1. 不确定性对或有债权定价的影响. (2010). 西蒙·斯科蒂。
   收录：论文。
   RePEc:arx:论文：1001.5202.

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1. 黑色，F。；Scholes M.（1973）：《期权定价与公司负债》，《政治经济学杂志》，第81期，第637-659页。

2. Bouleau，N.（2003）：《金融模型中的误差微积分和路径敏感性》，《数学金融》，第13、1、115-134页。

3. Bouleau，N.（2003）：《金融和物理的误差微积分》，德格鲁伊特，柏林。
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4. Bouleau，N.（2006）：错误何时以及如何产生Dirichlet形式，《函数分析杂志》，240，2445-494。
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5. 北卡罗来纳州布洛。；Hirsch，F.（1991）：《维纳空间的狄里克莱形式与分析》，德格鲁伊特，柏林。
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6. Brigo，D.，Mercurio，F.，Rapisarda，F.（200x）：对数-常态动力学和市场波动性校准微笑，Banca IMI。
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7. Christensen，B.，Prabhala，N.（1998）：隐含波动率和已实现波动率之间的关系，《金融经济学杂志》，第50期，第125-150页。

8. Constantinides，G.、Jackwerth，J.、Perrakis，5。（2008）：S~1P500指数期权的错误定价，《金融研究评论》，即将出版
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9. Derman，E。；卡马尔，M。；Kani，I.和Zou，J.（1996）《基于已实现波动率的合同估值》，《全球衍生品季度评论》，高盛集团。
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10. Dupire，B.（1994）：微笑定价，风险，1994年1月。
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11. Eraker，B.，Johannes，M.，Polson，N.（2003）：波动性和收益率跳跃的影响，《金融杂志》，58，31269-1300。

12. Fouque，J.P.，Papanicolau，G.和Sircar，R.（2000）：《具有随机波动性的金融市场衍生品》，剑桥大学出版社，剑桥。
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13. 福岛，M。；Y.大岛。；武田，M.（1994）：《狄里克莱形式和马尔可夫过程》，德格鲁伊特，柏林。
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14. Hagan，P.，Kumar，D.，Lesniewski，A.，Woodward，D.，《管理微笑风险》，Willmot杂志。
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15. Hamza，M.M.（1975）：《R附近Dirichlet形式的确定》，大学博士论文
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16. Heston，5（1993）：随机波动期权的封闭解及其在债券和货币期权中的应用，《金融研究评论》，6，2，327-343。

17. Hull，J.，White，A.（1987）：随机波动资产期权定价，《金融杂志》，42，2，281-300。

18. Jackwerth，J.，Rubinstein，M.（1996）：从期权价格中恢复概率分布，《金融杂志》，51，5，1611-1631。

19. 兰伯顿，D。；Lapeyre，B.（1995）：《金融应用随机微积分导论》，查普曼和霍尔出版社，伦敦。
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20. Lo，A.，Wang，J.（1995）：当资产回报可预测时实施期权定价模型。

21. 佩里尼翁，C。；Villa，C.（2002）：《从期权市场中提取信息：微笑、国家价格密度和风险规避》，《欧洲金融管理》，第8、4、495-513页。

22. 雷诺，E。；Touzi，N.（1996）：《随机波动率模型中的期权对冲和隐含波动率》，《数学金融》，第6、3、279-302页。

23. Rubinstein，M.（1985）：使用1976年8月23日至1978年8月31日30种最活跃的CBOE期权类别的所有报告交易和报价对替代期权定价模型进行非参数测试，《金融杂志》，40，455-480。

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25. 斯科蒂，5岁。（2007）：《金融市场的扰动方法》，预印本Arxiv 0806.0287。
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26. Stoll，H.，Whaley，R.：《股市结构与波动》，《金融研究评论》，3，1，国家经济研究局会议：股市波动与崩盘，多拉多海滩，1989年3月16日至18日，37-71。

1. 基于期权的共有价格与共峭风险估计。（2015年）。彼得·克里斯托弗森；卡鲁伊，梅迪；克里斯·雅各布斯（Kris Jacobs）；马修·福尼尔。
   输入：创建研究论文。
   RePEc:aah:创建：2015-54.

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2. 莫迪利亚尼-米勒定理：金融学的基石. (2005). 马可·帕加诺。
   收录：CSEF工作文件。
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3. 投标报价和收购过程的实物期权方法. (2003). Jose Dapena；圣地亚哥菲达尔戈。
   收录：CEMA工作文件：Trabajo系列文件。。
   RePEc:cem:doctra:232.

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4. 公司负债估值：理论与检验. (2002). 爱立信，Jan；乔尔·雷内比。
   收录：SSE/EFI经济与金融工作文件系列。
   RePEc:hhs:hastef:0445.

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5. 不完全市场模型中异质偏好对资产价格的影响. (2001). 弗兰克·尼豪斯（Frank Niehaus）。
   收录于：2001年《经济学与金融中的计算》。
   RePEc:sce:secf1:60.

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6. 异质预期、货币期权与欧元/美元汇率. (2001). 布朗卡州Rzepkowski。
   收录：工作文件。
   RePEc:cii:cepidt:2001-03.

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7. 期权价格的贝叶斯预测：汇集历史和隐含波动信息的自然框架. (2001). 达尔西诺斯（Darsinos）、提奥凡尼（Theofanis）；斯蒂芬·萨切尔。
   收录：《剑桥经济学工作论文》。
   RePEc:cam:camdae:0116.

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8. Black-Scholes期权价格的贝叶斯分析. (2001). 达尔西诺斯（Darsinos）、提奥凡尼（Theofanis）；萨切尔，S。。
   收录：《剑桥经济学工作论文》。
   RePEc:cam:camdae:0102.

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9. 具有异质主体的简单期权定价模型. (2000). 弗兰克·尼豪斯（Frank Niehaus）。
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   RePEc:sce:scecf0:342.

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10. 预测崩盘：交易量、过往收益和股价的条件偏斜. (2000). 杰里米·斯坦因（Jeremy Stein）；Harrison Hong；陈，约瑟夫。
    收录：NBER工作文件。
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11. 保证金要求、保证金贷款和保证金利率：实践和原则. (2000). 《财富》，彼得。
    摘自：《新英格兰经济评论》。
    RePEc:fip:fedbne:y:2000:i:sep:p:19-44.

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12. 港元贬值预期及其决定因素. (2000). 布朗卡州Rzepkowski。
    收录：工作文件。
    RePEc:cii:cepidt:2000-04.

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13. 外汇市场的大玩家：他们是靠信息还是靠噪音交易？. (1999). 魏尚进；金正石（Kim，Jungshik）。
    收录：CID工作文件。
    RePEc:wop:cidhav:5.

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14. 高管薪酬：六个需要回答的问题. (1999). 戴维·卡普兰（David Kaplan）；Abowd，约翰。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:7124.

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15. 基于绩效报酬和终止激励的最优薪酬合同. (1999). 格雷格·霍尔曼（Greg Hallman）；Jay C.Hartzell。。
    收录：纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件Seires。
    RePEc:fth:nystfi:99-053.

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16. 有摩擦的证券市场的可行性与均衡. (1999). 伊利·朱尼；赫迪·卡拉尔；哈沙尼·赫迪。
    收录：纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件Seires。
    RePEc:fth:nystfi:99-036.

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17. 固定交易成本证券市场的套利与生存性. (1999). NAPP，克隆；伊利·朱尼；赫迪·卡拉尔。
    收录：纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件Seires。
    RePEc:fth:nystfi:99-033.

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18. 多元未定权益的半参数定价. (1999). 乔舒亚·罗森博格。
    收录：纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件Seires。
    RePEc:fth:nystfi:99-028.

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19. 隐含波动函数：重述. (1999). 乔舒亚·罗森博格。
    在：纽约大学，伦纳德·N·斯特恩学院财务系工作文件Seires。
    RePEc:fth:nystfi:99-027.

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20. 非冗余资产的连续时间均衡定价. (1999). NAPP，克隆；伊利·朱尼。
    收录：纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件Seires。
    RePEc:fth:nystfi:99-008.

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21. 基于分解技术的美式障碍期权估价. (1999). B.Gao J.Huang。
    收录：纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件Seires。
    RePEc:fth:nystfi:99-002.

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22. 商业银行产品组合与收益波动：来自杠杆率模型的证据. (1999). 罗兰（Roland）、卡琳（Karin P.）；Robert Deyoung；罗伯特·德扬（Robert De Young）。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:fip:fedhwp:wp-99-6.

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23. 从期权价格中提取市场预期：日本期权市场的案例研究. (1999). Shigenori Shiratsuka；Hisashi Nakamura。
    收录：工作文件系列。
    RePEc:fip:fedhwp:wp-99-1.

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24. 评估风险模型的预测. (1999). Jeremy Berkowitz。
    收录于：财经讨论系列。
    RePEc:fip:fedgfe:1999-11年.

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25. 指数期权市场和股票篮子交易的效率. (1999). 露西·阿克特；田一松S。。
    收录：FRB亚特兰大工作文件。
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26. 用鞅方法定价衍生品。. (1998). 迈克尔·P·罗斯（Michael P.Ross）；Pierre Collin Dufresne William Keirstead。
    收录：金融工作文件研究计划。
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27. 代理成本、风险管理和资本结构。. (1998). 海恩·利兰。
    收录：金融工作文件研究计划。
    RePEc:ucb:calbrf:rpf-278.

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28. 银行资本与投资组合管理：20世纪30年代的资本紧缩与风险规避. (1998). 查尔斯·卡洛米里斯；贝里·威尔逊（Berry Wilson）；Charles W.Calormiris。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:6649.

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29. 扭曲性税收补贴的投资损失. (1998). 詹姆斯·海恩斯。
    收录：NBER工作文件。
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30. 1987年崩盘期间期货市场清算所违约风险评估. (1998). 戴维·贝茨（David Bates）；克雷恩，罗杰。
    收录：NBER工作文件。
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31. 衍生品无套利定价的直接方法. (1998). 达斯、桑吉夫；桑达拉姆，兰加拉扬K。。
    收录：纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件Seires。
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32. 基于遗传规划的期权定价自适应进化方法. (1998). Lee，Chi-Wen Jevons；英国奇丹巴拉；Joaguin R.Trigueros。。
    收录：纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件Seires。
    RePEc:fth:nystfi:98-086.

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33. 使用期权套期保值标准测试波动性期限结构. (1998). 约书亚·罗森伯格；罗伯特·恩格尔。
    收录：纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件Seires。
    RePEc:fth:nystfi:98-031.

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34. FDICIA与银行首席执行官薪酬绩效关系的实证研究. (1998). 燕，英。
    收录：工作文件（旧系列）。
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35. 具有路径依赖波动性的无偏好期权定价：一种封闭式方法. (1998). Saikat Nandi；史蒂文·赫斯顿（Steven L.Heston）。。
    收录：FRB亚特兰大工作文件。
    RePEc:fip:fedawp:98-20.

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36. 外汇市场的大玩家：他们是靠信息还是靠噪音交易？. (1997). 魏尚进；金正石（Kim，Jungshik）。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:6256.

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37. 不完全市场中衍生证券的定价与套期保值：一个E-Aritrage模型. (1997). 罗，安德鲁；列昂尼德·科根；迪米特里斯·伯西马斯。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:6250.

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38. 平均利息. (1997). 达斯、桑吉夫；乔治·查科。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:6045.

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39. 异质信息到达与期权定价. (1997). Ncube，Mthuli；Patrick K.Asea。。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:5950.

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40. 87年后标普500期货期权崩盘恐慌. (1997). 罗伯特·贝茨。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:5894.

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41. 封闭式GARCH期权定价模型. (1997). Saikat Nandi；史蒂文·赫斯顿（Steven L.Heston）。。
    收录：FRB亚特兰大工作文件。
    RePEc:fip:fedawp:97-9.

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42. 战略未定权益模型的数值分析. (1997). 屠呦呦；罗纳德·W·安德森。。
    收录：讨论文件（IRES-经济与社会研究所）。
    RePEc:ctl:louvir:1997004.

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43. 期权价格隐含风险中性概率密度函数：理论与应用. (1997). 布宾德·巴赫拉。
    收录：英格兰银行工作文件。
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44. 超越均值-方差：使用期权或动态策略对投资组合进行绩效测量。. (1996). 海恩·利兰。
    收录：金融工作文件研究计划。
    RePEc:ucb:calbrf:rpf-263-rev公司.

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45. 债券定价无套利模型中的套利机会. (1996). 津·斯坦利（Zin，Stanley）；大卫·巴克斯；西尔维里奥·福雷西。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:5638.

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46. 投资者对封闭式国家基金重要消息的反应. (1996). 欧文·拉蒙特（Owen Lamont）；蒂埃里·维兹曼（Thierry A.Wizman）；克里巴诺夫，彼得。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:5588.

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47. 金融资产价格隐含状态价格密度的非参数估计. (1995). 罗，安德鲁；艾特·萨哈里亚，亚辛。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:5351.

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48. 利率衍生证券的非参数定价. (1995). 艾特·萨哈里亚，亚辛。
    收录：NBER工作文件。
    RePEc:nbr:nberwo:5345.

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49. 目标区域下的汇率. (). 劳拉·瓦詹。
    收件人：ETLA A。
    RePEc:rif:abooks:16.

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50. 随机波动的短期期权：估计和经验绩效. (). 佛罗伦萨，加布里埃尔；安杰尔·莱昂；冈萨洛·鲁比奥。
    在：西班牙经济研究。
    RePEc:fda:fdaeee:02.

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报告日期：2024-06-02 20:30:01||创建引文警报||缺少内容？让我们知道