023:i:c:s027553192300051x公司.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

6. 气候压力测试的财务方法. (2023). 马蒂伊斯·范·迪克；Schoenmaker，Dirk；Reinders，Henk Jan。
   收录：《国际货币与金融杂志》。
   RePEc:eee:jimfin:v:131:y:2023:i:c:s02615606220005.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

7. 南部非洲银行违约的模糊结构风险. (2022). Kwenda，Farai；埃里约蒂·奇科扎；以法莲·马坦达。
   行业：Cogent Economics&Finance。
   RePEc:taf:oaefxx:v:10:y:2022:i:1:p:2141884.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

8. 资产支出在估计违约壁垒中的作用. (2022). 乔治·莱莱达基斯（George Leledakis）；圣公会，阿萨纳西奥斯；亚历山大·博吉亚斯。
   收录：MPRA Paper。
   RePEc:pra:mprapa:112317.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

9. 公司债券收益率和回报率：一项调查. (2022). 见鬼，斯蒂芬妮。
   领域：金融市场和投资组合管理。
   RePEc:kap:fmktpm:v:36:y:2022:i:2:d:10.1007_s11408-021-00394-4.

   完整描述位于经济纸||下载纸张

10. 日本信贷利差曲线分布与经济波动. (2022). 高冈、住子；冈本达辅。
    收录：《国际货币与金融杂志》。
    RePEc:eee:jimfin:v:122:y:2022:i:c:s0261560621002333.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

11. 信用利差替代基本模型的实证评估. (2022). 阿德里安·黑德利；奥斯汀墨菲。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:81:y:2022:i:c:s1057521922000904.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

12. 资产支出在违约壁垒估计中的作用. (2022). 乔治·莱莱达基斯（George Leledakis）；圣公会，阿萨纳西奥斯；亚历山大·博吉亚斯。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:81:y:2022:i:c:s105752192200062x.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

13. .

    完整描述位于经济纸||下载纸张

14. Cathcart&El-Jahel模型的修订版及其在CDS市场中的应用. (2021). 戴维·拉迪；德沃科娃，哈纳；加布里埃尔·托里；黄武丰。
    摘自：《经济与金融决策》。
    RePEc:spr:decfin:v:44:y:2021:i:2:d:10.1007_s10203-021-00350-x.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

15. 银行竞争对企业信用风险和杠杆的影响. (2021). 彭真；李竹波；冯成晓。
    输入：SAGE打开。
    RePEc:sae:sagope:v:11:y:2021:i:4:p:21582440211061529.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

16. 创业精神与创业金融. (2021). 杨金强；王英觉；程新东。
    收录于：《经济与金融年鉴》。
    RePEc:cuf:journl:y:2021:v:22:i:2:chengwangyang公司.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

17. 日本信贷利差曲线分布与经济波动. (2020). 冈本达辅；高冈铃木；冲本达辅。
    在：讨论文件中。
    RePEc:eti:dpaper:20030.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

18. 带有信用风险的默顿跳跃-€扩散模型中的认股权证定价. (2020). 张希丽；周，清。
    物理学A：统计力学及其应用。
    RePEc:eee:phsmap:v:557:y:2020:i:c:s037843712030457x.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

19. 默顿方程和量子振荡器：风险公司息票债券的定价. (2020). 贝拉尔·埃桑·巴基。
    物理学A：统计力学及其应用。
    RePEc:eee:phsmap:v:541:y:2020:i:c:s0378437119318837.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

20. 信贷利差之谜是一个神话吗？. (2020). 杨帆；罗伯特·戈尔茨坦（Robert S Goldstein）；珍妮·白。
    摘自：《金融经济学杂志》。
    RePEc:eee:jfinec:v:137:y:2020:i:2:p:297-319.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

21. 日本非常规货币政策体制下信贷利差曲线的非随机决定因素. (2020). 高冈、住子；冈本达辅。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:64:y:2020:i:c:s1042443119300290.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

22. CDS利差建模：几种混合方法的比较. (2020). 戴维·拉迪；格拉齐埃拉·帕切利（Graziella Pacelli）；卢卡·文森佐（Luca Vincenzo）的芭蕾舞团。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:57:y:2020:i:c:p:107-124.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

23. 事前信贷利差的比较分析：结构性融资与直接债务融资. (2020). 乔·平托（Jo Pinto）；马奎斯，曼努埃尔·奥。
    收录：《企业金融杂志》。
    RePEc:eee:corfin:v:62:y:2020:i:c:s0929119920300249.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

24. 银行债券定价、主权信用风险和欧洲央行资产购买计划. (2020). 里卡多·里贝罗；乔·平托（Jo Pinto）；里卡多·布兰科。
    在：经济工作文件（经济学工作文件）。
    RePEc:cap:wpaper:012020.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

25. 商业房地产银行贷款中的信贷风险：特质与宏观经济因素的作用. (2019). 莫卡斯、迪米特里斯；罗布·尼斯肯斯（Rob Nijskens）。
    在：其他出版物TiSEM。
    RePEc:tiu:tiutis:ea4f2f0e-dc50-4987-91d3-67686ea75a66.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

26. 结构性信贷风险模型中违约概率与回收率的相关性：以希腊银行为例. (2019). 拉米娅·杰梅尔。
    摘自：《知识经济杂志》。
    RePEc:spr:jknowl:v:10:y:2019:i:2:d:10.1007_s13132-017-0473-1.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

27. 银行风险动态和违约距离. (2019). 阿米亚托什·普纳南丹；斯特凡·内格尔。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:25807.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

28. 基于Urn的PD与LGD相关性非参数建模及其在抵押贷款中的应用. (2019). 西里罗，帕斯夸尔；丹·程。
    In：风险。
    RePEc:gam:jrisks:v:7:y:2019年：i:3:p:76-：d:246367.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

29. 从利率差异中获得隐含波动性：1900年至1934年的纽约. (2019). Miguel Cantillo西蒙。
    收录：工作文件。
    RePEc:fcr:wppaper:201903.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

30. 首席执行官薪酬差距与经验丰富的债券持有人有关吗？. (2019). Lee，Chun I；Huang，Henry H。
    收录：《国际经济与金融评论》。
    RePEc:eee:revco:v:64:y:2019:i:c:p:271-289.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

31. 杠杆效应与篮子式看跌价差. (2019). Jennie Bai；杨，范；罗伯特·戈尔茨坦（Robert S.Goldstein）。
    收录于：《金融经济学杂志》。
    RePEc:eee:jfinec:v:131:y:2019:i:1:p:186-205.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

32. 用默顿模型解释雷曼破产前后CDS的价格. (2019). 米里亚姆·马拉；戈登·杰米尔。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:106:y:2019年：i:c:p:93-109.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

33. 修正生存偏差的首次通过结构性信贷风险模型的最大似然估计. (2019). McLeish，唐·L；马修·布德雷奥（Mathieu Boudreault）；迭戈·阿马亚。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:100:y:2019年：i:c:p:297-313.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

34. 商业房地产银行贷款中的信贷风险：特质与宏观经济因素的作用. (2019). 罗布·尼斯肯斯（Rob Nijskens）；迪米特里斯·莫卡斯。
    收录：挪威船级社工作文件。
    RePEc:dnb:dnbwpp:653.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

35. 银行风险动态和违约距离. (2019). 内格尔，斯特凡；阿米亚托什·普纳南丹。
    收录：CEPR讨论文件。
    RePEc:cpr:ceprdp:13715.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

36. 差异风险溢价与资本结构. (2018). 巴巴克·洛法利埃。
    在：ESRB工作论文系列。
    RePEc:srk:srkwps:201870.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

37. 利用时间波动性、偏度和峰度对信贷利差进行建模. (2018). 克拉克（Ephraim Clark）；塞利玛·巴卡尔。
    收录：《运筹学年鉴》。
    RePEc:spr:annopr:v:262:y:2018:i:2:d:10.1007_s10479-015-1975-5.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

38. 信用利差和信用违约互换定价的稳定结构模型. (2018). Kim，Young Shin；Ik，Sung。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:21:y:2018:i:1:d:10.1007_s11147-017-9135-5.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

39. 结构性信贷风险模型中违约概率与回收率的相关性：以希腊银行为例. (2018). 拉米亚·杰梅尔；阿卜杜勒卡德·德尔巴利。
    输入：打印后。
    RePEc:哈尔：日：哈尔-01695998.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

40. 公司失败预测：过去、现在和未来的发展方向. (2018). 拉纳德瓦·贾亚塞科拉。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:55:y:2018:i:c:p:196-208.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

41. .

    完整描述位于经济纸||下载纸张

42. .

    完整描述位于经济纸||下载纸张

43. 风险因素具有t-Copula的信贷组合风险的重要性抽样. (2017). 陈荣达；Yu，精益；ZE王。
    收录：《国际信息技术与决策杂志》（IJITDM）。
    RePEc:wsi:ijitdm:v:16:y:2017:i:04:n:s0219622017500201.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

44. 解释股权和CDS竞价价差之间的联动. (2017). 米里亚姆·马拉。
    收录：《定量财务与会计评论》。
    RePEc:kap:rqfnac:v:49:y:2017:i:3:d:10.1007_s11156-016-0609-6.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

45. 日本国债收益率和信贷利差曲线的非随机决定因素. (2017). 冈本达辅；高冈铃木；冲本达辅。
    在：讨论文件中。
    RePEc:eti:dpaper:17104.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

46. 信用违约互换和股票市场的依赖性：带有Markov开关的动态copula. (2017). Fuertes，Ana-Maria；Elena Kalotychou；费，费。
    收录于：《国际预测杂志》。
    RePEc:eee:intfor:v:33:y:2017:i:3:p:662-678.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

47. 欧洲银行业是否存在竞争性权衡？. (2017). Lucotte，Yannick；勒罗伊（Leroy），Aurƒ©lien。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:46:y:2017:i:c:p:199-215.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

48. 不同存款保险评估的商业银行风险转移行为：来自美国市场的进一步证据. (2017). Chang、Chuang-Chang；何瑞珍（Ruey-Jenn Ho）。
    收录：《金融研究杂志》。
    RePEc:bla:jfnres:v:40:y:2017:i:1:p:55-80.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

49. 基于竞争优势的公司信贷期限结构理论模型. (2017). 坎舒坎省拉贾拉特南。
    In：欧洲财务管理。
    RePEc:bla:eufman:v:23:y:2017:i:2:p:183-210.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

50. 流动性对公司利差非违约部分的影响：来自日内交易数据的证据. (2016). 韩、宋；周，郝。
    收录：《金融季刊》（QJF）。
    RePEc:wsi:qjfxxx:v:06:y:2016:i:03:n:s2010139216500129.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

51. 采用双平方根法对公司债券进行利率定价. (2016). Lo、Chi-Fai；许祖海。
    收录：《国际金融工程杂志》（IJFE）。
    RePEc:wsi:ijfexx:v:03:y:2016:i:03:n:s2424786316500158.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

52. 管理新金融风险的挑战：采用启发式或理论方法. (2016). 纳德吉·佩尔特（Nadege Peltre）；An，Hoai；帕斯卡·达梅尔。
    收录：《运筹学年鉴》。
    RePEc:spr:annopr:v:247:y:2016:i:2:d:10.1007_s10479-016-2231-3.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

53. 使用结构模型方法测量主权信用风险. (2016). Wang，Keh Luh；施、宽裕；李汉兴。
    收录：《定量财务与会计评论》。
    RePEc:kap:rqfnac:v:47:y:2016:i:4:d:10.1007_s11156-015-0532-2.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

54. 基于双平方根过程的公司债券利率定价. (2016). Hui，Cho-Hoi；Lo，Chi-Fai先生。
    收录：工作文件。
    RePEc:hkm:wppaper:112016年.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

55. 新兴市场汇率动态与美元主权债券价格. (2016). Chau，Po-Hon；罗志辉；Cho-Hoi Hui先生。
    收录：工作文件。
    RePEc:hkm:wppaper:072016年7月.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

56. 市场微观结构对企业违约风险评估的影响. (2016). 弗拉维亚巴索蒂；西蒙娜·桑菲利奇。
    In：计量经济学。
    RePEc:gam:jecnmx:v:4:y:2016:i:3:p:31-：d:73546.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

57. 评估新加坡的主权和家庭信贷风险：或有索赔方法. (2016). Wan-Ni赖。
    专业：国际商业与金融研究。
    RePEc:eee:riibaf:v:37:y:2016:i:c:p:435-447.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

58. 默顿跳跃扩散模型中以承诺的最低价格为认股权证定价. (2016). 张希丽；肖伟林。
    物理学A：统计力学及其应用。
    RePEc:eee:phsmap:v:458:y:2016:i:c:p:219-238.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

59. 评估公司债券并分析具有复杂债务结构的债权持有人的决策. (2016). 刘良池；王传钜；戴，天神。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:72:y:2016:i:c:p:151-174.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

60. 流动性不足会在多大程度上影响公司债务收益率的利差？. (2016). 阿隆·拉维夫（Alon Raviv）；梅纳赫姆·阿布迪。
    收录：《金融稳定杂志》。
    RePEc:eee:finsta:v:25:y:2016:i:c:p:58-69.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

61. 具有跳跃风险的商业周期和信贷风险建模. (2016). Jang，Bong-Gyu；Hee，JI；瑞伊，尤娜。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:39:y:2016:i:pa:p:15-36.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

62. 使用默顿模型进行违约预测：对选定替代方案的实证评估. (2016). 科雷什·加利勒；Afik，兹维卡；奥哈德·阿拉德。
    摘自：《实证金融杂志》。
    RePEc:eee:empfin:v:35:y:2016:i:c:p:43-67.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

63. 中央对手方违约基金真正涵盖哪些内容？基于网络的压力测试答案. (2016). 西尔维娅·萨巴蒂尼；朱利娅·波切（Giulia Poce）；安德烈亚·扎卡里亚；安德烈亚·加布里埃利；朱利奥·奇米尼；玛丽安吉拉·里佐；马可·波利托；朱迪塔·巴尔达奇。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1611.03782.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

64. 结构模型能为违约风险定价吗？债券和信贷衍生品市场的证据. (2015). 爱立信，Jan；王浩；乔尔·雷内比。
    收录：《金融季刊》（QJF）。
    RePEc:wsi:qjfxxx:v:05:y:2015:i:03:n:s201013921550007x版.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

65. 在智能知识管理框架下发现系统性和特质性风险因素对公司债券信用利差的影响. (2015). 唐玲；陈荣达；杨柳；王，魏晋。
    收录：《运筹学年鉴》。
    RePEc:spr:annopr:v:234:y:2015:i:1:p:3-15:10.1007/s10479-014-1727-y.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

66. 具有制度转换的动态最优资本结构. (2015). 沈佳；罗伯特·埃利奥特。
    收录于：《金融年鉴》。
    RePEc:kap:annfin:v:11:y：2015年：i：2：p：199-220.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

67. 会计数据与信贷利差：一项实证研究. (2015). 阿默尔州德米罗维茨；切里夫，盖马特；乔恩·塔克。
    专业：国际商业与金融研究。
    RePEc:eee:riibaf:v:34:y:2015:i:c:p:233-250.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

68. 默顿结构模型的绩效和决定因素：来自对冲系数的证据. (2015). 弗拉维亚巴索蒂；卢卡·德尔·维娃。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:58:y:2015:i:c:p:95-111.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

69. 具有显式痛苦的结构模型. (2015). 里卡多·科雷亚；哈维尔·波布拉西翁。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:58:y:2015:i:c:p:112-130.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

70. 虚假陈述与资本结构：量化对公司债务价值的影响. (2015). 周兴华；马克·R·里瑟。
    收录：《企业金融杂志》。
    RePEc:eee:corfin:v:34:y:2015:i:c:p:293-310.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

71. 使用默顿模型：替代方案的经验评估. (2015). 科雷什·加利勒；Afik，兹维卡；奥哈德·阿拉德。
    收录：工作文件。
    RePEc:bgu:wpaper:1503号文件.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

72. 论股权收益率与利率的基本关系. (2014). Choi，Jae Won；罗伯特·怀特劳（Robert F.Whitelaw）；马修·理查森（Matthew P.Richardson）。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:20187.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

73. 建模框架重要吗？结构模型和简化模型的比较研究. (2014). G¼nd¼z，亚林；Yalin Gunduz；马利埃斯·乌里格·洪堡。
    摘自：衍生品研究综述。
    RePEc:kap:revdev:v:17:y:2014:i:1:p:39-78.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

74. 中华人民共和国-香港特别行政区；金融部门评估计划-银行部门压力测试-技术说明. (2014). 国际货币基金组织。
    收录：国际货币基金组织工作人员国别报告。
    RePEc:imf:imfscr:2014/210.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

75. 衡量系统风险调整流动性（SRL）——模型方法. (2014). 安德烈亚斯·约布斯特。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:45:y:2014:i:c:p:270-287.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

76. 公司债券价格与特质风险：来自澳大利亚的证据. (2014). Hung，Chi-Huou；维克托·方。
    收录：《国际金融市场、机构和货币杂志》。
    RePEc:eee:intfin:v:33:y:2014:i:c:p:99-114.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

77. 风险债务估值：一种将结构信息与简化形式方法相结合的新模型. (2014). 格拉齐埃拉·帕切利（Graziella Pacelli）；卢卡·文森佐（Luca Vincenzo）的芭蕾舞团。
    在：保险：数学和经济学。
    RePEc:eee:insuma:v:55:y:2014:i:c:p:261-271.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

78. CDS利差可预测吗？线性和非线性预测模型分析. (2014). 大卫·阿维诺；奥冈娜·内吉（Ogonna Nneji）。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:34:y:2014:i:c:p:262-274.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

79. 随机波动和跳跃下的企业信用风险预测. (2014). 廖、尹；Bu，DI。
    摘自：《经济动态与控制杂志》。
    RePEc:eee:dyncon:v:47:y:2014:i:c:p:263-281.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

80. 2007-2008年金融危机后的企业融资选择. (2014). 乔·平托（Jo Pinto）；马里奥·库蒂尼奥·多斯·桑托斯。
    在：经济工作文件（经济学工作文件）。
    RePEc:cap:wppaper:032014年3月.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

81. 具有随机波动性的结构性信贷风险模型：一种粒子滤波方法. (2013). 廖、尹；Bu，DI。
    收录于：NCER工作文件系列。
    RePEc:qut:阿姨：2013_91.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

82. 美国公司债券利差：违约风险辩论. (2013). 赛义德·穆罕默德·诺阿曼·艾哈迈德·沙阿。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:44887.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

83. 系统或有索赔分析；估计市场隐含的系统风险. (2013). Jobst，Andreas；戴尔·F·格雷。
    收录：IMF工作文件。
    RePEc:imf:imfwpa:2013/054.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

84. 美国公司债券利差：违约风险辩论. (2013). Syed Muhammad Noaman Ahmed Shah。
    收录：工作文件。
    RePEc:hal:wpaper:halshs-00798660.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

85. 组合信用风险评估中考虑信用损失严重程度与违约概率的相关性：一项实验分析. (2013). 安娜丽莎·迪·克莱门特。
    收入：STUDI ECONOMICI。
    RePEc:fan:steste:v:html10.3280/ste2013-109001.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

86. 存在突然变化时的金融波动建模. (2013). 戈登·罗斯（Gordon J.Ross）。。
    物理学A：统计力学及其应用。
    RePEc:eee:phsmap:v:392:y:2013:i:2:p:350-360.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

87. 新兴市场信贷利差的实证研究：以韩国为例. (2013). Chang Mo Ahn；Kim，Saekwon；公园，基文。
    收录：Pacific-Basin Finance Journal。
    RePEc:eee:pacfin:v:21:y:2013:i:1:p:952-966.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

88. 信用违约掉期利差和差异风险溢价. (2013). 王浩；周毅。
    收录：《银行与金融杂志》。
    RePEc:eee:jbfina:v:37:y:2013:i:10:p:3733-3746.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

89. 平静期和危机期信贷利差的价格发现. (2013). 大卫·阿维诺；西蒙·瓦罗托；埃梅斯·拉扎尔。
    摘自：《国际财务分析评论》。
    RePEc:eee:finana:v:30:y:2013:i:c:p:242-253.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

90. 外债利差的比较分析：结构性融资与直接债务融资. (2013). 乔·平托（Jo Pinto）；威廉·麦金森（William Megginson）；马奎斯，曼努埃尔。
    在：经济工作文件（经济学工作文件）。
    RePEc:cap:wppaper:052013年5月.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

91. CCP、中央结算、CSA、信贷抵押品和融资成本估值常见问题解答：再抵押、CVA、收尾、净额结算、WWR、缺口风险、初始保证金和变动保证金、多重贴现曲线、FVA？. (2013). 安德烈亚·帕拉维奇尼（Andrea Pallavicini）；布里戈，达米亚诺。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1312.0128.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

92. 美国公司债券利差：违约风险辩论. (2013). KEBEWAR、Mazen；Syed Muhammad Noaman Ahmed Shah。
    收录：论文。
    RePEc:arx:论文：1303.3391.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

93. 利用非恒定障碍结构模型中的违约概率. (2012). 恩里科·莫雷托；阿里安娜·阿戈斯托。
    摘自：应用金融经济学。
    RePEc:taf:apfiec:v:22:y:2012:i:8:p:667-679.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

94. 信贷利差、内生破产和流动性风险. (2012). 王兴春；傅建平。
    收录：计算管理科学。
    RePEc:spr:comgts:v:9:y:2012:i:4:p:515-530.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

95. 资本结构套利的再思考. (2012). 大卫·阿维诺。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:42850.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

96. CDS利差可预测吗？线性和非线性预测模型分析. (2012). 大卫·阿维诺。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:42848.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

97. 平静期和危机期信用利差的价格发现. (2012). 大卫·阿维诺。
    收录：MPRA Paper。
    RePEc:pra:mprapa:42847.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

98. 衡量系统风险调整流动性（SRL）；模型方法. (2012). 安德烈亚斯·约布斯特。
    收录：IMF工作文件。
    RePEc:imf:imfwpa:2012/209.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

99. 关于边界信用事件风险溢价. (2012). Jean Helwege；罗伯特·戈尔茨坦（Robert S.Goldstein）；科林·杜弗兰（Pierre Collin-Dufresne）；珍妮·白。
    In：员工报告。
    RePEc:fip:fednsr:577.

    完整描述位于经济纸||下载纸张

100. 财务困境的成本和时机. (2012). 克里斯托弗·A·帕森斯；雷杜瓦内·埃尔卡米；爱立信，Jan。
     收录于：《金融经济学杂志》。
     RePEc:eee:jfinec:v:105:y:2012:i:1:p:62-81.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

101. 内生外生违约壁垒模型：MM算法. (2012). 利迪亚·洛夫雷塔；圣地亚哥福特。
     收录：《银行与金融杂志》。
     RePEc:eee:jbfina:v:36:y:2012:i:6:p:1639-1652.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

102. 论隐含违约壁垒的决定因素. (2012). 乔治·迪翁（Georges Dionne）；萨多克·拉吉米。
     摘自：《实证金融杂志》。
     RePEc:eee:empfin:v:19:y:2012:i:3:p:395-408.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

103. 突发变化下的金融波动建模. (2012). 戈登·罗斯（Gordon J.Ross）。。
     收录：论文。
     RePEc:arx:论文：1212.6016.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

104. 交易对手风险常见问题解答：信用风险值、PFE、CVA、DVA、收尾、净额结算、抵押品、再抵押、WWR、巴塞尔协议、融资、CCDS和保证金贷款. (2012). 达米亚诺·布里戈。
     收录：论文。
     RePEc:arx:论文：1111.1331.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

105. 马尔可夫HJM期限结构随机波动模型中的信用风险建模. (2011). 塞缪尔·切奇，美娜。
     收录：博士论文。
     RePEc:uts:finphd:5个.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

106. 具有随机波动性的马尔可夫HJM期限结构模型中的信用风险建模. (2011). 塞缪尔·切赫（Samuel Chege），缅因州。
     收录：博士论文。
     RePEc:uts:finphd:1-2011.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

107. 论隐含违约壁垒的决定因素. (2011). 乔治·迪翁（Georges Dionne）；萨多克·拉吉米。
     收录：工作文件。
     RePEc:ris:crcrmw:2009_002.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

108. 罗马尼亚上市公司违约距离估计. (2011). 艾琳娜·西蒙。
     收录：《金融与银行评论》。
     RePEc:rfb:journl:v:03:y:2011:i:2:p:091-106.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

109. 基于流程的企业信用模型. (2011). 陈宗康；廖显兴；吕嘉武。
     收录：《定量财务与会计评论》。
     RePEc:kap:rqfnac:v:36:y:2011:i:4:p:517-532.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

110. 德国；压力测试技术说明. (2011). 国际货币基金组织。
     收录：国际货币基金组织工作人员国别报告。
     RePEc:imf:imfscr:2011/371.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

111. 英国；银行业压力测试技术说明. (2011). 国际货币基金组织。
     收录：国际货币基金组织工作人员国别报告。
     RePEc:imf:imfscr:2011/227.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

112. 公司治理与公司信用. (2011). 德罗·帕恩斯。
     包含：JRFM。
     RePEc:gam:jjrfmx:v:4:y:2011:i:1:p:1-42:d:d:28372.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

113. 信用违约掉期利差和差异风险溢价. (2011). 周浩；王浩。
     收录于：财经讨论系列。
     RePEc:fip:fedgfe:2011-02.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

114. 路径依赖型外部期权信贷风险模型在新兴市场中的预测性能. (2011). 陈达欣；Zaabar，Rim；周恒志；大卫·王。
     物理学A：统计力学及其应用。
     RePEc:eee:phsmap:v:390:y:2011:i:11:p:1973-1981.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

115. 遗漏的债务风险、财务困境和预期股权回报的横截面. (2011). 马克·沙克尔顿（Mark Shackleton）；凯文·阿雷茨。
     收录：《银行与金融杂志》。
     RePEc:eee:jbfina:v:35:y:2011:i:5:p:1213-1227.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

116. 具有系统回收风险和违约债务随机收益的最终损失违约期权理论模型. (2011). 小迈克尔·雅各布斯。
     收录：BIS论文章节。
     RePEc:bis:bisbpc:58-12.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

117. 随机滤波及其在金融中的应用：. (2010). 拉马拉帕萨德·巴尔。
     收录：世界科学图书。
     RePEc:wsi:wsbook:7736.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

118. 投资组合风险分析. (2010). 格雷戈里·康纳；罗伯特·科拉奇克（Robert A Korajczyk）；丽莎·戈德伯格（Lisa R.Goldberg）。
     收录：经济学书籍。
     RePEc:幼崽：pbooks:9224.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

119. 长期标普500指数期权与CDX分批的相对定价. (2010). 杨，范；罗伯特·戈尔茨坦（Robert S.Goldstein）；皮埃尔·科林·杜弗雷纳。
     收录：NBER工作文件。
     RePEc:nbr:nberwo:15734.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

120. 信用事件风险是否定价？通过信念更新建立传染模型。. (2010). Jean Helwege；罗伯特·戈尔茨坦（Robert S.Goldstein）；皮埃尔·科林·杜弗雷纳。
     收录：NBER工作文件。
     RePEc:nbr:nberwo:15733.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

121. 从股票价格或违约率估算资产相关性——哪种方法更好？. (2010). 克劳斯·杜尔曼（Klaus Duellmann）；米歇尔·库尼什（Michael Kunisch）；乔纳森·库尔。
     输入：打印后。
     RePEc:hal:日志：hal-00736734.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

122. 可赎回公司债券的简化估价：理论与证据. (2010). 李海涛；罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；吴春池；刘，辛。
     收录于：《金融经济学杂志》。
     RePEc:eee:jfinec:v:95:y:2010:i:2:p:227-248.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

123. 根据股价或违约率估算资产相关性——哪种方法更优越？. (2010). 乔纳森·库尔（Jonathan Kull）；米歇尔·库尼什（Michael Kunisch）；克劳斯·杜尔曼。
     摘自：《经济动态与控制杂志》。
     RePEc:eee:dyncon:v:34:y:2010:i:11:p:2341-2357.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

124. 利用神经元网络预防性检测经济问题. (2010). 斯坦尼米尔·卡拜瓦诺夫。
     摘自：《经济思想》杂志。
     RePEc:bas:econth:y:2010:i:5:p:103-115.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

125. 信用风险、违约损失与破产经济学. (2009). 约翰·F·克莱恩（John F.Crean）。。
     收录：工作文件。
     RePEc:tor:tecipa:tecipa-354.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

126. 根据市场信息估计违约壁垒. (2009). 王海英；Choi，Tsz Wang（王老师）。
     In：定量金融。
     RePEc:taf:数量：v:9:年：2009年：i：2：p：187-196.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

127. 新兴市场违约预期损失估算：捷克共和国案例. (2009). 雅库布·赛德勒；彼得·雅库布；罗马人霍瓦思。
     收录：《金融转型杂志》。
     RePEc:ris:jofitr:1390.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

128. 公司债券信用利差与日本宏观经济. (2009). 清本中岛；马科托·齐藤（Makoto Saito）。
     收录：MPRA Paper。
     RePEc:pra:mprapa:89089.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

129. 从破产理论到信用风险的桥梁. (2009). 哈里·潘杰尔（Harry Panjer）；陈卓杰。
     收录：《定量财务与会计评论》。
     RePEc:kap:rqfnac:v:32:y:2009年：i:4:p:373-403.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

130. 结构性信贷利差模型的校准. (2009). .
     收录于：《金融年鉴》。
     RePEc:kap:annfin:v:5:y:2009:i:2:p:189-208.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

131. 捷克共和国违约隐含市场损失：结构模型方法. (2009). 雅库布·赛德勒；彼得·雅库布。
     收录：捷克经济与金融杂志（Finance a uver）。
     RePEc:fau:fauart:v:59:y:2009:i:1:p:20-40.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

132. 巴西企业违约概率评估的带有跳跃的向下和向外交换期权模型. (2009). 巴贝多，克劳迪奥·恩里克·达席尔维拉；Lemgruber，爱德华多·法科。
     摘自：《新兴市场评论》。
     RePEc:eee:ememar:v:10:y:2009:i:3:p:179-190版.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

133. 估计违约情况下的预期损失. (2009). 雅库布·赛德勒；彼得·雅库比克。
     收录：不定期出版物-编辑卷中的章节。
     RePEc:cnb:ocpubc:fsr0809/4发布.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

134. 信贷扩散、最优资本结构和内含违约和跳跃风险的隐含波动性. (2009). 陈楠；寇，S.G。。
     In：数学金融。
     RePEc:bla:mathfi:v:19:y:2009年：i:3:p:343-378.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

135. 基于情景的首次通过模型的信用违约互换校准和交易对手风险评估. (2009). 达米亚诺·布里戈；马可·塔伦吉。
     收录：论文。
     RePEc:arx:论文：0912.3031.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

136. 从股票价格或违约率估算资产相关性：哪种方法更好？. (2008). 乔纳森·库尔（Jonathan Kull）；米歇尔·库尼什（Michael Kunisch）；克劳斯·杜尔曼。
     收录：讨论论文系列2：银行与金融研究。
     RePEc:zbw:bubdp2:7314.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

137. 不完全信息下违约敏感索赔的估值. (2008). 莫妮克·珍妮布兰克；海利特·杰曼；迪莉亚·库列斯库。
     收录：金融与随机。
     RePEc:spr:finsto:v:12:y:2008年：i:2:p:195-218.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

138. K da Auˆovéuznatelnosti nޥ¡­klad Auާz \1957]ºv \1959]›r Au：Anal \1957'½za pomoc \1957』op \1957〕nޤho modelu. (2008). 维拉赫，Jan。
     摘自：《政治经济学》。
     RePEc:prg:jnlpol:v:2008:y:2008:i:5:id:657:p:656-668.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

139. 杠杆、期权负债和公司债券定价. (2008). 伊尔迪林，伊尔迪雷；亨利·黄。
     摘自：衍生品研究综述。
     RePEc:kap:revdev:v:11:y:2008:i:3:p:245-276.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

140. 信贷利差期限结构宏观经济决定因素的无偏分析. (2008). 吴刘仁；张晓玲（Frank Xiaoling）。
     在：管理科学。
     RePEc:inm:ormnsc:v:54:y:2008年：i:6:p:1160-1175.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

141. 项目融资中信用利差的期限结构本文的补充材料可以在以下网址找到：||www.interscience.wiley.com|jpages|1076-9307|suppmat|ijfe.350.html. (2008). 布莱斯·加达内茨（Blaise Gadanecz）；马可·索尔吉。
     收录：《国际财经杂志》。
     RePEc:ijf:ijfiec:v:13:y:2008:i:1:p:68-81.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

142. 结构性信贷风险模型的规范分析. (2008). 周浩；黄静之。
     收录于：财经讨论系列。
     RePEc:fip:fedgfe:2008-55年.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

143. 流动性对公司收益率利差非违约部分的影响：来自日内交易数据的证据. (2008). 周浩；韩，宋。
     收录于：财经讨论系列。
     RePEc:fip:fedgfe:2008-40.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

144. 违约隐含市场损失：结构模型方法. (2008). 雅库布·塞德勒。
     收录：IES工作文件。
     RePEc:fau:wppaper:wp2008_26.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

145. 基于极大似然估计的公司债券定价结构模型. (2008). 王海英；李嘉良。
     摘自：《实证金融杂志》。
     RePEc:eee:empfin:v:15:y:2008:i:4:p:751-777.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

146. 财务灵活性的成本是多少？即时通知条款的理论和证据. (2008). 鲍尔斯，埃里克；谢尔盖·茨普拉科夫。
     In：财务管理。
     RePEc:bla:finmgt:v:37:y:2008年：i:3:p:485-512.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

147. 公司利差期限结构的宏观经济决定因素. (2008). 杨军（Yang，Jun）。
     收录：员工工作文件。
     RePEc:bca:bocawp:08-29.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

148. 具有跳跃性、流动性风险和不完全信息的违约风险债券价格. (2007). 莫妮克·珍妮布兰克；斯托扬·瓦尔切夫。
     摘自：《经济与金融决策》。
     RePEc:spr:decfin:v:30:y:2007:i:2:p:109-136.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

149. 结构模型中的预期违约概率：经验证据. (2007). 里卡多·佩雷拉；卡纳克·帕特尔。
     收录：《房地产财经杂志》。
     RePEc:kap:jrefec:v:34:y:2007年：i:1:p:107-133.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

150. 金融稳定和新巴塞尔协议. (2007). 保罗·库皮埃克。
     收录于：《金融年鉴》。
     RePEc:kap:annfin:v:3:年：2007年：i:1:p:107-130.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

151. 评估国际金融体系中的系统风险. (2007). 巴特拉姆，S·恩克；格雷戈里·W·布朗；约翰·E·洪德。。
     收录于：《金融经济学杂志》。
     RePEc:eee:jfinec:v:86:y:2007:i:3:p:835-869.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

152. 公司债券利差有多少是由个人所得税引起的？. (2007). 王俊波；吴春池；Liu，Sheen；史，简。
     收录于：《金融经济学杂志》。
     RePEc:eee:jfinec:v:85:y:2007:i:3:p:599-636.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

153. 基于市场的破产预测框架. (2007). Alexander S.Reisz；克劳迪娅·佩里奇。
     收录：《金融稳定杂志》。
     RePEc:eee:finsta:v:3:y:2007:i:2:p:85-131.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

154. 利用公共和特殊状态变量对可违约债券的多期限结构建模. (2007). 伊利亚斯·莱科斯。
     摘自：《实证金融杂志》。
     RePEc:eee:empfin:v:14:y:2007:i:5:p:783-817.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

155. 公司债券市场有前瞻性吗？. (2007). 延斯·希尔舍尔。
     收录：工作文件系列。
     RePEc:ecb:ecbwps:2007800.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

156. 国家违约概率：评估和回测. (2006). 亚历山大·卡尔曼（Alexander Karmann）；斯特凡·胡申斯（Stefan Huschens）；沃格尔，康斯坦丁；多米尼克·马尔特里茨。
     摘自：德累斯顿经济学系列讨论论文。
     RePEc:zbw:tuddps:1206.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

157. 可转换债券抑价：可重新协商的约定、调整和收敛. (2006). Alex W.H.Chan；陈乃福。
     包含：CIRJE F系列。
     RePEc:tky:fseres:2006cf437.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

158. 可违约债券定价：结构模型和简化模型之间的一种中间方法. (2006). 凯思卡特，劳拉；利娜·埃尔·贾赫尔。
     In：定量金融。
     RePEc:taf:quantf:v:6:y:2006年：i:3:p:243-253.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

159. 税收损失结转和最佳杠杆. (2006). 帕斯卡·弗朗索瓦。
     摘自：应用金融经济学。
     RePEc:taf:apfiec:v:16:y:2006年：i:14:p:1075-1083.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

160. 衍生品资料手册. (2006). 米伦·斯科尔斯（Myron Scholes）；罗伯特·默顿；瞧，安德鲁；特伦斯，林。
     收录：《金融基础与趋势》（R）。
     RePEc：现在：fntfin:050000005.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

161. 个人所得税、内生违约与公司债券利差. (2006). 吴春池；Liu，Sheen X；齐，霍华德。
     在：管理科学。
     RePEc:inm:ormnsc:v:52:y:2006年：i:6:p:939-954.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

162. 纯跳跃结构模型中的信贷风险. (2006). 卢西亚诺，elisa；费洛·菲奥拉尼。
     收录：ICER工作论文-应用数学系列。
     RePEc:icr:wpmath:6-2006年.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

163. 股票市场波动性和预期风险溢价. (2006). 张璐；郭辉；陈龙。
     收录：工作文件。
     RePEc:fip:fedlwp:2006-007.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

164. 评级下调的反馈效果. (2006). 安德拉斯·福洛普（Andras Fulop）。
     收录：ESSEC工作文件。
     RePEc:ebg:essewp:dr-06016.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

165. 不完全信息下违约敏感索赔的估值. (2006). Coculescu、Delia；莫妮克·珍妮布兰克；海利特·杰曼。
     收录：巴黎多芬大学经济学论文。
     RePEc:dau:论文：123456789/2191.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

166. 公司债券价格的结构模型估计. (2006). .
     收录：工作文件。
     RePEc:cmf:wpaper:wp2006_0610.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

167. 信贷风险模型II：结构模型. (2006). 阿贝尔·埃利扎尔德。
     收录：工作文件。
     RePEc:cmf:wpaper:wp2006_0606.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

168. 可转换债券低估定价：可重新谈判的契约、调整和收敛（发表于《管理科学》第53卷第11期，2007年11月，第1793.1814页）. (2006). Alex W.H.Chan；陈乃福。
     包含：CARF F系列。
     RePEc:cfi:fseres:cf075.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

169. 企业债务定价结构模型的实证分析. (2005). Joao Teixeira。
     在：财务。
     RePEc:wpa:wuwpfi:0055001.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

170. 如何评估台湾票据金融公司担保问题的信用风险——基于市场的实证研究. (2005). 郭长荣；吕素莲。
     摘自：应用金融经济学。
     RePEc:taf:apfiec:v:15:y:2005:i:16:p:1153-1164.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

171. 国际金融体系中的系统风险评估. (2005). 巴特拉姆，S·恩克；格雷戈里·布朗（Gregory W.Brown）；约翰·E·洪德。。
     收录：MPRA Paper。
     RePEc:pra:mprapa:6658.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

172. 用单个公司的股票波动性和跳跃风险解释信用违约互换利差. (2005). 周，郝。
     收录于：财经讨论系列。
     RePEc:fip:fedgfe:2005-63.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

173. 信用利差期限结构经济决定因素的无套利分析. (2005). 吴刘仁；张晓玲（Frank Xiaoling）。
     收录于：财经讨论系列。
     RePEc:fip:fedgfe:2005-59.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

174. 基于模拟最大似然估计结构性债券定价模型. (2005). 马克斯·布鲁什。
     收录：伦敦政治经济学院经济学研究在线文档。
     RePEc:ehl:lsero:24647.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

175. 现金流短缺是破产的内生原因. (2005). 乌里格·霍姆堡，马里斯。
     收录：《银行与金融杂志》。
     RePEc:eee:jbfina:v:29:y:2005:i:6:p:1509-1534.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

176. 利率和信用风险敏感证券投资组合的模拟. (2005). 泽尼奥斯（Zenios）、斯塔夫罗斯（Stavros）；Norbert J.Jobst。。
     摘自：《欧洲运筹学杂志》。
     RePEc:eee:ejores:v:161:y:2005:i:2:p:298-324.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

177. 企业债务估值的默顿期权定价模型与账面价值的比较. (2005). 艾伦·埃伯哈特。。
     摘自：《企业金融杂志》。
     RePEc:eee:corfin:v:11:y:2005:i:1-2:p:401-426.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

178. 具有违约风险的公司债务估值. (2004). 哈桑·纳格维。
     在：财务。
     RePEc:wpa:wuwpfi:0410010.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

179. 欧元信贷利差期限结构的决定因素. (2004). Van Landschoot，阿斯特里德。
     收录：工作论文研究。
     RePEc:nbb:reswpp:200407号.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

180. 企业对冲与债务成本. (2004). 大卫·克里斯托弗·艾利。
     在：执行支助股总参谋部文件。
     RePEc:isu:genstf:2004010108000017648.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

181. 公司脆弱性分析的或有索赔方法；违约风险估计与经济层面的风险转移. (2004). 迈克尔·加彭（Michael T Gapen）；林成勋；格雷，戴尔·F；肖英斌。
     收录：IMF工作文件。
     RePEc:imf:imfwpa:2004/121.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

182. 信用违约互换溢价的决定因素. (2004). 爱立信，Jan；克里斯·雅各布斯（Kris Jacobs）；奥维耶多·赫芬伯格（Oviedo-Helfenberger），鲁道夫（Rodolfo）。
     收录：SIFR研究报告系列。
     RePEc:hhs:sifrwp:0032.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

183. 金融市场摩擦的规模和周期性行为. (2004). 伊贡·扎克拉谢克（Egon Zakrajsek）；安德鲁·莱文（Andrew Levin）；法比奥·M·纳塔卢奇。。
     收录于：财经讨论系列。
     RePEc:fip:fedgfe:2004-70.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

184. 利用部分信息建模信用风险. (2004). 罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；普罗特，P；Yildirim，Y；Cetin，乌穆特。
     收录：伦敦政治经济学院经济学研究在线文档。
     RePEc:ehl:lsero:2840.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

185. 银行保险基金隐含准备金. (2004). 圣公会，阿萨纳西奥斯。
     收录：《银行与金融杂志》。
     RePEc:eee:jbfina:v:28:y:2004:i:7:p:1617-1635.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

186. 影响公司债券估值的因素. (2004). 克里斯托弗·曼恩（Christopher Mann）；Martin J.Gruber；埃德温·埃尔顿（Edwin J.Elton）；迪帕克·阿格拉瓦尔。
     收录：《银行与金融杂志》。
     RePEc:eee:jbfina:v:28:y:2004:i:11:p:2747-2767.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

187. 财务状况不佳公司的商业风险建模：一种新的公司债券定价方法. (2004). 弗兰克·莫劳。
     摘自：《国际财务分析评论》。
     RePEc:eee:finana:v:13:y:2004:i:1:p:47-61.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

188. 欧元信贷利差期限结构的决定因素. (2004). Van Landschoot，阿斯特里德。
     收录：工作文件系列。
     RePEc:ecb:ecbwps:2004397.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

189. 信用违约互换溢价的决定因素. (2004). 爱立信，Jan；克里斯·雅各布斯（Kris Jacobs）；Rodolfo A.奥维耶多。。
     收录：CIRANO工作文件。
     RePEc:cir:cirwor:2004s-55.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

190. 项目融资中信用利差的期限结构. (2004). 布莱斯·加达内茨（Blaise Gadanecz）；阿方索·达姆布罗西；马可·索尔吉。
     收录：国际清算银行工作文件。
     RePEc:bis:biswps:159.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

191. 美国信用利差演变模型. (2004). 杨军；斯图亚特·特恩布尔（Stuart M.Turnbull）。。
     收录：员工工作文件。
     RePEc:bca:bocawp:04-45.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

192. 欧元公司债券信用利差的期限结构. (2003). van Landschoot，A。
     在：其他出版物TiSEM。
     RePEc:tiu:tiutis:f5164bb2-6597-48c4-8b44-deb14e44a2b8.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

193. 欧元公司债券信用利差的期限结构. (2003). van Landschoot，A。。
     附：讨论稿。
     RePEc:tiu:tiucen公司：f5164bb2-6597-48c4-8b44-deb14e44a2b8.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

194. 理论与现实中的期限结构动力学. (2003). 肯尼斯·辛格尔顿（Kenneth Singleton）；戴，强。
     在：金融研究综述。
     RePEc:oup:rfinst:v:16:y:2003年：i:3:p:631-678.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

195. 预测信贷利差波动：来自日本欧洲债券市场的证据. (2003). 乔纳森·巴顿。
     位于：亚太金融市场。
     RePEc:kap:apfinm:v:10:y:2003年：i:4:p:335-357.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

196. 多大的杠杆作用才算太大，还是企业风险决定了衰退的严重程度？. (2003). Iryna V.伊瓦申科。
     收录：IMF工作文件。
     RePEc:imf:imfwpa:2003/003.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

197. 公司负债估值. (2003). 爱立信，Jan；乔尔·雷内比。
     收录：SIFR研究报告系列。
     RePEc:hhs:sifrwp:0015.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

198. 公司债券价格与协调失败. (2003). 马克斯·布鲁什。
     收录：伦敦政治经济学院经济学研究在线文档。
     RePEc:ehl:lsero:24825.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

199. 使用跳跃-扩散过程统一信贷风险中的离散结构模型和简化模型. (2003). 陈卓杰；哈里·潘杰尔。
     专业：保险：数学和经济学。
     RePEc:eee:insuma:v:33:y:2003:i:2:p:357-380.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

200. 有违约风险的债券定价. (2003). 佩德罗·圣克拉拉；徐杰森（Jason C.Hsu）；Saa-Requejo，耶稣。
     加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院。
     RePEc:cdl:anderf:qt5bb1j39q公司.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

201. 股票波动率和公司债券收益率. (2002). 约翰·坎贝尔（John Campbell）；格伦·B·塔克斯勒。。
     收录：NBER工作文件。
     RePEc:nbr:nberwo:8961.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

202. 公司负债估值：理论与检验. (2002). 爱立信，Jan；乔尔·雷内比。
     收录：SSE/EFI经济与金融工作文件系列。
     RePEc:hhs:hastef:0445.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

203. 破产或流动性紧缩？解释非常短期的公司收益率差. (2002). 克里斯·唐宁（Chris Downing）；丹·科维茨。
     收录于：财经讨论系列。
     RePEc:fip:fedgfe:2002-45年.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

204. 市场与信贷风险的互动：无违约和可违约债券期限结构的联合动力学建模. (2002). 罗杰·沃尔德。
     收录：FAME研究论文系列。
     RePEc:fam:rpseri:rp56.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

205. 协调失败的公司债券定价结构模型. (2002). 马克斯·布鲁什。
     收录：伦敦政治经济学院经济学研究在线文档。
     RePEc:ehl:lsero:24930.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

206. 信贷风险：第一州际银行案例. (2002). 克里斯汀·布朗（Christine Brown）；王莎莉。
     摘自：《国际财务分析评论》。
     RePEc:eee:finana:v:11:y:2002:i:2:p:229-248.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

207. 调查违约风险的来源：信用风险模型实证评估的经验教训. (2001). 迪利普·马丹；古尔迪普·巴克什；弗兰克·张。
     收录于：财经讨论系列。
     RePEc:fip:fedgfe:2001-15.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

208. 具有跳跃风险的信用利差期限结构. (2001). 周春生。
     收录：《银行与金融杂志》。
     RePEc:eee:jbfina:v:25:y:2001:i:11:p:2015-2040.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

209. 企业信贷利差的组成部分：违约、恢复、税收、跳跃、流动性和市场因素. (2001). 罗伯特·盖斯克（Robert Geske）；Gordon，Delianedis。
     加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院。
     RePEc:cdl:anderf:qt32x284q3.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

210. 评级与基于股票的信贷风险建模：一项实证分析. (2001). 西蒙·瓦罗托；威廉·佩罗丁（William Perraudin）；帕梅拉·尼克尔。
     收录：英格兰银行工作文件。
     RePEc:boe:boeewp:132.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

211. 信贷风险结构：利差波动和评级转换. (2001). 威廉·佩罗丁（William Perraudin）；亚历克斯·泰勒；鲁迪盖·基塞尔。
     收录：英格兰银行工作文件。
     RePEc:boe:boeewp:131.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

212. 市场风险与信用风险的交叉. (2000). 罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）；斯图亚特·特恩布尔（Stuart M.Turnbull）。。
     收录：《银行与金融杂志》。
     RePEc:eee:jbfina:v:24:y:2000:i:1-2:p:271-299.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

213. 代理成本、风险管理和资本结构。. (1998). 海恩·利兰。
     收录：金融工作文件研究计划。
     RePEc:ucb:calbrf:rpf-278.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

214. 公司债券违约概率：或有债权模型. (1997). 约翰·特鲁塞尔。
     摘自：《金融经济学评论》。
     RePEc:wly:revfec:v:6:y:1997:i:2:p:199-209.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

215. 公司债券违约概率：或有债权模型. (1997). 约翰·特鲁塞尔。
     摘自：《金融经济学评论》。
     RePEc:eee:revfin:v:6:年：1997年：i：2：p：199-209.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

216. 公司债务免除与合同重新谈判的动力学. (1996). 皮埃尔·梅拉·巴拉尔。
     收录：FMG讨论文件。
     RePEc:fmg:fmgdps:dp230.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

217. 估计违约风险的价格. (1996). 达菲，格雷格。
     收录于：财经讨论系列。
     RePEc:fip:fedgfe:96-29.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

218. 估计违约风险的价格. (1996). 格雷戈里·达菲。
     收录于：财经讨论系列。
     RePEc:fip:fedgfe:1996-29年.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

219. 违约和债务重组的动态. (1996). 皮埃尔·梅拉·巴拉尔。
     收录：伦敦政治经济学院经济学研究在线文档。
     RePEc:ehl:lsero:119173.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

220. 银行贷款合同、抵押品和重新谈判的设计. (1993). 詹姆斯·卡恩（James Kahn）；加里·戈顿。
     收录：NBER工作文件。
     RePEc:nbr:nberwo:4273.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

221. 公司债券评级和收益率的决定因素：未定权益模型的检验. (1987). 约瑟夫·奥格登（Joseph P.Ogden）。。
     收录：《金融研究杂志》。
     RePEc:bla:jfnres:v:10:y:1987:i:4:p:329-340.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

222. 重视财务灵活性. (1986). 斯科特·梅森。。
     参见：NBER章节。
     RePEc:nbr:nbech:7941.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

223. 重视财务灵活性. (1984). 斯科特·梅森。。
     收录：NBER工作文件。
     RePEc:nbr:nberwo:1522.

     完整描述位于经济纸||下载纸张

此文档尚未处理。

你可以帮助我们提交参考文献清单

本文件还没有共引数据。

报告日期：2024-08-11 15:48:55||创建引文警报||缺少内容？让我们知道